price2ret

Преобразуйте цены в возвраты

Синтаксис

[RetSeries,RetIntervals] = ...
price2ret(TickSeries,TickTimes,Method)

Описание

[RetSeries,RetIntervals] = ...
price2ret(TickSeries,TickTimes,Method)
вычисляет актив, возвращается для NUMOBS ценовые наблюдения за NUMASSETS активы.

Входные параметры

TickSeries

Временные ряды ценовых данных. TickSeries может быть вектор-столбец или матрица:

  • Как вектор, TickSeries представляет одномерный ценовой ряд. Длина вектора является количеством наблюдений (NUMOBS). Первый элемент содержит самое старое наблюдение и последний элемент новое.

  • Как матрица, TickSeries представляет NUMOBS- номером активов (NUMASSETS) матрица цен активов. Строки соответствуют индексам времени. Первая строка содержит самые старые наблюдения и последнюю строку новое. price2ret принимает, что наблюдения через данную строку происходят одновременно для всех столбцов, где каждый столбец является ценовой серией отдельного актива.

TickTimes

NUMOBS вектор элемента монотонно увеличивающихся времен наблюдения. Времена являются числовыми и взяты любой в качестве последовательных чисел даты (дневные модули), или в качестве десятичных чисел в произвольных модулях (например, ежегодно). Если TickTimes [] или незаданный, затем price2ret принимает последовательные времена наблюдения от 1, 2 ..., NUMOBS.

Method

Вектор символов, указывающий на метод соединения, чтобы вычислить актив, возвращается. Если Method 'Continuous', [], или незаданный, затем price2ret вычисляет постоянно составляемый, возвращается. Если   Method = 'Periodic', затем price2ret принимает простые периодические возвраты. Method является нечувствительным к регистру.

Выходные аргументы

RetSeries

Массив актива возвращается:

  • Когда TickSeries NUMOBS вектор-столбец элемента, RetSeries NUMOBS-1 вектор-столбец.

  • Когда TickSeries NUMOBS- NUMASSETS матрица, RetSeries (NUMOBS-1)- NUMASSETS матрица. price2ret заключает в кавычки i th, возвращают актива в течение периода TickTimes(i) к TickTimes(i+1). Это затем нормирует его временным интервалом между последовательными ценовыми наблюдениями.

    Принятие этого

    RetIntervals(i) = TickTimes(i +1) – TickTimesi

    затем, если Method 'Continuous', [], или не задано, price2ret вычисляет постоянно составляемый, возвращается как

    RetSeries(i) = журнал [TickSeries(i +1)/TickSeries(i)]/RetIntervalsi

    Если Method 'Periodic', затем price2ret вычисляет простые возвраты как

    RetSeries(i) = [TickSeries(i +1)/TickSeries(i)] – 1/RetIntervalsi

RetIntervals

NUMOBS-1 вектор элемента времен между наблюдениями. Если TickTimes [] или не задано, price2ret принимает, что всеми интервалами является 1.

Примеры

свернуть все

Создайте процесс курса акций, постоянно составляемый в 10 процентах:

S = 100*exp(0.10 * [0:19]'); 
    % Create the stock price series

Преобразуйте ценовой ряд в 10-процентный ряд возврата:

R = price2ret(S);   % Convert the price series to a 
                    % 10 percent return series
[S [R;NaN]]  % Pad the return series so vectors are of  
ans = 20×2

  100.0000    0.1000
  110.5171    0.1000
  122.1403    0.1000
  134.9859    0.1000
  149.1825    0.1000
  164.8721    0.1000
  182.2119    0.1000
  201.3753    0.1000
  222.5541    0.1000
  245.9603    0.1000
      ⋮

   % same length. price2ret computes the ith return from 
   % the ith and i+1th prices.

Смотрите также

|

Представлено до R2006a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте