Выполните экранирование предиктора с помощью screenpredictors. Экранирование предиктора является типом одномерного анализа, выполняемого как ранний шаг в creditscorecard рабочем процессе. Экранирование предиктора является важным шагом предварительной обработки, когда вы работаете с протоколами результатов кредита, когда наборы данных могут быть предельно большими и иметь десятки или сотни потенциальных предикторов.

Используйте данные о панели потребительского кредита, чтобы визуализировать уровни по умолчанию, подобрать модель, чтобы предсказать вероятности значения по умолчанию и выполнить анализ стресс-тестирования.

Рабочий процесс для создания compactCreditScorecard возражает от объекта creditscorecard.

Рабочий процесс для проверки компактной модели протокола результатов кредита путем оценки ПРОПИСНОЙ БУКВЫ, ROC и графиков KS. Сначала необходимо разработать объект creditscorecard, преобразовать объект creditscorecard в объект compactCreditScorecard, и затем перейти к проверке компактной модели протокола результатов кредита.

Общий рабочий процесс для использования creditDefaultCopula возражает для портфеля инструментов кредита.

Исследует, как моделировать коррелированые значения по умолчанию контрагента с помощью мультифакторной модели связки.

Общий рабочий процесс для использования creditMigrationCopula возражает, чтобы измерить риск миграции кредита для кредитного портфеля.

Вычислите потребности в капитале и подверженный риску значения (VaR) для кредита чувствительный портфель воздействий с помощью модели асимптотического одного фактора риска (ASRF).

Сравните подход модели Мертона, где энергозависимость акции обеспечивается к подходу временных рядов.

Развернитесь через область значений значений для существующего воздействия, чтобы удвоить текущее значение и построить соответствующие значения.

Моделируйте случайные портфели с различными дистрибутивами и сравните их индексы концентрации.

Подверженный риску значения (VaR) backtesting рабочий процесс и использование инструментов VaR backtesting.

Оцените Подверженный риску значения (VaR) и затем используйте backtesting, чтобы измерить точность вычисления VaR.

Ожидаемый недостаток (ES) backtesting рабочий процесс без информации о распределении модели и использования объекта esbacktest.

Ожидаемый недостаток (ES) backtesting рабочий процесс с помощью симуляции и использования объекта esbacktestbysim.

Выполните оценку и backtesting моделей Expected Shortfall.