gevinv

Обобщенная кумулятивная функция распределения инверсии экстремума

Синтаксис

X = gevinv(P,k,sigma,mu)

Описание

X = gevinv(P,k,sigma,mu) возвращает инверсию cdf распределения обобщенного экстремума (GEV) параметром формы k, масштабный коэффициент sigma, и параметр положения mu, оцененный в значениях в P. Размер X общий размер входных параметров. Скалярные функции ввода как постоянная матрица одного размера с другими входными параметрами.

Значения по умолчанию для k\sigma, и mu 0, 1, и 0, соответственно.

Когда k < 0, GEV является распределением экстремума типа III. Когда k > 0, распределение GEV является типом II, или Фреше, распределением экстремума. Если w имеет распределение Weibull, как вычислено wblinv функция, затем -w имеет распределение экстремума типа III и 1/w имеет распределение экстремума типа II. В пределе как k подходы 0, GEV является зеркальным отображением распределения экстремума типа I, как вычислено evinv функция.

Среднее значение распределения GEV не конечно когда k≥ 1 , и отклонение не конечно когда k≥ 1/2 . Распределение GEV имеет положительную плотность только для значений X таким образом, что k*(X-mu)/sigma > -1.

Ссылки

[1] Embrechts, P., К. Клюппельберг и Т. Микош. Моделирование экстремальных Событий для страховки и финансов. Нью-Йорк: Спрингер, 1997.

[2] Kotz, S. и С. Нэдараджа. Распределения экстремума: теория и приложения. Лондон: нажатие имперского колледжа, 2000.

Расширенные возможности

Генерация кода C/C++
Генерация кода C и C++ с помощью MATLAB® Coder™.

Представлено до R2006a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте