Exponenta Banner
exponenta event banner

временные ряды

Запросите, чтобы Интерактивные Брокеры агрегировали суточные данные

свернуть все на странице

Синтаксис

d = timeseries(ib,ibContract,startdate,enddate,barsize)
d = timeseries(ib,ibContract,startdate,enddate,barsize,ticktype)
d = timeseries(ib,ibContract,startdate,enddate,barsize,ticktype,tradehours)
d = timeseries(ib,ibContract,startdate,enddate,barsize,ticktype,tradehours,eventhandler)

Описание

пример

d = timeseries(ib,ibContract,startdate,enddate,barsize) запрашивает, чтобы Интерактивный Brokers® агрегировал суточные данные с помощью Торговца IB объект ib и IB Trader Workstation IContract связи WorkstationSM ibContract, чтобы показать инструмент. Запросите данные между startdate и enddate с помощью интервала агрегации метки деления, barsize для метки деления по умолчанию вводит 'TRADES'.

пример

d = timeseries(ib,ibContract,startdate,enddate,barsize,ticktype) запрашивает, чтобы Интерактивные Брокеры агрегировали суточные данные для определенного типа метки деления данных о рынке ticktype.

пример

d = timeseries(ib,ibContract,startdate,enddate,barsize,ticktype,tradehours) запрашивает, чтобы Интерактивные Брокеры агрегировали суточные данные с помощью флага tradehours, чтобы включать все данные или только данные в течение часов регулярных торгов.

пример

d = timeseries(ib,ibContract,startdate,enddate,barsize,ticktype,tradehours,eventhandler) запрашивает, чтобы Интерактивные Брокеры агрегировали суточные данные с помощью функции обработчика событий eventhandler. Используйте демонстрационный обработчик событий ibExampleEventHandler или запишите пользовательскую функцию обработчика событий.

Примеры

свернуть все

Чтобы запросить суточные данные, настройте связь Рабочей станции Торговца IB ib с помощью ibtws. Создайте объект IB Trader Workstation IContract ibContract как показано в Запросе Интерактивные Данные реального времени Брокеров. Объект IContract является объектом Interactive Brokers для содержания данных о безопасности, чтобы обработать транзакции. Для получения дополнительной информации о создании этого объекта, см. Интерактивный Справочник API Брокеров.

Запросите суточные данные, агрегированные каждые 5 минут с помощью ib и ibContract.

startdate = floor(now);
enddate = now;
barsize = '5 mins';

d = timeseries(ib,ibContract,startdate,enddate,barsize)

d =

     735329.40          6.91          6.91          6.85          6.85        158.00         13.00          6.87             0
     735329.40          6.85          6.87          6.85          6.87         29.00         24.00          6.86             0
     735329.40          6.87          6.89          6.87          6.87         13.00         13.00          6.88             0
...

d возвращает агрегированные 5-минутные данные с типом метки деления по умолчанию 'TRADES'.

Каждая строка в матричном d представляет 5-минутный интервал.

Столбцы в матричном d:

  • Числовое представление даты

  • Цена открытия

  • Высокая цена

  • Низкая цена

  • Окончательная цена

  • Объем

  • Количество панели

  • Средневзвешенная цена

  • Отметьте указание, если существуют разрывы в панели

Отобразите цену открытия за новую панель в матричном d.

d(1,2)

ans =
    6.91

Закройте связь Рабочей станции Торговца IB.

 close(ib)

Чтобы запросить суточные данные, настройте связь Рабочей станции Торговца IB ib с помощью ibtws. Создайте объект IB Trader Workstation IContract ibContract как показано в Запросе Интерактивные Данные реального времени Брокеров. Объект IContract является объектом Interactive Brokers для содержания данных о безопасности, чтобы обработать транзакции. Для получения дополнительной информации о создании этого объекта, см. Интерактивный Справочник API Брокеров.

Запросите суточные данные, агрегированные каждые 10 минут с помощью ib, ibContract и типа метки деления 'BID'.

startdate = floor(now);
enddate = now;
barsize = '10 mins';
ticktype = 'BID';

d = timeseries(ib,ibContract,startdate,enddate,barsize,ticktype) 
d =

     735329.17          6.38          6.38          6.38          6.38         -1.00         -1.00         -1.00             0
     735329.17          6.38          6.38          6.38          6.38         -1.00         -1.00         -1.00             0
     735329.18          6.38          6.38          6.38          6.38         -1.00         -1.00         -1.00             0
...

d возвращает агрегированные 10-минутные данные для типа метки деления 'BID'.

Каждая строка в матричном d представляет 10-минутный интервал.

Столбцы в матричном d:

  • Числовое представление даты

  • Цена открытия

  • Высокая цена

  • Низкая цена

  • Окончательная цена

  • Объем

  • Количество панели

  • Средневзвешенная цена

  • Отметьте указание, если существуют разрывы в панели

Отобразите высокую цену за новую панель в матричном d.

d(1,3)

ans =
    6.38

Закройте связь Рабочей станции Торговца IB.

 close(ib)

Чтобы запросить суточные данные, настройте связь Рабочей станции Торговца IB ib с помощью ibtws. Создайте объект IB Trader Workstation IContract ibContract как показано в Запросе Интерактивные Данные реального времени Брокеров. Объект IContract является объектом Interactive Brokers для содержания данных о безопасности, чтобы обработать транзакции. Для получения дополнительной информации о создании этого объекта, см. Интерактивный Справочник API Брокеров.

Запросите суточные данные с помощью ib, ibContract и этих аргументов:

  • Дата начала этим утром.

  • Дата окончания является текущим моментом.

  • Агрегированный каждые 10 минут.

  • Отсчитайте типом является 'BID'.

  • В течение часов регулярных торгов.

startdate = floor(now);
enddate = now;
barsize = '10 mins';
ticktype = 'BID';
tradehours = true;

d = timeseries(ib,ibContract,startdate,enddate,barsize,ticktype,...
               tradehours) 
d =

  Columns 1 through 5

     735852.40        580.70        582.12        580.12        580.27
     735852.40        580.27        580.75        579.70        579.80
     735852.40        579.80        579.88        578.33        579.44
     ...
  
  Columns 6 through 9

         -1.00         -1.00         -1.00             0
         -1.00         -1.00         -1.00             0
         -1.00         -1.00         -1.00             0
         ...

d возвращает агрегированные 10-минутные данные для типа метки деления 'BID'.

Каждая строка в матричном d представляет 10-минутный интервал.

Столбцы в матричном d:

  • Числовое представление даты

  • Цена открытия

  • Высокая цена

  • Низкая цена

  • Окончательная цена

  • Объем

  • Количество панели

  • Средневзвешенная цена

  • Отметьте указание, если существуют разрывы в панели

Отобразите высокую цену за новую панель в матричном d.

d(1,3)

ans =
    582.12

Закройте связь Рабочей станции Торговца IB.

 close(ib)

Чтобы запросить суточные данные, настройте связь Рабочей станции Торговца IB ib с помощью ibtws. Создайте объект IB Trader Workstation IContract ibContract как показано в Запросе Интерактивные Данные реального времени Брокеров. Объект IContract является объектом Interactive Brokers для содержания данных о безопасности, чтобы обработать транзакции. Для получения дополнительной информации о создании этого объекта, см. Интерактивный Справочник API Брокеров.

Запросите суточные данные с помощью ib, ibContract и этих аргументов:

  • Дата начала этим утром.

  • Дата окончания является текущим моментом.

  • Агрегированный каждые 10 минут.

  • Отсчитайте типом является 'BID'.

  • В течение часов регулярных торгов.

  • Демонстрационная функция обработчика событий ibExampleEventHandler.

Используйте ibExampleEventHandler или запишите пользовательскую функцию обработчика событий.

startdate = floor(now);
enddate = now;
barsize = '10 mins';
ticktype = 'BID';
tradehours = true;
eventhandler = 'ibExampleEventHandler';

d = timeseries(ib,ibContract,startdate,enddate,barsize,ticktype,...
               tradehours,eventhandler) 
d =

       4853.00

  Columns 1 through 3

    [1x1 COM.TWS_TwsCtrl_1]    [22.00]    [4853.00]

  Columns 4 through 7

    '20140909  15:55:00'    [580.20]    [581.40]    [580.09]

  Columns 8 through 13

    [581.01]    [-1.00]    [-1.00]    [-1.00]    [0]    [1x1 struct]

  Column 14

    'historicalData'
...

d является идентификатором запроса.

После d, потоки ibExampleEventHandler суточные данные к Командному окну. Столбцы:

  • Интерактивный объект Brokers ActiveX®

  • Идентификатор события

  • Запросите идентификатор

  • Дата

  • Цена открытия

  • Высокая цена

  • Низкая цена

  • Окончательная цена

  • Объем

  • Количество панели

  • Средневзвешенная цена

  • Отметьте указание, если существуют разрывы в панели

  • Структура, которая повторяет содержимое столбцов

  • Тип события

Закройте связь Рабочей станции Торговца IB.

 close(ib)

Входные параметры

свернуть все

Связь Рабочей станции Торговца IB, заданная как объект связи Рабочей станции Торговца IB, созданный с помощью ibtws.

Контракт Рабочей станции Торговца IB, заданный как объект IB Trader Workstation IContract. Этот объект является инструментом или безопасностью, используемой в транзакции порядка. Создайте этот объект путем вызова Интерактивной API-функции Брокеров createContract. Для получения дополнительной информации о createContract и атрибутах, которые можно установить, см. Интерактивный Справочник API Брокеров.

Дата начала, заданная как вектор символов, представляет в виде строки скаляр или числовой скаляр.

Типы данных: double | char | string

Дата окончания, заданная как вектор символов, представляет в виде строки скаляр или числовой скаляр.

Типы данных: double | char | string

Отметьте интервал агрегации, заданный как одно из следующих значений, предопределенных Интерактивным API Брокеров, который обозначает размер агрегированных панелей для сбора данных.

  • '10 secs'

  • '15 secs'

  • '30 secs'

  • '1 min'

  • '2 mins'

  • '3 mins'

  • '5 mins'

  • '10 mins'

  • '15 mins'

  • '20 mins'

  • '30 mins'

  • '1 hour'

  • '2 hours'

  • '3 hours'

  • '4 hours'

  • '8 hours'

Типы меток деления данных о рынке, заданных как одно из предыдущих значений, предопределенных Интерактивным API Брокеров, которые обозначают значения деления, чтобы собраться.

Торговые часы, заданные как логический true или false. Когда этот флаг установлен в true, эта функция возвращает данные только в течение часов регулярных торгов. В противном случае эта функция возвращает все данные.

Типы данных: логический

Обработчик событий, заданный как указатель на функцию, вектор символов или скаляр строки, чтобы идентифицировать функцию обработчика событий, которая обрабатывает возвращенные данные. Используйте демонстрационный обработчик событий или запишите пользовательскую функцию обработчика событий. Для получения дополнительной информации смотрите Запись и Выполнение Пользовательских Функций обработчика событий с Интерактивными Брокерами.

Пример: @eventhandler

Типы данных: function_handle | char | string

Выходные аргументы

свернуть все

Интерактивные Брокеры агрегировали суточные данные, возвращенные как матрица с этими столбцами:

  • Числовое представление даты

  • Цена открытия

  • Высокая цена

  • Низкая цена

  • Окончательная цена

  • Объем

  • Количество панели

  • Средневзвешенная цена

  • Отметьте указание, если существуют разрывы в панели

При использовании функции обработчика событий d является двойным обозначением идентификатора запроса.

Советы

Если переменная ibBuiltInErrMsg появляется в рабочей области MATLAB®, проверяйте состояние связи и функционального выполнения путем отображения содержимого этой переменной. ibBuiltInErrMsg содержит сообщения, связанные с:

  • Связь

  • Информация, следующая из выполнения функций

  • Ошибки

Смотрите также

| | | | |

Темы

Внешние веб-сайты

Введенный в R2013b

Документация Trading Toolbox
Поддержка