Класс: TreeBagger
Прогнозы квантиля для наблюдений из сумки от мешка деревьев регрессии
YFit = oobQuantilePredict(Mdl)
YFit = oobQuantilePredict(Mdl,Name,Value)
[YFit,YW]
= oobQuantilePredict(___)
возвращает вектор медиан предсказанных ответов при всех наблюдениях из сумки в YFit
= oobQuantilePredict(Mdl
)Mdl.X
, данных о предикторе и использовании Mdl
, который является мешком деревьев регрессии. Mdl
должен быть объектом модели TreeBagger
, и Mdl.OOBIndices
должен быть непустым.
дополнительные опции использования заданы одним или несколькими аргументами пары YFit
= oobQuantilePredict(Mdl
,Name,Value
)Name,Value
. Например, задайте вероятности квантиля или деревья, чтобы включать для оценки квантиля.
[
также возвращает разреженную матрицу весов ответа с помощью любого из предыдущих синтаксисов.YFit
,YW
]
= oobQuantilePredict(___)
oobQuantilePredict
оценивает квантили из сумки путем применения quantilePredict
ко всем наблюдениям в данных тренировки (Mdl.X
). Для каждого наблюдения метод использует только деревья, для которых наблюдение из сумки.
Для наблюдений, которые в сумке для всех деревьев в ансамбле, oobQuantilePredict
присваивает демонстрационный квантиль данных об ответе. Другими словами, oobQuantilePredict
не использует регрессию квантиля для наблюдений из сумки. Вместо этого это присваивает
, где quantile(Mdl.Y,tau)
tau
является значением аргумента пары "имя-значение" Quantile
.
[1] Meinshausen, N. “Леса Регрессии квантиля”. Журнал Исследования Машинного обучения, Издания 7, 2006, стр 983–999.
[2] Бреимен, L. “Случайные Леса”. Машинное обучение. Издание 45, 2001, стр 5–32.