mvtrnd
Многомерные случайные числа t
Синтаксис
R = mvtrnd(C,df,cases)
R = mvtrnd(C,df)
Описание
R = mvtrnd(C,df,cases) возвращает матрицу случайных чисел, выбранных из многомерного распределения t, где C является корреляционной матрицей. df является степенями свободы и является или скаляром или является вектором с элементами cases. Если p является количеством столбцов в C, то вывод R имеет строки cases и столбцы p.
Позвольте t представлять строку R. Затем распределение t является распределением вектора, имеющего многомерное нормальное распределение со средним значением 0, отклонение 1, и ковариационная матрица C, разделенный на независимый хи-квадрат случайное значение, имеющее степени свободы df. Строки R независимы.
C должен быть квадратной, симметричной и положительной определенной матрицей. Если его диагональные элементы не являются всем 1 (то есть, если C является ковариационной матрицей, а не корреляционной матрицей), mvtrnd повторно масштабирует C, чтобы преобразовать его к корреляционной матрице прежде, чем сгенерировать случайные числа.
R = mvtrnd(C,df) возвращает одно случайное число в многомерное распределение t.
Примеры
Сгенерируйте Многомерные t Случайные числа Распределения
Сгенерируйте случайные числа от многомерного t распределения с параметрами корреляции SIGMA = [1 0.8;0.8 1] и 3 степени свободы.
rng default; % For reproducibility SIGMA = [1 0.8;0.8 1]; R = mvtrnd(SIGMA,3,100);
Постройте случайные числа.
figure;
plot(R(:,1),R(:,2),'+')