Рассмотрите модель VAR (2) для следующих семи макроэкономических рядов.
Валовой внутренний продукт (ВВП)
GDP неявный ценовой дефлятор
Заплаченная компенсация сотрудников
Несельскохозяйственные часы делового сектора всех людей
Эффективная ставка по федеральным фондам
Частные потребительские расходы
Грубые частные внутренние инвестиции
Загрузите Data_USEconVECModel
набор данных.
Для получения дополнительной информации о наборе данных и переменных, введите Description
в командной строке.
Определите, должны ли данные быть предварительно обработаны путем графического вывода ряда на отдельных графиках.
Стабилизируйте весь ряд, кроме ставки по федеральным фондам, путем применяния логарифмического преобразования. Масштабируйте получившийся ряд 100 так, чтобы все ряды были по той же шкале.
Создайте модель VAR (2) с помощью краткого синтаксиса. Задайте имена переменных.
Mdl
varm
объект модели. Все свойства, содержащие NaN
значения соответствуют параметрам, чтобы быть оцененными определенными данными.
Оцените модель с помощью целого набора данных и опций по умолчанию.
EstMdl =
varm with properties:
Description: "AR-Stationary 7-Dimensional VAR(2) Model"
SeriesNames: "GDP" "GDPDEF" "COE" ... and 4 more
NumSeries: 7
P: 2
Constant: [15.835 9.91375 -14.0917 ... and 4 more]'
AR: {7×7 matrices} at lags [1 2]
Trend: [7×1 vector of zeros]
Beta: [7×0 matrix]
Covariance: [7×7 matrix]
EstMdl
предполагаемый varm
объект модели. Это полностью задано, потому что все параметры знали значения.
Преобразуйте предполагаемую модель VAR (2) в ее эквивалентное представление модели VEC(1).
VECMdl =
vecm with properties:
Description: "7-Dimensional Rank = 7 VEC(1) Model"
SeriesNames: "GDP" "GDPDEF" "COE" ... and 4 more
NumSeries: 7
Rank: 7
P: 2
Constant: [15.835 9.91375 -14.0917 ... and 4 more]'
Adjustment: [7×7 matrix]
Cointegration: [7×7 diagonal matrix]
Impact: [7×7 matrix]
CointegrationConstant: [7×1 vector of NaNs]
CointegrationTrend: [7×1 vector of NaNs]
ShortRun: {7×7 matrix} at lag [1]
Trend: [7×1 vector of zeros]
Beta: [7×0 matrix]
Covariance: [7×7 matrix]
VECMdl
vecm
объект модели.