Econometrics Toolbox™ обеспечивает функции для моделирования экономических данных. Можно выбрать и оценить экономические модели для симуляции и прогнозирования. Для моделирования временных рядов и анализа, тулбокс включает одномерную Байесовую линейную регрессию, одномерные модели составного объекта ARIMAX/GARCH с несколькими вариантами GARCH, многомерные модели VARX и анализ коинтеграции. Это также предоставляет методы для моделирования экономических систем с помощью моделей в пространстве состояний и для оценки использования Фильтра Калмана. Можно использовать множество диагностики для образцового выбора, включая тесты гипотезы, модульный корень, стационарность и структурное изменение.
Изучите основы Econometrics Toolbox
Формат, график, и преобразовывают данные временных рядов
Тестирование спецификации и образцовая оценка
Байесовы модели линейной регрессии и модели регрессии с несферическими воздействиями
Авторегрессивный (AR), скользящее среднее значение (MA), ARMA, ARIMA, ARIMAX и сезонные модели
GARCH, экспоненциал GARCH (EGARCH) и модели GJR
Анализ коинтеграции и векторная авторегрессия (VAR) и модели векторного исправления ошибок (VEC)
Дискретные цепи Маркова и модели в пространстве состояний