acrubond

Начисленные проценты безопасности с периодическими выплатами процентов

свернуть все на странице

Синтаксис

AccruInterest = acrubond(IssueDate,Settle,FirstCouponDate,Face,CouponRate)
AccruInterest = acrubond(___,Period,Basis)

Описание

пример

AccruInterest = acrubond(IssueDate,Settle,FirstCouponDate,Face,CouponRate) возвращает начисленные проценты для безопасности с периодическими выплатами процентов. acrubond вычисляет начисленные проценты для ценных бумаг со стандартным, коротким, и долго первые периоды купона.

Примечание

cfamounts или accrfrac рекомендуется при вычислении начисленных процентов вне первого периода.

пример

AccruInterest = acrubond(___,Period,Basis) добавляют дополнительные аргументы для Period и Basis.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как найти начисленные проценты для связи с платежами процента, выплачиваемого раз в полгода.

AccruInterest = acrubond('31-jan-1983',  '1-mar-1993', ...
                '31-jul-1983',  100,  0.1,  2,  0)
AccruInterest = 0.8011
Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как использовать datetime входные параметры, чтобы найти начисленные проценты для связи с платежами процента, выплачиваемого раз в полгода. 

AccruInterest = acrubond(datetime('31-jan-1983','Locale','en_US'),datetime('1-mar-1993','Locale','en_US'),datetime('31-jul-1983','Locale','en_US'),...
100,  0.1,  2,  0)
AccruInterest = 0.8011

Входные параметры

свернуть все

Дата выпуска безопасности, заданной как скаляр или NINST- 1 вектор последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Расчетный день безопасности, заданной как скаляр или NINST- 1 вектор последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. Settle дата должна быть перед Maturity дата.

Типы данных: double | char | datetime

Первая дата купона безопасности, заданной как скаляр или NINST- 1 вектор последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Значение освобождения (номинальная стоимость) безопасности, заданной как скаляр или NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Купонная ставка безопасности, заданной как скаляр или NINST- 1 вектор значений десятичной дроби.

Типы данных: double

(Необязательно) Количество купонных платежей в год за безопасность, заданную как скаляр или NINST- 1 вектор с помощью значений: 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

(Необязательно) основание Дневного количества для безопасности, заданной как скаляр или NINST- 1 вектор. Значения:

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Начисленные проценты для безопасности, возвращенной как скаляр или NINST- 1 вектор.

Смотрите также

| | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте