Этот пример показывает, как использовать Numerix® CROSSASSET API, чтобы создать и оценить европейскую опцию ванили.
Создайте объект numerixCrossAsset.
c = numerixCrossAsset
c = numerixCrossAsset with properties: Application: [1x1 com.numerix.pro.Application] ApplicationWarning: [1x1 com.numerix.pro.ApplicationWarning]
Создайте и укажите данные как Матрицу с Перекрестным Приложением Уровня интеграции Актива Numerix с помощью метода applicationMatrix.
rowData = [41992, 42020, 42449, 42905, 43115]; colData = [390, 395, 400, 405]; volData = [0.35778, 0.35132, 0.34394, 0.33582;... 0.33405, 0.32819, 0.32669, 0.31904;... 0.31576, 0.31235, 0.30371, 0.30261;... 0.29391, 0.29366, 0.28962, 0.28932;... 0.28787, NaN, 0.28347, NaN ]; applicationMatrix(c,'BYSTRIKEVOLDATA',rowData,colData,volData);
Создайте и укажите данные о кривой доходности с Объектом приложения. Используйте таблицу в оптимальных целях отображения. Даты должны быть относительно '01/01/1900', и Перекрестный API Уровня интеграции Актива Numerix поддерживает представление номера даты только. Datetime MATLAB® преобразован автоматически, в противном случае числа даты должны быть введены и базирующимися относительно '01/01/1900'.
dates = datetime({'18-Feb-2014';'20-May-2014';'18-Jun-2014';'16-Jul-2014';
'20-Aug-2014';'17-Sep-2014';'15-Oct-2014';'19-Nov-2014';
'17-Dec-2014';'18-Mar-2015';'17-Jun-2015';'16-Sep-2015';
'16-Dec-2015';'16-Mar-2016';'15-Jun-2016';'21-Sep-2016';
'21-Dec-2016';'15-Mar-2017';'20-Feb-2018';'20-Feb-2019';
'20-Feb-2020';'22-Feb-2021';'22-Feb-2022';'21-Feb-2023';
'20-Feb-2024';'20-Feb-2025';'20-Feb-2026';'20-Feb-2029';
'21-Feb-2034';'22-Feb-2039';'22-Feb-2044';'20-Feb-2054';
'20-Feb-2064'},'locale','en_US');Задайте соответствующие коэффициенты дисконтирования.
discountFactors = [1;0.99942;0.999231;0.999037;0.998797;0.998616;0.998385;... 0.998122;0.997941;0.997159;0.996157;0.994825;0.993065;... 0.99078;0.987889;0.984092;0.979913;0.975459;0.952707;... 0.922223;0.888128;0.852291;0.816462;0.781228;0.746677;... 0.712892;0.680462;0.592285;0.474003;0.383493;0.312617;... 0.213809;0.152345];
Поддерживаемыми Перекрестными именами API Уровня интеграции Актива Numerix является DATE и DISCOUNTFACTOR для создания данных.
curveData = table(dates,discountFactors,'VariableNames',{'DATE','DISCOUNTFACTOR'}); applicationData(c,'USD_3MLIBOR_CURVE',curveData);
Задайте заголовки для регистрации RATESPEC и объектов вызова DIVSPEC.
headers = {'ID','LOCAL ID','TIMER','TIMER CPU','UPDATED'};
Данные требуются, чтобы создавать кривую дивиденда. Создайте и укажите объект вызова DIVSPEC с помощью пар "имя-значение" в этом примере.
applicationCall(c,headers,'ID','DIVSPEC','OBJECT','MARKET DATA','TYPE','DIVIDEND',... 'COMMENT','Comments here','SKIP',false,'NOWDATE',41688,... 'CURRENCY','USD','RATE/DIVIDEND',0,'BASIS','ACT/360');
Создайте объект вызова EQUITYVOLSPEC. BYSTRIKEVOLDATA обозначает матричный объект энергозависимости, созданный ранее, с помощью массива имен и массива значений в этом примере.
applicationCall(c,headers,{'ID','OBJECT','TYPE','COMMENT','SKIP','NOWDATE','CURRENCY','VOLATILITYBASIS',...
'DATA','INTERPMETHOD','INTERPVARIABLE','EXTRAPOLATION'},...
