Преобразуйте ценовой ряд, чтобы возвратить ряд
Загрузите файл SimulatedStock.mat, который предоставляет расписание (TMW) для финансовых данных для запаса TMW. Затем преобразуйте ценовой ряд в ряд возврата, учитывая первые 10 периодических возвратов TMW.
load SimulatedStock.mat TMW_Close = TMW(1:10,'Close'); [Returns,Intervals] = tick2ret(TMW_Close)
Returns=9×2 timetable
Time Close
___________ ___________
05-Sep-2012 0.0017955
06-Sep-2012 0.013741
07-Sep-2012 -0.022591
10-Sep-2012 -0.011557
11-Sep-2012 -0.014843
12-Sep-2012 -0.0012384
13-Sep-2012 0.0081628
14-Sep-2012 -0.00051245
17-Sep-2012 -0.02902
Intervals = 9x1 duration array
24:00:00
24:00:00
24:00:00
72:00:00
24:00:00
24:00:00
24:00:00
24:00:00
72:00:00
datetime Входной параметрИспользуйте datetime введите, чтобы преобразовать ценовой ряд в ряд возврата, учитывая периодические возвраты двух запасов, наблюдаемых в первых, вторых, третьих, и четвертых кварталах.
TickSeries = [100 80
110 90
115 88
110 91];
TickTimes = datetime({'1/1/2015','1/7/2015','1/16/2015','1/28/2015'},'InputFormat','MM/dd/uuuu');
[Returns,Intervals] = tick2ret(TickSeries,'TickTimes',TickTimes)Returns = 3×2
0.1000 0.1250
0.0455 -0.0222
-0.0435 0.0341
Intervals = 3x1 duration array
144:00:00
216:00:00
288:00:00
Data — Данные для цен активовДанные для цен активов, заданных как матрица, таблица или расписание, заданное как NUMOBS- NASSETS. Цены через данную строку приняты, чтобы произойти одновременно для всех столбцов, и каждый столбец является ценовой серией отдельного актива.
Типы данных: double | table | timetable
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
[Returns,Intervals] = tick2ret(TickSeries,'TickTimes',TickTimes)'TickTimes' — Времена наблюдения сопоставлены с ценами1,2NUMOBS принятый для всех активов (значение по умолчанию) | векторВремена наблюдения сопоставлены с ценами, заданными как разделенная запятой пара, состоящая из 'TickTimes' и NUMOBS вектор-столбец элемента монотонно увеличивающихся времен наблюдения сопоставлен с ценами в Data. Времена потрачены любой в качестве последовательных чисел даты (дневные модули), строки даты, массивы datetime, или как десятичные числа в произвольных модулях (например, ежегодно).
Если вход Data тип является расписанием, информация времен строки в расписании перезаписывает TickTimes входной параметр.
Типы данных: double | datetime | string
'Method' — Метод, чтобы преобразовать цены активов в возвраты'Simple' (значение по умолчанию) | вектор символов со значением 'Simple' или 'Continuous' | представьте в виде строки со значением "Simple" или "Continuous"Метод, чтобы преобразовать цены активов в возвраты, заданные как разделенная запятой пара, состоящая из 'Method' и строка или вектор символов, указывающий на метод, чтобы преобразовать цены активов в возвраты.
Если методом является 'Simple', затем простые периодические возвраты во время t вычисляются как:
Returns(t) = Data(t)/Data(t-1) - 1.
Если методом является 'Continuous', непрерывные возвраты вычисляются как:
Returns(t) = log(Data(t)/Data(t-1)).
Типы данных: char | string
Returns — Массив временных рядов актива возвращаетсяМассив временных рядов актива возвращается, возвращенный как NUMOBS-1- NASSETS массив актива возвращается с тем же типом (матрица, таблица или расписание) как вход Data. Первая строка содержит самые старые возвраты, и последняя строка содержит новое. Возвращается через данную строку, приняты, чтобы произойти одновременно для всех столбцов, и каждый столбец является серией возврата отдельного актива.
Intervals — Времена интервала между последовательными ценамиВремена интервала между последовательными ценами, возвращенными как NUMOBS-1 вектор-столбец длины, где Intervals(t) = TickTimesT- TickTimest1 .
Эта функция поддерживает вход Data это задано как высокий вектор-столбец, длинная таблица или длинное расписание. Для получения дополнительной информации смотрите tall и длинные массивы (MATLAB).
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.