история

Получите исторические данные Quandl

свернуть все на странице

Синтаксис

d = history(c,s)
d = history(c,s,startdate,enddate)
d = history(c,s,startdate,enddate,periodicity)
d = history(c,s,startdate,enddate,periodicity,QueryName1,QueryValue1,...,QueryNameN,QueryValueN)

Описание

пример

d = history(c,s) получает исторические данные Quandl® с помощью связи Quandl и безопасности.

пример

d = history(c,s,startdate,enddate) также задает диапазон дат для исторических данных, чтобы получить.

пример

d = history(c,s,startdate,enddate,periodicity) также задает периодичность для исторических данных, чтобы получить.

пример

d = history(c,s,startdate,enddate,periodicity,QueryName1,QueryValue1,...,QueryNameN,QueryValueN) также задает параметры запроса веб-сервиса как одну или несколько пар аргументов значения имени.

Примеры

свернуть все

Используйте связь Quandl, чтобы получить исторические данные для безопасности в доступном диапазоне дат для заданной безопасности.

Создайте связь Quandl с помощью ключа API Quandl.

apikey = 'abcdef12345';
c = quandl(apikey)
c = 

  quandl with properties:

    TimeOut: 100

c является объектом связи quandl со свойством TimeOut. Свойство TimeOut задает ожидание максимума 100 секунд, чтобы возвратить исторические данные прежде, чем отменить запрос.

Настройте формат отображения, чтобы отобразить валюту.

format bank

Получите исторические данные для безопасности CHRIS/ASX_WM2 в доступном диапазоне дат для безопасности. Эта безопасность предоставляет исторические будущие цены на Восточные австралийские фьючерсы Пшеницы, Непрерывный Контракт № 2. Заданная безопасность указывает на периодичность по умолчанию (в этом случае, ежедневно). d является расписанием со временем в первой переменной и предыдущей расчетной ценой во второй переменной.

s = 'CHRIS/ASX_WM2';
d = history(c,s);

Отобразите первые несколько строк исторических цен.

head(d)
ans =

  8×1 timetable

       Time        PreviousSettlement
    ___________    __________________

    28-Apr-2018          294.00      
    27-Apr-2018          294.00      
    26-Apr-2018          294.00      
    25-Apr-2018          287.00      
    24-Apr-2018          287.00      
    23-Apr-2018          289.50      
    21-Apr-2018          291.00      
    20-Apr-2018          291.00

Решите купить или продать этот контракт на основе исторических цен.

Используйте связь Quandl, чтобы получить исторические данные для безопасности в заданном диапазоне дат.

Создайте связь Quandl с помощью ключа API Quandl.

apikey = 'abcdef12345';
c = quandl(apikey);

Настройте формат отображения, чтобы отобразить валюту.

format bank

Получите исторические данные для безопасности CHRIS/ASX_WM2 с 1 марта 2018 до 31 марта 2018. Эта безопасность предоставляет исторические будущие цены на Восточные австралийские фьючерсы Пшеницы, Непрерывный Контракт № 2. Заданная безопасность указывает на периодичность по умолчанию (в этом случае, ежедневно). d является расписанием со временем в первой переменной и предыдущей расчетной ценой во второй переменной.

s = 'CHRIS/ASX_WM2';
startdate = datetime('03-01-2018','InputFormat','MM-dd-yyyy');
enddate = datetime('03-31-2018','InputFormat','MM-dd-yyyy');
d = history(c,s,startdate,enddate);

Отобразите первые несколько строк исторических цен.

head(d)
ans =

  8×1 timetable

       Time        PreviousSettlement
    ___________    __________________

    31-Mar-2018          277.50      
    30-Mar-2018          277.50      
    29-Mar-2018          277.50      
    28-Mar-2018          278.50      
    27-Mar-2018          278.00      
    26-Mar-2018          278.50      
    24-Mar-2018          280.00      
    23-Mar-2018          280.00

Решите купить или продать этот контракт на основе исторических цен.

Используйте связь Quandl, чтобы получить исторические данные для безопасности в заданном диапазоне дат и использовании заданной периодичности.

Создайте связь Quandl с помощью ключа API Quandl.

apikey = 'abcdef12345';
c = quandl(apikey);

Настройте формат отображения, чтобы отобразить валюту.

format bank

Получите исторические данные для безопасности CHRIS/ASX_WM2 с 1 марта 2018 до 31 марта 2018. Эта безопасность предоставляет исторические будущие цены на Восточные австралийские фьючерсы Пшеницы, Непрерывный Контракт № 2. Используйте еженедельный период для возвращенных данных. d является расписанием со временем в первой переменной и предыдущей расчетной ценой во второй переменной.

s = 'CHRIS/ASX_WM2';
startdate = datetime('03-01-2018','InputFormat','MM-dd-yyyy');
enddate = datetime('03-31-2018','InputFormat','MM-dd-yyyy');
periodicity = 'weekly';
d = history(c,s,startdate,enddate,periodicity);

Отобразите исторические цены.

d
d =

  5×1 timetable

       Time        PreviousSettlement
    ___________    __________________

    01-Apr-2018          277.50      
    25-Mar-2018          280.00      
    18-Mar-2018          281.50      
    11-Mar-2018          279.50      
    04-Mar-2018          283.00

Решите купить или продать этот контракт на основе исторических цен.

