displaypoints

Возвратите точки на предиктор на интервал

Описание

пример

PointsInfo = displaypoints(sc) возвращает таблицу точек для всех интервалов всех переменных предикторов, используемых в creditscorecard объект после линейной модели логистической регрессии является подходящим использованием fitmodel к Весу данных о Доказательстве. PointsInfo таблица показывает информацию об имени предиктора, метках интервала и соответствующих точках на интервал.

пример

[PointsInfo,MinScore,MaxScore] = displaypoints(sc) возвращает таблицу точек для всех интервалов всех переменных предикторов, используемых в creditscorecard объект после линейной модели логистической регрессии является подходящим (fitmodel) к Весу данных о Доказательстве. PointsInfo таблица показывает информацию об имени предиктора, метках интервала и соответствующих точках на интервал и displaypoints. Кроме того, дополнительный MinScore и MaxScore значения возвращены.

пример

[PointsInfo,MinScore,MaxScore] = displaypoints(___,Name,Value) задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

В этом примере показано, как использовать displaypoints после того, как модель подбирается, чтобы вычислить немасштабированные точки на интервал для данного предиктора в creditscorecard модель.

Создайте creditscorecard объект с помощью CreditCardData.mat файл, чтобы загрузить data (использование набора данных от Refaat 2011). Используйте 'IDVar' аргумент в creditscorecard функция, чтобы указать на тот 'CustID' содержит информацию о ID и не должен быть включен как переменный предиктор.

load CreditCardData 
sc = creditscorecard(data,'IDVar','CustID');

Выполните автоматическое раскладывание к интервалу для всех предикторов.

sc = autobinning(sc);

Подбирайте модель линейной регрессии, использующую параметры по умолчанию.

sc = fitmodel(sc);
1. Adding CustIncome, Deviance = 1490.8527, Chi2Stat = 32.588614, PValue = 1.1387992e-08
2. Adding TmWBank, Deviance = 1467.1415, Chi2Stat = 23.711203, PValue = 1.1192909e-06
3. Adding AMBalance, Deviance = 1455.5715, Chi2Stat = 11.569967, PValue = 0.00067025601
4. Adding EmpStatus, Deviance = 1447.3451, Chi2Stat = 8.2264038, PValue = 0.0041285257
5. Adding CustAge, Deviance = 1441.994, Chi2Stat = 5.3511754, PValue = 0.020708306
6. Adding ResStatus, Deviance = 1437.8756, Chi2Stat = 4.118404, PValue = 0.042419078
7. Adding OtherCC, Deviance = 1433.707, Chi2Stat = 4.1686018, PValue = 0.041179769

Generalized linear regression model:
    status ~ [Linear formula with 8 terms in 7 predictors]
    Distribution = Binomial

Estimated Coefficients:
                   Estimate       SE       tStat       pValue  
                   ________    ________    ______    __________

    (Intercept)    0.70239     0.064001    10.975    5.0538e-28
    CustAge        0.60833      0.24932      2.44      0.014687
    ResStatus        1.377      0.65272    2.1097      0.034888
    EmpStatus      0.88565        0.293    3.0227     0.0025055
    CustIncome     0.70164      0.21844    3.2121     0.0013179
    TmWBank         1.1074      0.23271    4.7589    1.9464e-06
    OtherCC         1.0883      0.52912    2.0569      0.039696
    AMBalance        1.045      0.32214    3.2439     0.0011792


1200 observations, 1192 error degrees of freedom
Dispersion: 1
Chi^2-statistic vs. constant model: 89.7, p-value = 1.4e-16

Отобразите немасштабированные точки для предикторов, сохраненных в подходящей модели.

PointsInfo = displaypoints(sc)
PointsInfo=37×3 table
      Predictors            Bin            Points  
    ______________    ________________    _________

    {'CustAge'   }    {'[-Inf,33)'   }     -0.15894
    {'CustAge'   }    {'[33,37)'     }     -0.14036
    {'CustAge'   }    {'[37,40)'     }    -0.060323
    {'CustAge'   }    {'[40,46)'     }     0.046408
    {'CustAge'   }    {'[46,48)'     }      0.21445
    {'CustAge'   }    {'[48,58)'     }      0.23039
    {'CustAge'   }    {'[58,Inf]'    }        0.479
    {'CustAge'   }    {'<missing>'   }          NaN
    {'ResStatus' }    {'Tenant'      }    -0.031252
    {'ResStatus' }    {'Home Owner'  }      0.12696
    {'ResStatus' }    {'Other'       }      0.37641
    {'ResStatus' }    {'<missing>'   }          NaN
    {'EmpStatus' }    {'Unknown'     }    -0.076317
    {'EmpStatus' }    {'Employed'    }      0.31449
    {'EmpStatus' }    {'<missing>'   }          NaN
    {'CustIncome'}    {'[-Inf,29000)'}     -0.45716
      ⋮

displaypoints всегда отображает '<missing>' интервал для каждого предиктора. Значение '<missing>' интервал прибывает из начального creditscorecard объект и '<missing>' интервал установлен в NaN каждый раз, когда модель протокола результатов не имеет никакой информации о том, как присвоить точки недостающим данным.

Сконфигурировать точки для '<missing>' интервал, необходимо использовать начальный creditscorecard объект. Для предикторов, которые имеют отсутствующие значения в наборе обучающих данных, точках для '<missing>' интервал оценивается из данных если 'BinMissingData' аргумент пары "имя-значение" установлен в true использование creditscorecard. Когда 'BinMissingData' параметр устанавливается на false, или когда данные не содержат отсутствующих значений в наборе обучающих данных, используйте 'Missing' аргумент пары "имя-значение" в formatpoints указать, как присвоить точки недостающим данным.

Создайте creditscorecard объект с помощью CreditCardData.mat файл, чтобы загрузить data с отсутствующими значениями.

load CreditCardData.mat 
head(dataMissing,5)
ans=5×11 table
    CustID    CustAge    TmAtAddress     ResStatus     EmpStatus    CustIncome    TmWBank    OtherCC    AMBalance    UtilRate    status
    ______    _______    ___________    ___________    _________    __________    _______    _______    _________    ________    ______

      1          53          62         <undefined>    Unknown        50000         55         Yes       1055.9        0.22        0   
      2          61          22         Home Owner     Employed       52000         25         Yes       1161.6        0.24        0   
      3          47          30         Tenant         Employed       37000         61         No        877.23        0.29        0   
      4         NaN          75         Home Owner     Employed       53000         20         Yes       157.37        0.08        0   
      5          68          56         Home Owner     Employed       53000         14         Yes       561.84        0.11        0   

fprintf('Number of rows: %d\n',height(dataMissing))
Number of rows: 1200
fprintf('Number of missing values CustAge: %d\n',sum(ismissing(dataMissing.CustAge)))
Number of missing values CustAge: 30
fprintf('Number of missing values ResStatus: %d\n',sum(ismissing(dataMissing.ResStatus)))
Number of missing values ResStatus: 40

Используйте creditscorecard с аргументом 'BinMissingData' значения имени установите на true к интервалу недостающие числовые или категориальные данные в отдельном интервале. Примените автоматическое раскладывание.

sc = creditscorecard(dataMissing,'IDVar','CustID','BinMissingData',true);
sc = autobinning(sc);

disp(sc)
  creditscorecard with properties:

                GoodLabel: 0
              ResponseVar: 'status'
               WeightsVar: ''
                 VarNames: {1x11 cell}
        NumericPredictors: {1x6 cell}
    CategoricalPredictors: {'ResStatus'  'EmpStatus'  'OtherCC'}
           BinMissingData: 1
                    IDVar: 'CustID'
            PredictorVars: {1x9 cell}
                     Data: [1200x11 table]

Отобразите и постройте информацию об интервале для числовых данных для 'CustAge' это включает недостающие данные в отдельный интервал, пометил <missing>.

[bi,cp] = bininfo(sc,'CustAge');
disp(bi)
         Bin         Good    Bad     Odds       WOE       InfoValue 
    _____________    ____    ___    ______    ________    __________

    {'[-Inf,33)'}     69      52    1.3269    -0.42156      0.018993
    {'[33,37)'  }     63      45       1.4    -0.36795      0.012839
    {'[37,40)'  }     72      47    1.5319     -0.2779     0.0079824
    {'[40,46)'  }    172      89    1.9326    -0.04556     0.0004549
    {'[46,48)'  }     59      25      2.36     0.15424     0.0016199
    {'[48,51)'  }     99      41    2.4146     0.17713     0.0035449
    {'[51,58)'  }    157      62    2.5323     0.22469     0.0088407
    {'[58,Inf]' }     93      25      3.72     0.60931      0.032198
    {'<missing>'}     19      11    1.7273    -0.15787    0.00063885
    {'Totals'   }    803     397    2.0227         NaN      0.087112
plotbins(sc,'CustAge')

Отобразите и постройте информацию об интервале для категориальных данных для 'ResStatus' это включает недостающие данные в отдельный интервал, пометил <missing>.

[bi,cg] = bininfo(sc,'ResStatus');
disp(bi)
         Bin          Good    Bad     Odds        WOE       InfoValue 
    ______________    ____    ___    ______    _________    __________

    {'Tenant'    }    296     161    1.8385    -0.095463     0.0035249
    {'Home Owner'}    352     171    2.0585     0.017549    0.00013382
    {'Other'     }    128      52    2.4615      0.19637     0.0055808
    {'<missing>' }     27      13    2.0769     0.026469    2.3248e-05
    {'Totals'    }    803     397    2.0227          NaN     0.0092627
plotbins(sc,'ResStatus')

Для 'CustAge' и 'ResStatus' предикторы, там пропускает данные (NaNs и <undefined>) в обучающих данных и процессе раскладывания оценивает значение WOE -0.15787 и 0.026469 соответственно для недостающих данных в этих предикторах, как показано выше.

Используйте fitmodel подбирать модель логистической регрессии использование данных о Весе доказательства (WOE). fitmodel внутренне преобразовывает все переменные предикторы в значения WOE, с помощью интервалов, найденных с автоматическим процессом раскладывания. fitmodel затем подбирает модель логистической регрессии использование пошагового метода (по умолчанию). Для предикторов, которые имеют недостающие данные, существует явный <missing> интервал, с соответствующим значением WOE, вычисленным из данных. При использовании fitmodel, соответствующее значение WOE для <недостающего> интервала применяется при выполнении преобразования WOE.

[sc,mdl] = fitmodel(sc);
1. Adding CustIncome, Deviance = 1490.8527, Chi2Stat = 32.588614, PValue = 1.1387992e-08
2. Adding TmWBank, Deviance = 1467.1415, Chi2Stat = 23.711203, PValue = 1.1192909e-06
3. Adding AMBalance, Deviance = 1455.5715, Chi2Stat = 11.569967, PValue = 0.00067025601
4. Adding EmpStatus, Deviance = 1447.3451, Chi2Stat = 8.2264038, PValue = 0.0041285257
5. Adding CustAge, Deviance = 1442.8477, Chi2Stat = 4.4974731, PValue = 0.033944979
6. Adding ResStatus, Deviance = 1438.9783, Chi2Stat = 3.86941, PValue = 0.049173805
7. Adding OtherCC, Deviance = 1434.9751, Chi2Stat = 4.0031966, PValue = 0.045414057

Generalized linear regression model:
    status ~ [Linear formula with 8 terms in 7 predictors]
    Distribution = Binomial

Estimated Coefficients:
                   Estimate       SE       tStat       pValue  
                   ________    ________    ______    __________

    (Intercept)    0.70229     0.063959     10.98    4.7498e-28
    CustAge        0.57421      0.25708    2.2335      0.025513
    ResStatus       1.3629      0.66952    2.0356       0.04179
    EmpStatus      0.88373       0.2929    3.0172      0.002551
    CustIncome     0.73535       0.2159     3.406    0.00065929
    TmWBank         1.1065      0.23267    4.7556    1.9783e-06
    OtherCC         1.0648      0.52826    2.0156      0.043841
    AMBalance       1.0446      0.32197    3.2443     0.0011775


1200 observations, 1192 error degrees of freedom
Dispersion: 1
Chi^2-statistic vs. constant model: 88.5, p-value = 2.55e-16

Отобразите немасштабированные точки для предикторов, сохраненных в подходящей модели (чтобы масштабироваться, точки используют formatpoints).

PointsInfo = displaypoints(sc)
PointsInfo=38×3 table
     Predictors           Bin           Points  
    _____________    ______________    _________

    {'CustAge'  }    {'[-Inf,33)' }     -0.14173
    {'CustAge'  }    {'[33,37)'   }     -0.11095
    {'CustAge'  }    {'[37,40)'   }    -0.059244
    {'CustAge'  }    {'[40,46)'   }     0.074167
    {'CustAge'  }    {'[46,48)'   }       0.1889
    {'CustAge'  }    {'[48,51)'   }      0.20204
    {'CustAge'  }    {'[51,58)'   }      0.22935
    {'CustAge'  }    {'[58,Inf]'  }      0.45019
    {'CustAge'  }    {'<missing>' }    0.0096749
    {'ResStatus'}    {'Tenant'    }    -0.029778
    {'ResStatus'}    {'Home Owner'}      0.12425
    {'ResStatus'}    {'Other'     }      0.36796
    {'ResStatus'}    {'<missing>' }       0.1364
    {'EmpStatus'}    {'Unknown'   }    -0.075948
    {'EmpStatus'}    {'Employed'  }      0.31401
    {'EmpStatus'}    {'<missing>' }          NaN
      ⋮

Заметьте что точки для <missing> интервал для CustAge и ResStatus явным образом показаны. Эти точки вычисляются из значения WOE для <недостающего> интервала и логистических коэффициентов модели.

Для предикторов, которые не имеют никаких недостающих данных в наборе обучающих данных, нет никакого явного <missing> интервал, и по умолчанию точки установлены в NaN для недостающих данных, и они приводят к счету NaN при выполнении score. Для предикторов, которые не имеют никакого явного <missing> интервал, используйте аргумент 'Missing' значения имени в formatpoints указать, как недостающие данные нужно лечить от выигрыша целей.

В этом примере показано, как использовать formatpoints после того, как модель подбирается, чтобы отформатировать масштабируемые точки, и затем использовать displaypoints отобразить масштабированные точки на интервал, для данного предиктора в creditscorecard модель.

Точки становятся масштабированными, когда область значений задана. А именно, линейное преобразование от немасштабированного до масштабированных точек необходимо. Это преобразование задано или путем предоставления сдвига и наклона или путем определения худших и лучших возможных баллов. (Для получения дополнительной информации смотрите formatpoints.)

Создайте creditscorecard объект с помощью CreditCardData.mat файл, чтобы загрузить data (использование набора данных от Refaat 2011). Используйте 'IDVar' аргумент в creditscorecard функция, чтобы указать на тот 'CustID' содержит информацию о ID и не должен быть включен как переменный предиктор.

load CreditCardData 
sc = creditscorecard(data,'IDVar','CustID');

Выполните автоматическое раскладывание к интервалу для всех предикторов.

sc = autobinning(sc);

Подбирайте модель линейной регрессии, использующую параметры по умолчанию.

sc = fitmodel(sc);
1. Adding CustIncome, Deviance = 1490.8527, Chi2Stat = 32.588614, PValue = 1.1387992e-08
2. Adding TmWBank, Deviance = 1467.1415, Chi2Stat = 23.711203, PValue = 1.1192909e-06
3. Adding AMBalance, Deviance = 1455.5715, Chi2Stat = 11.569967, PValue = 0.00067025601
4. Adding EmpStatus, Deviance = 1447.3451, Chi2Stat = 8.2264038, PValue = 0.0041285257
5. Adding CustAge, Deviance = 1441.994, Chi2Stat = 5.3511754, PValue = 0.020708306
6. Adding ResStatus, Deviance = 1437.8756, Chi2Stat = 4.118404, PValue = 0.042419078
7. Adding OtherCC, Deviance = 1433.707, Chi2Stat = 4.1686018, PValue = 0.041179769

Generalized linear regression model:
    status ~ [Linear formula with 8 terms in 7 predictors]
    Distribution = Binomial

Estimated Coefficients:
                   Estimate       SE       tStat       pValue  
                   ________    ________    ______    __________

    (Intercept)    0.70239     0.064001    10.975    5.0538e-28
    CustAge        0.60833      0.24932      2.44      0.014687
    ResStatus        1.377      0.65272    2.1097      0.034888
    EmpStatus      0.88565        0.293    3.0227     0.0025055
    CustIncome     0.70164      0.21844    3.2121     0.0013179
    TmWBank         1.1074      0.23271    4.7589    1.9464e-06
    OtherCC         1.0883      0.52912    2.0569      0.039696
    AMBalance        1.045      0.32214    3.2439     0.0011792


1200 observations, 1192 error degrees of freedom
Dispersion: 1
Chi^2-statistic vs. constant model: 89.7, p-value = 1.4e-16

Используйте formatpoints функционируйте, чтобы масштабировать обеспечение 'Worst' и 'Best' выиграйте значения. Спектр, предоставленный ниже, является общей областью значений счета.

sc = formatpoints(sc,'WorstAndBestScores',[300 850]);

Отобразите информацию о точках снова, чтобы проверить, что точки теперь масштабируются и также отображают масштабированные минимальные и максимальные баллы.

[PointsInfo,MinScore,MaxScore] = displaypoints(sc)
PointsInfo=37×3 table
      Predictors            Bin           Points
    ______________    ________________    ______

    {'CustAge'   }    {'[-Inf,33)'   }    46.396
    {'CustAge'   }    {'[33,37)'     }    48.727
    {'CustAge'   }    {'[37,40)'     }    58.772
    {'CustAge'   }    {'[40,46)'     }    72.167
    {'CustAge'   }    {'[46,48)'     }    93.256
    {'CustAge'   }    {'[48,58)'     }    95.256
    {'CustAge'   }    {'[58,Inf]'    }    126.46
    {'CustAge'   }    {'<missing>'   }       NaN
    {'ResStatus' }    {'Tenant'      }    62.421
    {'ResStatus' }    {'Home Owner'  }    82.276
    {'ResStatus' }    {'Other'       }    113.58
    {'ResStatus' }    {'<missing>'   }       NaN
    {'EmpStatus' }    {'Unknown'     }    56.765
    {'EmpStatus' }    {'Employed'    }    105.81
    {'EmpStatus' }    {'<missing>'   }       NaN
    {'CustIncome'}    {'[-Inf,29000)'}    8.9706
      ⋮

MinScore = 300
MaxScore = 850.0000

Заметьте что, как ожидалось, значения MinScore и MaxScore соответствуйте худшим и самым лучшим баллам.

В этом примере показано, как использовать displaypoints после того, как модель подбирается, чтобы разделить базисные точки от остальной части точек, присвоенных каждому переменному предиктору. Аргумент пары "имя-значение" 'BasePoints' в formatpoints функция является булевской переменной, которая служит этой цели. По умолчанию базисные точки распространены через все переменные в протоколе результатов.

Создайте creditscorecard объект с помощью CreditCardData.mat файл, чтобы загрузить data (использование набора данных от Refaat 2011). Используйте 'IDVar' аргумент в creditscorecard функция, чтобы указать на тот 'CustID' содержит информацию о ID и не должен быть включен как переменный предиктор.

load CreditCardData 
sc = creditscorecard(data,'IDVar','CustID');

Выполните автоматическое раскладывание к интервалу для всех предикторов.

sc = autobinning(sc);

Подбирайте модель линейной регрессии, использующую параметры по умолчанию.

sc = fitmodel(sc);
1. Adding CustIncome, Deviance = 1490.8527, Chi2Stat = 32.588614, PValue = 1.1387992e-08
2. Adding TmWBank, Deviance = 1467.1415, Chi2Stat = 23.711203, PValue = 1.1192909e-06
3. Adding AMBalance, Deviance = 1455.5715, Chi2Stat = 11.569967, PValue = 0.00067025601
4. Adding EmpStatus, Deviance = 1447.3451, Chi2Stat = 8.2264038, PValue = 0.0041285257
5. Adding CustAge, Deviance = 1441.994, Chi2Stat = 5.3511754, PValue = 0.020708306
6. Adding ResStatus, Deviance = 1437.8756, Chi2Stat = 4.118404, PValue = 0.042419078
7. Adding OtherCC, Deviance = 1433.707, Chi2Stat = 4.1686018, PValue = 0.041179769

Generalized linear regression model:
    status ~ [Linear formula with 8 terms in 7 predictors]
    Distribution = Binomial

Estimated Coefficients:
                   Estimate       SE       tStat       pValue  
                   ________    ________    ______    __________

    (Intercept)    0.70239     0.064001    10.975    5.0538e-28
    CustAge        0.60833      0.24932      2.44      0.014687
    ResStatus        1.377      0.65272    2.1097      0.034888
    EmpStatus      0.88565        0.293    3.0227     0.0025055
    CustIncome     0.70164      0.21844    3.2121     0.0013179
    TmWBank         1.1074      0.23271    4.7589    1.9464e-06
    OtherCC         1.0883      0.52912    2.0569      0.039696
    AMBalance        1.045      0.32214    3.2439     0.0011792


1200 observations, 1192 error degrees of freedom
Dispersion: 1
Chi^2-statistic vs. constant model: 89.7, p-value = 1.4e-16

Используйте formatpoints функционируйте, чтобы разделить базисные точки путем обеспечения 'BasePoints' аргумент пары "имя-значение".

sc = formatpoints(sc,'BasePoints',true);

Отобразите базисные точки, выделенные от других точек, для предикторов, сохраненных в подходящей модели.

PointsInfo = displaypoints(sc)
PointsInfo=38×3 table
      Predictors           Bin           Points  
    ______________    ______________    _________

    {'BasePoints'}    {'BasePoints'}      0.70239
    {'CustAge'   }    {'[-Inf,33)' }     -0.25928
    {'CustAge'   }    {'[33,37)'   }     -0.24071
    {'CustAge'   }    {'[37,40)'   }     -0.16066
    {'CustAge'   }    {'[40,46)'   }    -0.053933
    {'CustAge'   }    {'[46,48)'   }      0.11411
    {'CustAge'   }    {'[48,58)'   }      0.13005
    {'CustAge'   }    {'[58,Inf]'  }      0.37866
    {'CustAge'   }    {'<missing>' }          NaN
    {'ResStatus' }    {'Tenant'    }     -0.13159
    {'ResStatus' }    {'Home Owner'}     0.026616
    {'ResStatus' }    {'Other'     }      0.27607
    {'ResStatus' }    {'<missing>' }          NaN
    {'EmpStatus' }    {'Unknown'   }     -0.17666
    {'EmpStatus' }    {'Employed'  }      0.21415
    {'EmpStatus' }    {'<missing>' }          NaN
      ⋮

В этом примере показано, как использовать displaypoints после того, как модель подбирается и modifybins функция используется, чтобы обеспечить пользовательские метки интервала для числового предиктора.

Создайте creditscorecard объект с помощью CreditCardData.mat файл, чтобы загрузить data (использование набора данных от Refaat 2011). Используйте 'IDVar' аргумент в creditscorecard функция, чтобы указать на тот 'CustID' содержит информацию о ID и не должен быть включен как переменный предиктор.

load CreditCardData 
sc = creditscorecard(data,'IDVar','CustID');

Выполните автоматическое раскладывание к интервалу для всех предикторов.

sc = autobinning(sc);

Подбирайте модель линейной регрессии, использующую параметры по умолчанию.

sc = fitmodel(sc);
1. Adding CustIncome, Deviance = 1490.8527, Chi2Stat = 32.588614, PValue = 1.1387992e-08
2. Adding TmWBank, Deviance = 1467.1415, Chi2Stat = 23.711203, PValue = 1.1192909e-06
3. Adding AMBalance, Deviance = 1455.5715, Chi2Stat = 11.569967, PValue = 0.00067025601
4. Adding EmpStatus, Deviance = 1447.3451, Chi2Stat = 8.2264038, PValue = 0.0041285257
5. Adding CustAge, Deviance = 1441.994, Chi2Stat = 5.3511754, PValue = 0.020708306
6. Adding ResStatus, Deviance = 1437.8756, Chi2Stat = 4.118404, PValue = 0.042419078
7. Adding OtherCC, Deviance = 1433.707, Chi2Stat = 4.1686018, PValue = 0.041179769

Generalized linear regression model:
    status ~ [Linear formula with 8 terms in 7 predictors]
    Distribution = Binomial

Estimated Coefficients:
                   Estimate       SE       tStat       pValue  
                   ________    ________    ______    __________

    (Intercept)    0.70239     0.064001    10.975    5.0538e-28
    CustAge        0.60833      0.24932      2.44      0.014687
    ResStatus        1.377      0.65272    2.1097      0.034888
    EmpStatus      0.88565        0.293    3.0227     0.0025055
    CustIncome     0.70164      0.21844    3.2121     0.0013179
    TmWBank         1.1074      0.23271    4.7589    1.9464e-06
    OtherCC         1.0883      0.52912    2.0569      0.039696
    AMBalance        1.045      0.32214    3.2439     0.0011792


1200 observations, 1192 error degrees of freedom
Dispersion: 1
Chi^2-statistic vs. constant model: 89.7, p-value = 1.4e-16

Используйте displaypoints функционируйте, чтобы отобразить информацию о точке.

[PointsInfo,MinScore,MaxScore] = displaypoints(sc)
PointsInfo=37×3 table
      Predictors            Bin            Points  
    ______________    ________________    _________

    {'CustAge'   }    {'[-Inf,33)'   }     -0.15894
    {'CustAge'   }    {'[33,37)'     }     -0.14036
    {'CustAge'   }    {'[37,40)'     }    -0.060323
    {'CustAge'   }    {'[40,46)'     }     0.046408
    {'CustAge'   }    {'[46,48)'     }      0.21445
    {'CustAge'   }    {'[48,58)'     }      0.23039
    {'CustAge'   }    {'[58,Inf]'    }        0.479
    {'CustAge'   }    {'<missing>'   }          NaN
    {'ResStatus' }    {'Tenant'      }    -0.031252
    {'ResStatus' }    {'Home Owner'  }      0.12696
    {'ResStatus' }    {'Other'       }      0.37641
    {'ResStatus' }    {'<missing>'   }          NaN
    {'EmpStatus' }    {'Unknown'     }    -0.076317
    {'EmpStatus' }    {'Employed'    }      0.31449
    {'EmpStatus' }    {'<missing>'   }          NaN
    {'CustIncome'}    {'[-Inf,29000)'}     -0.45716
      ⋮

MinScore = -1.3100
MaxScore = 3.0726

Используйте modifybins функция, чтобы задать пользовательский интервал помечает для 'CustAge' так, чтобы области значений интервала были описаны на естественном языке.

labels = {'Up to 32','33 to 36','37 to 39','40 to 45','46 to 47','48 to 57','At least 58'};
sc = modifybins(sc,'CustAge','BinLabels',labels);

Повторно выполните displaypoints проверять обновленные метки интервала.

[PointsInfo,MinScore,MaxScore] = displaypoints(sc)
PointsInfo=37×3 table
      Predictors            Bin            Points  
    ______________    ________________    _________

    {'CustAge'   }    {'Up to 32'    }     -0.15894
    {'CustAge'   }    {'33 to 36'    }     -0.14036
    {'CustAge'   }    {'37 to 39'    }    -0.060323
    {'CustAge'   }    {'40 to 45'    }     0.046408
    {'CustAge'   }    {'46 to 47'    }      0.21445
    {'CustAge'   }    {'48 to 57'    }      0.23039
    {'CustAge'   }    {'At least 58' }        0.479
    {'CustAge'   }    {'<missing>'   }          NaN
    {'ResStatus' }    {'Tenant'      }    -0.031252
    {'ResStatus' }    {'Home Owner'  }      0.12696
    {'ResStatus' }    {'Other'       }      0.37641
    {'ResStatus' }    {'<missing>'   }          NaN
    {'EmpStatus' }    {'Unknown'     }    -0.076317
    {'EmpStatus' }    {'Employed'    }      0.31449
    {'EmpStatus' }    {'<missing>'   }          NaN
    {'CustIncome'}    {'[-Inf,29000)'}     -0.45716
      ⋮

MinScore = -1.3100
MaxScore = 3.0726

В этом примере показано, как использовать протокол результатов кредита, чтобы вычислить веса предикторов. Веса предикторов определяются из области значений точек каждого предиктора, разделенного на общую область значений точек для протокола результатов. Точки для протокола результатов не только учитывают беты, но также и неявно раскладывание значений предиктора и соответствующие веса доказательства.

Создайте протокол результатов.

load CreditCardData.mat
sc = creditscorecard(data,'IDVar','CustID');
sc = autobinning(sc);
sc = fitmodel(sc);
1. Adding CustIncome, Deviance = 1490.8527, Chi2Stat = 32.588614, PValue = 1.1387992e-08
2. Adding TmWBank, Deviance = 1467.1415, Chi2Stat = 23.711203, PValue = 1.1192909e-06
3. Adding AMBalance, Deviance = 1455.5715, Chi2Stat = 11.569967, PValue = 0.00067025601
4. Adding EmpStatus, Deviance = 1447.3451, Chi2Stat = 8.2264038, PValue = 0.0041285257
5. Adding CustAge, Deviance = 1441.994, Chi2Stat = 5.3511754, PValue = 0.020708306
6. Adding ResStatus, Deviance = 1437.8756, Chi2Stat = 4.118404, PValue = 0.042419078
7. Adding OtherCC, Deviance = 1433.707, Chi2Stat = 4.1686018, PValue = 0.041179769

Generalized linear regression model:
    status ~ [Linear formula with 8 terms in 7 predictors]
    Distribution = Binomial

Estimated Coefficients:
                   Estimate       SE       tStat       pValue  
                   ________    ________    ______    __________

    (Intercept)    0.70239     0.064001    10.975    5.0538e-28
    CustAge        0.60833      0.24932      2.44      0.014687
    ResStatus        1.377      0.65272    2.1097      0.034888
    EmpStatus      0.88565        0.293    3.0227     0.0025055
    CustIncome     0.70164      0.21844    3.2121     0.0013179
    TmWBank         1.1074      0.23271    4.7589    1.9464e-06
    OtherCC         1.0883      0.52912    2.0569      0.039696
    AMBalance        1.045      0.32214    3.2439     0.0011792


1200 observations, 1192 error degrees of freedom
Dispersion: 1
Chi^2-statistic vs. constant model: 89.7, p-value = 1.4e-16

Вычислите точки протокола результатов и MinPts и MaxPts баллы.

sc = formatpoints(sc,'PointsOddsAndPDO',[500 2 50]);
[PointsTable,MinPts,MaxPts] = displaypoints(sc);
PtsRange = MaxPts-MinPts;
disp(PointsTable(1:10,:)); 
     Predictors           Bin          Points
    _____________    ______________    ______

    {'CustAge'  }    {'[-Inf,33)' }    52.821
    {'CustAge'  }    {'[33,37)'   }    54.161
    {'CustAge'  }    {'[37,40)'   }    59.934
    {'CustAge'  }    {'[40,46)'   }    67.633
    {'CustAge'  }    {'[46,48)'   }    79.755
    {'CustAge'  }    {'[48,58)'   }    80.905
    {'CustAge'  }    {'[58,Inf]'  }    98.838
    {'CustAge'  }    {'<missing>' }       NaN
    {'ResStatus'}    {'Tenant'    }    62.031
    {'ResStatus'}    {'Home Owner'}    73.444
 fprintf('Min points: %g, Max points: %g\n',MinPts,MaxPts); 
Min points: 355.505, Max points: 671.64

Вычислите веса предиктора.

Predictor = unique(PointsTable.Predictors,'stable');
NumPred = length(Predictor);
Weight = zeros(NumPred,1);
for ii=1:NumPred
   Ind = cellfun(@(x)strcmpi(Predictor{ii},x),PointsTable.Predictors);
   MaxPtsPred = max(PointsTable.Points(Ind));
   MinPtsPred = min(PointsTable.Points(Ind));
   Weight(ii) = 100*(MaxPtsPred-MinPtsPred)/PtsRange;
end

PredictorWeights = table(Predictor,Weight);
PredictorWeights(end+1,:) = PredictorWeights(end,:);
PredictorWeights.Predictor{end} = 'Total';
PredictorWeights.Weight(end) = sum(Weight);
disp(PredictorWeights)
      Predictor       Weight
    ______________    ______

    {'CustAge'   }    14.556
    {'ResStatus' }     9.302
    {'EmpStatus' }    8.9174
    {'CustIncome'}    20.401
    {'TmWBank'   }    25.884
    {'OtherCC'   }    7.9885
    {'AMBalance' }    12.951
    {'Total'     }       100

Веса заданы как область значений точек для предиктора, разделенного на область значений точек для протокола результатов.

Создать creditscorecard объект с помощью CreditCardData.mat файл, загрузите data (использование набора данных от Refaat 2011). Используя dataMissing набор данных, набор 'BinMissingData' индикатор to true.

load CreditCardData.mat 
sc = creditscorecard(dataMissing,'BinMissingData',true); 

Используйте autobinning с creditscorecard объект.

sc = autobinning(sc);

Карта раскладывания или правила для категориальных данных получены в итоге в "таблице" группировки категории, возвращенной как дополнительный выход. По умолчанию каждая категория помещается в отдельный интервал. Вот является информация для предиктора ResStatus.

[bi,cg] = bininfo(sc,'ResStatus')
bi=5×6 table
         Bin          Good    Bad     Odds        WOE       InfoValue 
    ______________    ____    ___    ______    _________    __________

    {'Tenant'    }    296     161    1.8385    -0.095463     0.0035249
    {'Home Owner'}    352     171    2.0585     0.017549    0.00013382
    {'Other'     }    128      52    2.4615      0.19637     0.0055808
    {'<missing>' }     27      13    2.0769     0.026469    2.3248e-05
    {'Totals'    }    803     397    2.0227          NaN     0.0092627

cg=3×2 table
       Category       BinNumber
    ______________    _________

    {'Tenant'    }        1    
    {'Home Owner'}        2    
    {'Other'     }        3    

К категориям группы 'Tenant' и 'Other', измените таблицу cg группировки категории, так номер интервала для 'Other' совпадает с номером интервала для 'Tenant'. Затем используйте modifybins обновить creditscorecard объект.

cg.BinNumber(3) = 2; 
sc = modifybins(sc,'ResStatus','Catg',cg); 

Отобразите обновленную информацию об интервале с помощью bininfo. Обратите внимание на то, что метки интервала были обновлены и что информация о членстве в интервале содержится в категории, группирующей cg.

[bi,cg] = bininfo(sc,'ResStatus')
bi=4×6 table
         Bin         Good    Bad     Odds        WOE       InfoValue 
    _____________    ____    ___    ______    _________    __________

    {'Group1'   }    296     161    1.8385    -0.095463     0.0035249
    {'Group2'   }    480     223    2.1525     0.062196     0.0022419
    {'<missing>'}     27      13    2.0769     0.026469    2.3248e-05
    {'Totals'   }    803     397    2.0227          NaN       0.00579

cg=3×2 table
       Category       BinNumber
    ______________    _________

    {'Tenant'    }        1    
    {'Home Owner'}        2    
    {'Other'     }        2    

Используйте formatpoints с 'Missing' аргумент пары "имя-значение", чтобы указать, что недостающими данными является присвоенный 'maxpoints'.

sc = formatpoints(sc,'BasePoints',true,'Missing','maxpoints','WorstAndBest',[300 800]); 

Используйте fitmodel подбирать модель.

sc = fitmodel(sc,'VariableSelection','fullmodel','Display','Off'); 

Затем используйте displaypoints с creditscorecard возразите, чтобы возвратить таблицу точек для всех интервалов всех переменных предикторов, используемых в compactCreditScorecard объект. Путем установки displaypoints аргумент пары "имя-значение" для 'ShowCategoricalMembers' к true, все участники, содержавшиеся в каждой отдельной группе, отображены.

[PointsInfo,MinScore,MaxScore] = displaypoints(sc,'ShowCategoricalMembers',true)
PointsInfo=51×3 table
      Predictors            Bin          Points 
    _______________    ______________    _______

    {'BasePoints' }    {'BasePoints'}     535.25
    {'CustID'     }    {'[-Inf,121)'}     12.085
    {'CustID'     }    {'[121,241)' }     5.4738
    {'CustID'     }    {'[241,1081)'}    -1.4061
    {'CustID'     }    {'[1081,Inf]'}    -7.2217
    {'CustID'     }    {'<missing>' }     12.085
    {'CustAge'    }    {'[-Inf,33)' }    -25.973
    {'CustAge'    }    {'[33,37)'   }     -22.67
    {'CustAge'    }    {'[37,40)'   }    -17.122
    {'CustAge'    }    {'[40,46)'   }    -2.8071
    {'CustAge'    }    {'[46,48)'   }     9.5034
    {'CustAge'    }    {'[48,51)'   }     10.913
    {'CustAge'    }    {'[51,58)'   }     13.844
    {'CustAge'    }    {'[58,Inf]'  }     37.541
    {'CustAge'    }    {'<missing>' }    -9.7271
    {'TmAtAddress'}    {'[-Inf,23)' }    -9.3683
      ⋮

MinScore = 300.0000
MaxScore = 800.0000

Входные параметры

свернуть все

Модель протокола результатов кредита, заданная как creditscorecard объект. Используйте creditscorecard создать creditscorecard объект.

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [PointsInfo,MinScore,MaxScore] = displaypoints(sc,‘ShowCategoricalMembers’,true)

Индикатор для того, как отобразить метки интервалов категорий, которые группировались, задал как разделенная запятой пара, состоящая из 'ShowCategoricalMembers' и логический скаляр со значением true или false.

По умолчанию, когда 'ShowCategoricalMembers' false, метки интервала отображены как Group1, Group2, …, Groupn, или если метки интервала были изменены в creditscorecard, затем пользовательские имена метки интервала отображены.

Если 'ShowCategoricalMembers' true, все участники, содержавшиеся в каждой отдельной группе, отображены.

Типы данных: логический

Выходные аргументы

свернуть все

Одна строка на интервал, на предиктор, с соответствующими точками, возвратилась как таблица. Например:

ПредикторыИнтервал'points'
Predictor_1Bin_11Points_11
Predictor_1Bin_12Points_12
Predictor_1Bin_13Points_13
 ......
Predictor_1'<missing>'NaN (Значение по умолчанию)
Predictor_2Bin_21Points_21
Predictor_2Bin_22Points_22
Predictor_2Bin_23Points_23
 ......
Predictor_2'<missing>'NaN (Значение по умолчанию)
Predictor_jBin_jiPoints_ji
 ......
Predictor_j'<missing>'NaN (Значение по умолчанию)

displaypoints всегда отображает '<missing>' интервал для каждого предиктора. Значение '<missing>' интервал прибывает из начального creditscorecard объект и '<missing>' интервал установлен в NaN каждый раз, когда модель протокола результатов не имеет никакой информации о том, как присвоить точки недостающим данным.

Сконфигурировать точки для '<missing>' интервал, необходимо использовать начальный creditscorecard объект. Для предикторов, которые имеют отсутствующие значения в наборе обучающих данных, точках для '<missing>' интервал оценивается из данных если 'BinMissingData' аргумент пары "имя-значение" для установлен в true использование creditscorecard. Когда 'BinMissingData' параметр устанавливается на false, или когда данные не содержат отсутствующих значений в наборе обучающих данных, используйте 'Missing' аргумент пары "имя-значение" в formatpoints указать, как присвоить точки недостающим данным.

Когда о базисных точках сообщат отдельно (см. formatpoints), первая строка возвращенного PointsInfo таблица содержит базисные точки.

Минимальный возможный общий счет, возвращенный как скаляр.

Примечание

Минимальный счет является самым низким общим счетом в математическом смысле, независимо от того, означает ли низкий балл высокий риск или низкий риск.

Максимальный возможный общий счет, возвращенный как скаляр.

Примечание

Максимальный счет является максимально возможным общим счетом в математическом смысле, независимо от того, означает ли высокий счет высокий риск или низкий риск.

Алгоритмы

Точками для предиктора j и интервал i, по умолчанию, дают

Points_ji = (Shift + Slope*b0)/p + Slope*(bj*WOEj(i))
где bj является коэффициентом модели предиктора j, p является количеством предикторов в модели, и WOEj (i) является значением Веса доказательства (WOE) для i-th интервал, соответствующий j-th предиктору модели. Shift и Slope масштабируют константы.

Когда о базисных точках сообщат отдельно (см. formatpoints аргумент пары "имя-значение" BasePoints), базисными точками дают

Base Points = Shift + Slope*b0,
и точки для j-th предиктор, i-th строка дают
Points_ji = Slope*(bj*WOEj(i))).

По умолчанию о базисных точках не сообщают отдельно.

Минимальные и максимальные баллы:

MinScore = Shift + Slope*b0 + min(Slope*b1*WOE1) + ... +min(Slope*bp*WOEp)),
MaxScore = Shift + Slope*b0 + max(Slope*b1*WOE1) + ... +max(Slope*bp*WOEp)).

Используйте formatpoints чтобы управлять путем, точки масштабируются, округляются, и сообщают ли о базисных точках отдельно. Смотрите formatpoints для получения дополнительной информации о параметрах формата и для деталей и формул на этих параметрах форматирования.

Ссылки

[1] Андерсон, R. Инструментарий рейтинга кредитоспособности. Издательство Оксфордского университета, 2007.

[2] Refaat, M. Протоколы результатов кредитного риска: разработка и реализация Используя SAS. lulu.com, 2011.

Введенный в R2014b

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте