Случайные числа Уишарта
W = wishrnd(Sigma,df)
W = wishrnd(Sigma,df,D)
[W,D] = wishrnd(Sigma,df)
W = wishrnd(Sigma,df) генерирует случайный матричный W, имеющий распределение Уишарта с ковариационной матрицей Sigma и со степенями свободы df. Инверсия W имеет Инверсию распределение Уишарта с параметрами степени свободы df и Tau = inv(Sigma).
W = wishrnd(Sigma,df,D) ожидает, что D будет Фактор Холесского Sigma. Если вы вызываете wishrnd многократно с помощью того же значения Sigma, более эффективно предоставить D вместо того, чтобы вычислить его каждый раз.
[W,D] = wishrnd(Sigma,df) возвращает D, таким образом, можно обеспечить его, как введено в будущих вызовах wishrnd.
Эта функция задает параметр Sigma так, чтобы средним значением выходной матрицы был Sigma*df