Используйте связь Quandl, чтобы получить исторические данные для безопасности в заданном диапазоне дат. Возвратите данные с еженедельной периодичностью и ценовым преобразованием.

Создайте связь Quandl с помощью ключа API Quandl.

apikey = 'abcdef12345';
c = quandl(apikey);

Настройте формат отображения, чтобы отобразить валюту.

format bank

Получите исторические данные для безопасности CHRIS/ASX_WM2 с 1 марта 2018 до 31 марта 2018. Эта безопасность предоставляет исторические будущие цены на Восточные австралийские фьючерсы Пшеницы, Непрерывный Контракт № 2. Используйте еженедельный период для возвращенных данных. Преобразуйте исторические ценовые данные путем вычисления процентного изменения строки на строке. Задайте вычисление с помощью аргумента "transform" значения имени со значением "rdiff". d является расписанием со временем в первой переменной и процентном изменении предыдущей расчетной цены во второй переменной.

s = 'CHRIS/ASX_WM2';
startdate = datetime('03-01-2018','InputFormat','MM-dd-yyyy');
enddate = datetime('03-31-2018','InputFormat','MM-dd-yyyy');
periodicity = 'weekly';
d = history(c,s,startdate,enddate,periodicity, ...
    "transform","rdiff");

Отобразите процентные изменения.

d
d =

  4×1 timetable

       Time        PreviousSettlement
    ___________    __________________

    01-Apr-2018          -0.01       
    25-Mar-2018          -0.01       
    18-Mar-2018           0.01       
    11-Mar-2018          -0.01

Решите купить или продать этот контракт на основе процентных изменений в исторических ценах.

Входные параметры

свернуть все

Связь Quandl, заданная как объект quandl.

Безопасность, заданная как вектор символов или скаляр строки.

Пример: "CHRIS/ASX_WM2"

Типы данных: char | string

Дата начала диапазона дат, заданного как массив datetime, числовой скаляр, представляет в виде строки скаляр или вектор символов. По умолчанию дата начала является датой первых доступных исторических данных для заданной безопасности s.

Если вы задаете входной параметр enddate, то необходимо задать входной параметр startdate.

Пример: datetime('03-01-2018','InputFormat','MM-dd-yyyy')

Пример: 737121

Типы данных: double | char | string | datetime

Дата окончания диапазона дат, заданного как массив datetime, числовой скаляр, представляет в виде строки скаляр или вектор символов. По умолчанию дата окончания является датой последних доступных исторических данных для заданной безопасности s.

Если вы задаете входной параметр startdate, то необходимо задать входной параметр enddate.

Пример: datetime('03-31-2018','InputFormat','MM-dd-yyyy')

Пример: 737181

Типы данных: double | char | string | datetime

Периодичность, заданная как это значение:

  • 'daily'

  • 'weekly'

  • 'monthly'

  • 'quarterly'

  • 'annual'

Можно задать эти значения как вектор символов или представить скаляр в виде строки.

Периодичность по умолчанию зависит от заданной безопасности s.

Параметры запроса веб-сервиса, заданные как одна или несколько пар аргументов значения имени. Аргумент QueryName является вектором символов или скаляром строки, который задает имя параметра запроса. Аргумент QueryValue является вектором символов или скаляром строки, который задает значение параметра запроса.

Эта таблица описывает допустимые имена и значения для аргументов значения имени. Задайте имя с помощью вектора символов или представьте скаляр в виде строки.

ИмяОписаниеЗначениеЗначение по умолчаниюТип данных значения
"limit"

Количество строк, чтобы возвратиться

nВозвратите все строки данныхвектор символов, скаляр строки или числовой скаляр
"column_index"

Индекс столбца исторических данных Quandl, чтобы возвратиться

nВозвратите все столбцы исторических данных Quandlвектор символов, скаляр строки или числовой скаляр
"order"

Порядок сортировки для дат в возвращенных данных

"asc" или "desc"

"desc"вектор символов или скаляр строки
"transform"

Прикладное вычисление на возвращенных данных

См. следующую таблицу для значений и их описания"none"вектор символов или скаляр строки

Эта таблица описывает значения для аргумента значения имени "transform".

ЗначениеОписание
"none"

Никакое вычисление на возвращенных данных

"diff"

Изменение строки на строке

"rdiff"

Процентное изменение строки на строке

"rdiff_from"

Последнее значение как шаг процента

"cumul"

Совокупная сумма

"normalize"

Масштабируйтесь ряд запускается в 100

Пример: "limit",10 ограничивает возвращенные данные 10 строками.

Пример: "transform","diff" вычисляет изменение строки на строке для возвращенных исторических данных.

Типы данных: char | string

Выходные аргументы

свернуть все

Исторические данные Quandl, возвращенные как расписание или объект matlab.net.http.ResponseMessage.

Если запрос исторических данных успешен, то функция history возвращает данные как расписание. Расписание содержит время в первой переменной. Последующие переменные в расписании соответствуют возвращенным данным. Переменные возвращенных данных зависят от заданной безопасности s.

Если запрос исторических данных неудачен, функция history возвращает сообщение об ошибке в объекте matlab.net.http.ResponseMessage. Чтобы получить доступ к сообщению об ошибке, смотрите доступ к сообщениям об ошибке Quandl.

Смотрите также

Темы

Внешние веб-сайты

Введенный в R2018b

Документация Datafeed Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте