Документация

Что такое протокол результатов кредита?

Рейтинг кредитоспособности является одним из наиболее широко используемых аналитических инструментов кредитного риска. Цель рейтинга кредитоспособности оценивает заемщиков их стоимостью кредита. В контексте розничного кредита (кредитные карты, ипотеки, автокредиты, и так далее), рейтинг кредитоспособности выполняется с помощью протокола результатов кредита. Протоколы результатов кредита представляют различные характеристики клиента (возраст, жилое состояние, время в текущем адресе, время в текущем задании, и так далее) переведенный в точки, и общее количество точек становится кредитным рейтингом. Стоимость кредита клиентов получена в итоге их кредитным рейтингом; рекорды обычно соответствуют клиентам с низким риском, и с другой стороны. Баллы также используются в корпоративном кредитном анализе малых и средних предприятий, и, крупные корпорации.

Протокол результатов кредита является интерполяционной таблицей, которая сопоставляет определенные характеристики заемщика в точки. Общее количество точек становится кредитным рейтингом. Протоколы результатов кредита являются широко используемым типом модели рейтинга кредитоспособности. По сути, цель протокола результатов кредита состоит в том, чтобы различать клиентов, которые погашают их кредиты (“хорошие” клиенты) и клиенты, которые не будут (“плохие” клиенты). Как другие модели рейтинга кредитоспособности, протоколы результатов кредита определяют количество риска, что заемщик не погасит кредит в форме счета и вероятности значения по умолчанию.

Например, протокол результатов кредита может дать отдельные точки заемщиков для их возраста и дохода согласно следующей таблице. Другие характеристики, такие как жилое состояние, статус занятости, могут также быть включены, несмотря на то, что для краткости их не показывают в этой таблице.

Используя протокол результатов кредита в этом примере, конкретный клиент, которому 31 год и имеет доход 52 000$ в год, размещается во вторую возрастную группу (26–40) и получает 25 очков для их возраста, и точно так же получает 28 очков для их дохода. Другие характеристики (не показанный здесь) могут внести дополнительные точки в свой счет. Общий счет является суммой всех точек, которая в этом примере принята, чтобы дать клиенту в общей сложности 238 точек (это - фиктивный пример по произвольной шкале выигрыша).

Технически, чтобы определить точки протокола результатов кредита, начните путем выбора набора потенциальных предикторов (столбец 1 в следующей фигуре). Затем данные об интервале в группы (например, возрасты до '25', '25 - 40' (столбец 2 в фигуре). Эта группировка помогает различать “хороших” и “плохих” клиентов. Вес доказательства (WOE) является способом измериться, как хорошо распределение “хороших” и “плохих” разделяется через интервалы или группы для каждого отдельного предиктора (столбец 3 в фигуре). Подбирая модель логистической регрессии, можно идентифицировать, какие предикторы, когда соединено, делают лучшее задание, различающее “хороших” и “плохих” клиентов. Модель получена в итоге ее коэффициентами (столбец 4 в фигуре). Наконец, комбинация ГОРЯ и коэффициенты модели (обычно масштабируемый, переключенный и округленный) составляет точки протокола результатов (столбец 5 в фигуре).

Процесс разработки протокола результатов кредита

creditscorecard объект спроектирован для фазы Modeling рабочего процесса протокола результатов кредита. Поддержка всех трех фаз требует других продуктов MathWorks^®.