Увеличенный Более полный Дики тест
возвращает логическое значение с решением отклонения от проведения увеличенного Более полного Дики теста для модульного корня в одномерных временных рядах, h
= adftest(Y
)Y
.
дополнительные опции использования заданы одним или несколькими h
= adftest(Y
,Name,Value
)Name,Value
парные аргументы.
Если любой Name,Value
аргумент является вектором, затем весь Name,Value
заданные аргументы должны быть векторами равной длины или длины один. adftest(Y,Name,Value)
обработки каждый элемент векторного входа как отдельный тест, и возвращают вектор решений отклонения.
Если любой Name,Value
аргумент является вектором-строкой, затем adftest(Y,Name,Value)
возвращает вектор-строку.
adftest
выполняет регрессию обычных наименьших квадратов (OLS), чтобы оценить коэффициенты в альтернативной модели.
Более полные Дики статистические данные следуют за нестандартными распределениями по нулевой гипотезе (даже асимптотически). Критические значения для области значений объемов выборки и уровней значения были сведены в таблицу с помощью симуляций Монте-Карло пустой модели с Гауссовыми инновациями с пятью миллионами репликаций на объем выборки.
Для небольших выборок сведенные в таблицу критические значения только допустимы для Гауссовых инноваций. Для больших выборок сведенные в таблицу значения все еще допустимы для негауссовых инноваций.
adftest
интерполирует критические значения и p-значения из таблиц. Таблицы для теста вводят 't1'
и 't2'
идентичны тем для pptest
.
i10test
| kpsstest
| lmctest
| pptest
| vratiotest