{'EQVOLSPEC','MARKET DATA','EQ VOL','Comments here',...
false,41688,'USD','ACT/360','BYSTRIKEVOLDATA',...
'LINEAR','VOL','FLAT EXTRAPOLATION'});Создайте объект вызова RATESPEC. USD_3MLIBOR_CURVE обозначает объект данных кривой доходности, созданный ранее с помощью пар "имя-значение".
applicationCall(c,headers,'ID','RATESPEC','OBJECT','MARKET DATA','TYPE','YIELD','COMMENT','Comments here',... 'SKIP',false,'INTERPMETHOD','LogLinear','INTERPVARIABLE','DF',... 'CURRENCY','USD','DATA','USD_3MLIBOR_CURVE','BASIS','ACT/360');
Создайте инструмент EuropeanOptionEQ. Создайте объект вызова STOCKSPEC с помощью метода applicationCall.
applicationCall(c,headers,'ID','STOCKSPEC','OBJECT','INSTRUMENT','TYPE','EQ EUROPEAN',... 'COMMENT','Comments here','SKIP',false,'FLAVOR','PUT',... 'CURRENCY','USD','ENDDATE',43976,'SETTLEMENTDATE',43976,... 'STRIKE',112,'SIGMA1',0.2,'NOTIONAL',100);
Оцените портфель путем создания и регистрации объекта вызова запустить аналитику оценки. Создайте заголовки объекта вызова OPTIONSPEC_CLOSEFORM для регистрации объекта вызова OPTIONSPEC_CLOSEFORM.
headers = {'ATM','DELTA','DELTA TRADER','FORWARD DELTA','FORWARD DELTA TRADER', ...
'FUTURES DELTA','FUTURES DELTA TRADER','GAMMA','GAMMA TRADER', ...
'ID','LOCAL ID','NOTIONAL','PRICE','PV','RHO','RHO TRADER', ...
'SIGMA1','STRIKE','THETA','TIMER','TIMER CPU','UPDATED','VANNA', ...
'VANNA TRADER','VEGA','VEGA TRADER','VOLGA','VOLGA TRADER'};
applicationCall(c,headers,'ID','OPTIONSPEC_CLOSEFORM','OBJECT','ANALYTIC',...
'TYPE','EUROPEAN OPTION','COMMENT','Comments here',...
'SKIP',false,'NOWDATE',41688,'OPTION','STOCKSPEC',...
'DIVIDENDCURVE','DIVSPEC','DOMESTICYIELDCURVE','RATESPEC',...
'SPOTPRICE',112,'SPOTDATE',41688,'MODEL','BLACK');Создайте выходную структуру в MATLAB от Объекта приложения с помощью метода getdata.
appData = getdata(c);
Отобразите результаты.
[appData.OPTIONSPEC_CLOSEFORM.OUTPUT_HEADERS appData.OPTIONSPEC_CLOSEFORM.OUTPUT_VALUES]
ans =
28×2 cell array
'PRICE' [ 1467.24]
'PV' [ 1467.24]
'DELTA' [ -30.54]
'FORWARD DELTA' [ -30.54]
'FUTURES DELTA' [ -26.83]
'GAMMA' [ 0.62]
'VEGA' [ 9827.91]
'VOLGA' [ 205.45]
'VANNA' [ -1.44]
'DELTA TRADER' [ -34.20]
'FORWARD DELTA TRADER' [ -34.20]
'FUTURES DELTA TRADER' [ -30.05]
'GAMMA TRADER' [ 0.78]
'VEGA TRADER' [ 98.28]
'VOLGA TRADER' [ 0.02]
'VANNA TRADER' [ -0.02]
'SIGMA1' [ 0.20]
'STRIKE' [ 112.00]
'NOTIONAL' [ 100.00]
'RHO' [ -30638.08]
'THETA' [ -0.15]
'RHO TRADER' [ -3.06]
'ATM' [ 127.48]
'UPDATED' '12 @ 01:37:24 PM'
'ID' 'OPTIONSPEC_CLOSEFORM'
'TIMER' [ 0.17]
'TIMER CPU' [ 0.06]
'LOCAL ID' 'OPTIONSPEC_CLOSEFORM' Закройте объект numerixCrossAsset.
cloce(c)
applicationCall | applicationData | applicationMatrix | close | getdata | numerixCrossAsset