Financial Instruments Toolbox™ обеспечивает функции для оценки, моделирования и анализа фиксированного дохода, кредита и инструментальных портфелей акции. Можно использовать тулбокс, чтобы выполнить моделирование потока наличности и кривую доходности подходящий анализ, вычислить цены и чувствительность, эволюции цены представления, и выполнить исследования хеджирования с помощью обычной акции и методов моделирования фиксированного дохода. Тулбокс позволяет вам создать новые типы финансового инструмента, подходящие кривые доходности, чтобы продать данные с помощью параметрических подходящих моделей и начальной загрузки, и создать двойные основанные на кривой модели ценообразования.
Можно оценить и анализировать инструменты фиксированного дохода и акции. Для моделирования фиксированного дохода можно вычислить цену, урожай, распространение и значения чувствительности для нескольких типов ценных бумаг и производных, включая конвертируемые облигации, ценные бумаги, обеспеченные закладной, казначейские векселя, связи, подкачки, прописные буквы, этажи и долговые обязательства с плавающей ставкой. Для акций можно вычислить цену, подразумеваемую волатильность и греческие значения опций ванили и нескольких экзотических производных.
Financial Instruments Toolbox содержит функции к образцовому кредитному риску контрагента и воздействию CVA. Для кредитных деривативов тулбокс включает оценку кредитного дефолтного свопа и функции моделирования кривой вероятности по умолчанию. Для энергетических производных можно смоделировать экзотичный и опции ванили. Тулбокс также предоставляет возможность соединения Numerix® CrossAsset Integration Layer.
Изучите основы Financial Instruments Toolbox
Загрузите кривые доходности от данных о рынке, оцените параметры для моделей кривой доходности, моделируйте кривые доходности от исторических данных
Инструментальная цена процентной ставки, чувствительность и структура термина
Цена опций акции и чувствительность
Энергетическая цена опций и чувствительность
Оценка кредитного дефолтного свопа и кривая вероятности по умолчанию
Модели кредитного риска контрагента для воздействий для вычисления корректировки стоимости кредита (CVA)
Заложите потоки наличности передачи, инструментальную оценку CMO
Оценка конвертируемой облигации с фиксированными или переменными купонными ставками
Инструменты Numerix и использование моделей риска Numerix CROSSASSET