Econometrics Toolbox™ обеспечивает функции для моделирования экономических данных. Можно выбрать и оценить экономические модели для симуляции и прогнозирования. Для моделирования временных рядов и анализа, тулбокс включает одномерную Байесовую линейную регрессию, одномерные модели составного объекта ARIMAX/GARCH с несколькими вариантами GARCH, многомерные модели VARX и анализ коинтеграции. Это также предоставляет методы для моделирования экономических систем с помощью моделей в пространстве состояний и для оценки использования Фильтра Калмана. Можно использовать множество диагностики для образцового выбора, включая тесты гипотезы, модульный корень, стационарность и структурное изменение.
Приложение Econometric Modeler для моделирования временных рядов
Одномерные ARIMAX/GARCH составляют модели, включая EGARCH и GJR
Многомерная симуляция и прогнозирование VAR, VEC и cointegrated моделей
Модели в пространстве состояний и Фильтры Калмана для оценки параметра
Байесовы модели линейной регрессии и устойчивые средства оценки регрессии
Тесты для модульного корня, стационарности, коинтеграции и структурного изменения
Статистические тесты, включая отношение правдоподобия, LM, Вальда, ДУГУ Энгла и Ljung-поле Q
Диагностика и утилиты, включая выбор модели AIC/BIC и частичный - авто, и взаимные корреляции