Exponenta Banner
exponenta event banner

cdai

Начисленные проценты на депозитном сертификате

свернуть все на странице

Синтаксис

AccrInt = cdai(CouponRate,Settle,Maturity,IssueDate)
AccrInt = cdai(___,Basis)

Описание

пример

AccrInt = cdai(CouponRate,Settle,Maturity,IssueDate) вычисляет начисленные проценты на депозитном сертификате.

cdai принимает, что депозитные сертификаты выплачивают процент в зрелости. Из-за обработки простого процента этих ценных бумаг эта функция лучше всего используется в краткосрочных сроках платежа (меньше чем 1 год). Вычисление простого процента по умолчанию использует Basis для фактического/360 соглашения (2).

пример

AccrInt = cdai(___,Basis) добавляет дополнительный аргумент для Basis.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как вычислить подлежащие выплате начисленные проценты, учитывая депозитный сертификат со следующими характеристиками.

CouponRate      =  0.05;
Settle          =  '02-Jan-02';
Maturity        =  '31-Mar-02';
IssueDate       =  '1-Oct-01';

AccrInt = cdai(CouponRate, Settle, Maturity, IssueDate)
AccrInt = 1.2917
Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как использовать datetime входные параметры, чтобы вычислить подлежащие выплате начисленные проценты, учитывая депозитный сертификат со следующими характеристиками. 

CouponRate =  0.05;
Settle =  datetime('02-Jan-02','Locale','en_US');
Maturity =  datetime('31-Mar-02','Locale','en_US');
IssueDate =  datetime('1-Oct-01','Locale','en_US');
AccrInt = cdai(CouponRate, Settle, Maturity, IssueDate)
AccrInt = 1.2917

Входные параметры

свернуть все

Годовая процентная ставка, заданная как десятичное число с помощью скаляра или NCDS- 1 или 1- NCDS вектор.

Типы данных: double

Расчетный день для депозитного сертификата, заданного как скаляр или NCDS- 1 или 1- NCDS вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. Settle дата должна быть перед Maturity дата.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения для депозитного сертификата, заданного как скаляр или NCDS- 1 или 1- NCDS вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата выпуска депозитного сертификата, заданного как скаляр или NCDS- 1 или 1- NCDS вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

(Необязательно) основание Дневного количества для депозитного сертификата, заданного как скаляр или NINST- 1 вектор. Значения:

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Начисленные проценты на 100$ номинальной стоимости, возвращенной как NCDS- 1 или 1- NCDS вектор.

Смотрите также

| | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка