Exponenta Banner
exponenta event banner

chaikvolat

Энергозависимость Чаикина

свернуть все на странице

chaikvolat был частично удален и больше не будет принимать аргумент (tsobj) объекта fints. Используйте матрицу, timetable или table вместо этого для финансовых временных рядов.

Используйте fts2timetable, чтобы преобразовать объект fints в объект timetable.

Синтаксис

volatility = chaikvolat(Data)
volatility = chaikvolat(___,Name,Value)

Описание

пример

volatility = chaikvolat(Data) вычисляет энергозависимость Чаикина от серии данных высоких и низких курсов акций.

пример

volatility = chaikvolat(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите файл SimulatedStock.mat, который предоставляет расписание (TMW) для финансовых данных для запаса TMW.

load SimulatedStock.mat
volatility = chaikvolat(TMW,'NumPeriods',14,'WindowSize',14);
plot(volatility.Time,volatility.ChaikinVolatility)
title('Chaikin Volatility for TMW')

Входные параметры

свернуть все

Данные с высокой, низкой, открытой, близкой информацией, указанной как вектор, матрица, таблица или расписание. Для матричного входа Data является M-by-2 матрица высоких и низких цен, сохраненных в первых и вторых столбцах. Расписания и таблицы со строками M должны содержать переменные под названием 'High' и (нечувствительный к регистру) 'Low'.

Типы данных: double | table | timetable

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: volatility = chaikvolat(TMW,'NumPeriods',10,'WindowSize',10)

Различие в периоде, заданное как пара, разделенная запятой, состоящая из 'NumPeriods' и скалярного положительного целого числа.

Типы данных: double

Длина экспоненциального скользящего среднего в периоды, заданные как пара, разделенная запятой, состоящая из 'WindowSize' и скалярного положительного целого числа.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Энергозависимость Чаикина, возвращенная с одинаковым числом строк (M) и тот же тип (матрица, таблица или расписание) как вход Data.

Больше о

свернуть все

Энергозависимость Чаикина

Chaikin volatility вычисляет энергозависимость Чэйкина от серии высоких и низких курсов акций.

По умолчанию значения энергозависимости Чэйкина основаны на экспоненциальном скользящем среднем с 10 периодами и различии с 10 периодами.

Ссылки

[1] Achelis, S. B. Технический анализ от А до Я. Второй Выпуск. McGraw-Hill, 1995, стр 304–305.

Смотрите также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка