Exponenta Banner
exponenta event banner

КРГ

Аналитический объект операционных издержек Create Kissell Research Group

расширьте все на странице

Описание

Чтобы начать анализ операционных издержек, используйте MATLAB®, чтобы получить зашифрованные параметры влияния на рынок из FTP-сайта Kissell Research Group (KRG). Затем используйте функцию krg, чтобы создать объект krg, в котором можно сохранить зашифрованные данные. После того, как вы создадите объект krg, можно использовать объектные функции, чтобы оценить торговые издержки, оптимизировать торговые стратегии одного запаса или портфеля, и провести назад тестирование и стресс-тестирование. Для получения дополнительной информации о параметрах влияния на рынок и данных, консультируйтесь с Kissell Research Group. Для простого примера оценки торговых издержек смотрите Оценочные Торговые издержки для Набора Запасов.

Создание

Синтаксис

k = krg(midata)
k = krg(midata,midate)
k = krg(midata,midate,micode)
k = krg(midata,midate,micode,tradedaysinyear)

Описание

пример

k = krg(midata) создает аналитический объект операционных издержек и устанавливает свойство MiData.

пример

k = krg(midata,midate) также выбирает дату влияния на рынок.

пример

k = krg(midata,midate,micode) также устанавливает свойство MiCode.

пример

k = krg(midata,midate,micode,tradedaysinyear) также устанавливает свойство TradeDaysInYear.

Входные параметры

развернуть все

Дата влияния на рынок, заданная как двойное, вектор символов, строка или массив datetime. По умолчанию дата влияния на рынок является текущей датой. Чтобы дешифровать параметры влияния на рынок для определенной даты, задайте дату с помощью этого входного параметра. Для получения дополнительной информации консультируйтесь с Kissell Research Group.

Пример: 'yesterday'

Типы данных: double | char | string | datetime

Свойства

развернуть все

Данные влияния на рынок, заданные как таблица. Эта таблица содержит зашифрованную дату влияния на рынок, код и параметры. Получите эти данные от FTP-сайта КРГ ftp://ftp.kissellresearch.com с помощью имени пользователя и пароля. Для получения дополнительной информации консультируйтесь с Kissell Research Group.

Пример: [276x12 table]

Типы данных: table

Дата влияния на рынок, заданная как массив datetime. По умолчанию дата влияния на рынок является текущей датой. Чтобы дешифровать параметры влияния на рынок для определенной даты, задайте дату с помощью входного параметра midate. Для получения дополнительной информации консультируйтесь с Kissell Research Group.

Функция krg устанавливает это свойство с помощью входного параметра midate.

Пример: 09-Sep-2015

Типы данных: datetime

Код влияния на рынок, заданный в виде числа. По умолчанию код влияния на рынок равняется 1. Чтобы дешифровать параметры влияния на рынок для определенной области рынка, задайте код путем установки этого свойства с помощью записи через точку. Для получения дополнительной информации консультируйтесь с Kissell Research Group.

Пример 1

Типы данных: double

Номер торговых дней в году, заданный в виде числа.

Пример: 251

Типы данных: double

Функции объекта

costCurvesОцените стоимость влияния на рынок выполнения порядка
iStarОцените мгновенные торговые издержки для порядка
liquidityFactorОцените и сравните затраты на ликвидацию через запасы
marketImpactОцените динамику цен, должную заказать или торговать
portfolioCostCurvesОцените стоимость влияния на рынок выполнения порядка для портфеля
priceAppreciationОцените торговые издержки из-за естественной динамики цен
timingRiskОцените неопределенность стоимости влияния на рынок

Примеры

свернуть все

Во-первых, получите данные влияния на рынок из КРГ. Затем создайте аналитический объект операционных издержек и оцените торговые издержки в течение текущего дня.

Получите данные о влиянии на рынок от FTP-сайта КРГ. Соединитесь с FTP-сайтом с помощью функции ftp с именем пользователя и паролем. Перейдите к папке MI_Parameters и получите данные о влиянии на рынок в файле MI_Encrypted_Parameters.csv. miData содержит зашифрованную дату влияния на рынок, код и параметры.

f = ftp('ftp.kissellresearch.com','username','pwd');
mget(f,'MI_Encrypted_Parameters.csv');

miData = readtable('MI_Encrypted_Parameters.csv','delimiter', ...
    ',','ReadRowNames',false,'ReadVariableNames',true);

Создайте аналитический объект k операционных издержек КРГ.

k = krg(miData)
k = 

  krg with properties:

             MiData: [276x12 table]
             MiDate: 09-Sep-2015
             MiCode: 1.00
    TradeDaysInYear: 250.00

k имеет эти свойства:

  • Данные влияния на рынок

  • Дата влияния на рынок

  • Код влияния на рынок

  • Номер торговых дней в году

Загрузите данные в качестве примера TradeData из файла KRGExampleData.mat, который включен с Trading Toolbox™.

load KRGExampleData.mat TradeData

Для описания данных в качестве примера смотрите Наборы данных Kissell Research Group.

Оцените мгновенные торговые издержки itc с помощью TradeData.

itc = iStar(k,TradeData);

Можно оценить другие торговые издержки с помощью действия рынка в течение текущего дня. Для получения дополнительной информации смотрите Оценочные Торговые издержки для Набора Запасов.

Во-первых, получите данные влияния на рынок из КРГ. Затем создайте аналитический объект операционных издержек использование определенной даты и оцените торговые издержки для той даты.

Получите данные о влиянии на рынок от FTP-сайта КРГ. Соединитесь с FTP-сайтом с помощью функции ftp с именем пользователя и паролем. Перейдите к папке MI_Parameters и получите данные о влиянии на рынок в файле MI_Encrypted_Parameters.csv. miData содержит зашифрованную дату влияния на рынок, код и параметры.

f = ftp('ftp.kissellresearch.com','username','pwd');
mget(f,'MI_Encrypted_Parameters.csv');

miData = readtable('MI_Encrypted_Parameters.csv','delimiter', ...
    ',','ReadRowNames',false,'ReadVariableNames',true);

Создайте аналитический объект k операционных издержек КРГ с определенной датой влияния на рынок midate. Назначьте дату к вчера.

midate = 'yesterday';

k = krg(miData,midate)
k = 

  krg with properties:

             MiData: [276x12 table]
             MiDate: 09-Sep-2015
             MiCode: 1.00
    TradeDaysInYear: 250.00

Загрузите данные в качестве примера TradeData из файла KRGExampleData.mat, который включен с Trading Toolbox.

load KRGExampleData.mat TradeData

Для описания данных в качестве примера смотрите Наборы данных Kissell Research Group.

Оцените мгновенные торговые издержки itc с помощью TradeData.

itc = iStar(k,TradeData);

Можно оценить другие торговые издержки с помощью действия рынка для вчера. Для получения дополнительной информации смотрите Оценочные Торговые издержки для Набора Запасов.

Во-первых, получите данные влияния на рынок из КРГ. Затем создайте аналитический объект операционных издержек использование определенного кода влияния на рынок и оцените торговые издержки для конкретной области рынка.

Получите данные о влиянии на рынок от FTP-сайта КРГ. Соединитесь с FTP-сайтом с помощью функции ftp с именем пользователя и паролем. Перейдите к папке MI_Parameters и получите данные о влиянии на рынок в файле MI_Encrypted_Parameters.csv. miData содержит зашифрованную дату влияния на рынок, код и параметры.

f = ftp('ftp.kissellresearch.com','username','pwd');
mget(f,'MI_Encrypted_Parameters.csv');

miData = readtable('MI_Encrypted_Parameters.csv','delimiter', ...
    ',','ReadRowNames',false,'ReadVariableNames',true);

Создайте аналитический объект k операционных издержек КРГ с определенным кодом влияния на рынок micode. Назначьте дату к вчера. Установите код на 1.

midate = 'yesterday';
micode = 1;

k = krg(miData,midate,micode)
k = 

  krg with properties:

             MiData: [276x12 table]
             MiDate: 09-Sep-2015
             MiCode: 1.00
    TradeDaysInYear: 250.00

Загрузите данные в качестве примера TradeData из файла KRGExampleData.mat, который включен с Trading Toolbox.

load KRGExampleData.mat TradeData

Для описания данных в качестве примера смотрите Наборы данных Kissell Research Group.

Оцените мгновенные торговые издержки itc с помощью TradeData.

itc = iStar(k,TradeData);

Используя действие рынка для вчера, можно оценить торговые издержки для конкретной области рынка. Для получения дополнительной информации смотрите Оценочные Торговые издержки для Набора Запасов.

Во-первых, получите данные влияния на рынок из КРГ. Затем создайте аналитический объект операционных издержек использование конкретного количества торговых дней и оцените торговые издержки в течение тех торговых дней.

Получите данные о влиянии на рынок от FTP-сайта КРГ. Соединитесь с FTP-сайтом с помощью функции ftp с именем пользователя и паролем. Перейдите к папке MI_Parameters и получите данные о влиянии на рынок в файле MI_Encrypted_Parameters.csv. miData содержит зашифрованную дату влияния на рынок, код и параметры.

f = ftp('ftp.kissellresearch.com','username','pwd');
mget(f,'MI_Encrypted_Parameters.csv');

miData = readtable('MI_Encrypted_Parameters.csv','delimiter', ...
    ',','ReadRowNames',false,'ReadVariableNames',true);

Создайте аналитический объект k операционных издержек КРГ с определенным номером торговых дней в году tradedays. Определите номер торговых дней к 251. Введите [] для даты влияния на рынок и кода так, чтобы krg установил эти входные параметры на их значения по умолчанию.

tradedays = 251;

k = krg(miData,[],[],tradedays)
k = 

  krg with properties:

             MiData: [276x12 table]
             MiDate: 09-Sep-2015
             MiCode: 1.00
    TradeDaysInYear: 251.00

Загрузите данные в качестве примера TradeData из файла KRGExampleData.mat, который включен с Trading Toolbox.

load KRGExampleData.mat TradeData

Для описания данных в качестве примера смотрите Наборы данных Kissell Research Group.

Оцените мгновенные торговые издержки itc с помощью TradeData.

itc = iStar(k,TradeData);

Используя действие рынка для вчера, можно оценить торговые издержки для конкретной области рынка с 251 торговым днем в году. Для получения дополнительной информации смотрите Оценочные Торговые издержки для Набора Запасов.

Во-первых, получите данные влияния на рынок из КРГ. Затем создайте аналитический объект операционных издержек и назначьте дату влияния на рынок с помощью свойств объектов.

Получите данные о влиянии на рынок от FTP-сайта КРГ. Соединитесь с FTP-сайтом с помощью функции ftp с именем пользователя и паролем. Перейдите к папке MI_Parameters и получите данные о влиянии на рынок в файле MI_Encrypted_Parameters.csv. miData содержит зашифрованную дату влияния на рынок, код и параметры.

f = ftp('ftp.kissellresearch.com','username','pwd');
mget(f,'MI_Encrypted_Parameters.csv');

miData = readtable('MI_Encrypted_Parameters.csv','delimiter', ...
    ',','ReadRowNames',false,'ReadVariableNames',true);

Создайте аналитический объект k операционных издержек КРГ с помощью miData.

k = krg(miData);

Измените свойство MiDate получить данные влияния на рынок с различного дня.

k.MiDate = '05-Dec-2015'
k = 

  krg with properties:

             MiData: [276x12 table]
             MiDate: '05-Dec-2015'
             MiCode: 1.00
    TradeDaysInYear: 251.00

Можно оценить торговые издержки с помощью действия рынка в течение заданного дня. Для получения дополнительной информации смотрите Оценочные Торговые издержки для Набора Запасов.

Советы

Если код влияния на рынок не существует в данных влияния на рынок, эта ошибка появляется.

The given region code does not match any records in the market impact data.

Смотрите также

| | |

Темы

Внешние веб-сайты

Введенный в R2016a

Документация Trading Toolbox
Поддержка