bollinger

Полоса Боллинджера временных рядов

свернуть все на странице

bollinger был частично удален и больше не будет принимать fints объект (tsobj) аргумент. Используйте матрицу, timetable, или table вместо этого для финансовых временных рядов.

Используйте fts2timetable преобразовывать fints возразите против timetable объект.

Синтаксис

[middle,upper,lower] = bollinger(Data)
[middle,upper,lower] = bollinger(___,Name,Value)

Описание

пример

[middle,upper,lower] = bollinger(Data) вычисляет средние, верхние, и нижние полосы, которые составляют Полосы Боллинджера от серии данных. Bollinger band chart отображает фактические данные об активе на графике наряду с тремя другими полосами данных: верхняя полоса, которая является двумя стандартными отклонениями выше заданного пользователями скользящего среднего значения; нижняя полоса, которая является двумя стандартными отклонениями ниже того скользящего среднего значения; и средняя полоса, которая является самим скользящим средним значением.

пример

[middle,upper,lower] = bollinger(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите файл SimulatedStock.mat, который предоставляет расписание (TMW) для финансовых данных для запаса TMW.

load SimulatedStock.mat
[middle,upper,lower]= bollinger(TMW);
CloseBolling = [middle.Close, upper.Close,... 
lower.Close];
plot(middle.Time,CloseBolling)
title('Bollinger Bands for TMW Closing Prices')

Входные параметры

свернуть все

Данные за рыночные цены, заданные как матрица, таблица или расписание. Для матричного входа, Data должен быть ориентирован на столбец.

Типы данных: double | table | timetable

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [middle,upper,lower] = bollinger(TMW_CLOSE,'WindowSize',10,'Type',1)

Количество наблюдений за входным рядом, чтобы включать в скользящее среднее значение в периоды, заданные как разделенная запятой пара, состоящая из 'WindowSize' и скалярное положительное целое число.

Типы данных: double

Тип скользящего среднего значения, чтобы вычислить, заданный как разделенная запятой пара, состоящая из 'Type' и скалярное целое число со значением 0 (простой) или 1 (линейный).

Типы данных: double

Количество стандартных отклонений для верхних и нижних границ, заданных как разделенная запятой пара, состоящая из 'NumStd' и скалярное положительное целое число.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ряд скользящего среднего значения, представляющий среднюю полосу, возвращенную с одинаковым числом строк (M) и тот же тип (матрица, таблица или расписание) как вход Data.

Ряд скользящего среднего значения, представляющий верхнюю полосу, возвращенную с одинаковым числом строк (M) и тот же тип (матрица, таблица или расписание) как вход Data.

Ряд скользящего среднего значения, представляющий нижнюю полосу, возвращенную с одинаковым числом строк (M) и тот же тип (матрица, таблица или расписание) как вход Data.

Ссылки

[1] Achelis, S. B. Технический анализ от А до Я. Второй Выпуск. McGraw-Hill, 1995, стр 72–74.

Смотрите также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте