Создайте и настройте модель VAR Используя краткий синтаксис

В этом примере показано, как создать 3D модель VAR (4) неизвестными параметрами с помощью varm и краткий синтаксис. Затем этот пример показывает, как настроить параметры созданной модели с помощью записи через точку.

Создайте модель VAR (4) для 3D ряда ответа с помощью краткого синтаксиса.

numseries = 3;
p = 4;
Mdl = varm(3,4)
Mdl = 
  varm with properties:

     Description: "3-Dimensional VAR(4) Model"
     SeriesNames: "Y1"  "Y2"  "Y3" 
       NumSeries: 3
               P: 4
        Constant: [3×1 vector of NaNs]
              AR: {3×3 matrices of NaNs} at lags [1 2 3 ... and 1 more]
           Trend: [3×1 vector of zeros]
            Beta: [3×0 matrix]
      Covariance: [3×3 matrix of NaNs]

Mdl varm объект модели. Свойства отображения модели в командной строке. Заметьте что:

  • Значением по умолчанию некоторых параметров является NaN значения, который указывает на их присутствие в модели. В частности, каждая задержка от 1 до 4 имеет неизвестную, ненулевую авторегрессивную матрицу коэффициентов.

  • Вы создали модель, не используя данные об ответе. Таким образом, Mdl агностик о данных.

Предположим, что вы хотите, чтобы задержки 1 и 4 в модели были неизвестными и ненулевыми, но все другие задержки являются нулем. Используя запись через точку, удалите другие задержки из объекта модели путем размещения 3х3 матриц нулей соответствующие ячейки.

Mdl.AR{2} = zeros(3);
Mdl.AR{3} = zeros(3)
Mdl = 
  varm with properties:

     Description: "3-Dimensional VAR(4) Model"
     SeriesNames: "Y1"  "Y2"  "Y3" 
       NumSeries: 3
               P: 4
        Constant: [3×1 vector of NaNs]
              AR: {3×3 matrices} at lags [1 4]
           Trend: [3×1 vector of zeros]
            Beta: [3×0 matrix]
      Covariance: [3×3 matrix of NaNs]

Заметьте что степень модели p все еще 4, но существуют неизвестные, ненулевые коэффициенты в задержках 1 и 4 только.

Смотрите также

Объекты

Похожие темы

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте