Обесценьте поле для связи с плавающей ставкой
вычисляет скидку граничное или нулевое дисконтное поле для связи с плавающей ставкой.Margin
= floatdiscmargin(Price
,Spread
Settle
,Maturity
,RateInfo
,LatestFloatingRate
)
Вход RateInfo
определяет, вычисляются ли дисконтное поле или нулевое дисконтное поле. Основные расписания поддерживаются с помощью Principal
.
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение". Margin
= floatdiscmargin(___,Name,Value
)
Используйте floatdiscmargin
вычислить скидку граничное и нулевое дисконтное поле для долгового обязательства с плавающей ставкой.
Задайте данные для долгового обязательства с плавающей ставкой.
Price = 99.99; Spread = 50; Settle = '20-Jan-2011'; Maturity = '15-Jan-2012'; LatestFloatingRate = 0.05; StubRate = 0.049; SpotRate = 0.05; Reset = 4; Basis = 2;
Вычислите дисконтное поле.
dMargin = floatdiscmargin(Price, Spread, Settle, Maturity, ... [StubRate, SpotRate], LatestFloatingRate,'Reset', Reset, 'Basis', Basis, ... 'AdjustCashFlowsBasis', true)
dMargin = 48.4810
Обычно вы хотите установить AdjustCashFlowsBasis
к true
, таким образом, потоки наличности вычисляются с корректировками на суммах наращивания.
Создайте пересчитанную на год структуру термина нулевого уровня, чтобы вычислить нулевое дисконтное поле.
Rates = [0.0500; 0.0505; 0.0510; 0.0520]; StartDates = ['20-Jan-2011'; '15-Apr-2011'; '15-Jul-2011'; '15-Oct-2011']; EndDates = ['15-Apr-2011'; '15-Jul-2011'; '15-Oct-2011'; '15-Jan-2012']; ValuationDate = '20-Jan-2011'; RateSpec = intenvset('Compounding', Reset, 'Rates', Rates,... 'StartDates', StartDates, 'EndDates', EndDates,... 'ValuationDate', ValuationDate, 'Basis', Basis);
Вычислите нулевое дисконтное поле использование предыдущей кривой доходности.
dMargin = floatdiscmargin(Price, Spread, Settle, Maturity, ... RateSpec, LatestFloatingRate,'Reset', Reset, 'Basis', Basis, ... 'AdjustCashFlowsBasis', true)
dMargin = 46.0688
Используйте floatdiscmargin
вычислить скидку граничное и нулевое дисконтное поле для долгового обязательства с плавающей ставкой с помощью datetime
входные параметры.
Price = 99.99; Spread = 50; Settle = '20-Jan-2011'; Maturity = '15-Jan-2012'; LatestFloatingRate = 0.05; StubRate = 0.049; SpotRate = 0.05; Reset = 4; Basis = 2; Settle = datetime(Settle,'Locale','en_US'); Maturity = datetime(Maturity,'Locale','en_US'); dMargin = floatdiscmargin(Price, Spread, Settle, Maturity, ... [StubRate, SpotRate], LatestFloatingRate,'Reset', Reset, 'Basis', Basis, ... 'AdjustCashFlowsBasis', true)
dMargin = 48.4810
Price
— Цены облигаций, где дисконтное поле должно быть вычисленоЦены облигаций, где дисконтное поле должно быть вычислено, задали как NINST
- 1
матрица.
Распространение вычисляется против чистой цены (функция внутренне не добавляет начисленные проценты в цену, заданную Price
входной параметр. Если распространение требуется против грязной цены, цены связи, которая включает начисленные проценты, необходимо предоставить грязную цену за Price
входной параметр.
Типы данных: double
Spread
— Количество пунктов по ссылочному уровнюКоличество пунктов по ссылочному уровню, заданному как NINST
- 1
матрица.
Типы данных: double
Settle
— Расчетный день связей с плавающей ставкойРасчетный день связей с плавающей ставкой, заданных как последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime. Если предоставлено как NINST
- 1
вектор дат, все расчетные дни должны быть тем же самым (только один расчетный день поддерживается),
Типы данных: double |
char
| datetime
Maturity
— Дата погашения связи с плавающей ставкойДата погашения связи с плавающей ставкой, заданной как последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.
Типы данных: double |
char
| datetime
RateInfo
— Информация о процентной ставкеинформация процентной ставки, указанная как NINST
- 2
вектор, где:
Первый столбец является тупиковым уровнем между расчетным днем и первой купонной ставкой.
Второй столбец является ссылочным уровнем для термина плавающих купонов (например, 3-месячный LIBOR с расчетного дня для связи с Reset
из 4
).
Если RateInfo
аргумент является пересчитанной на год структурой термина нулевого уровня, созданной intenvset
, нулевое дисконтное поле вычисляется.
Типы данных: double
LatestFloatingRate
— Уровень для следующего плавающего платежного набора наконец сбросил датуУровень для следующего плавающего платежного набора в последнюю дату сброса, заданную как NINST
- 1
вектор.
Типы данных: double
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value
аргументы. Name
имя аргумента и Value
соответствующее значение. Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN
.
Margin = floatdiscmargin(Price,Spread,Settle,Maturity,RateInfo,LatestFloatingRate,'Reset',2,'Basis',5)
'Reset'
— Частота платежей в год
(значение по умолчанию) | числовойЧастота платежей в год, заданный как NINST
- 1
вектор.
Типы данных: double
'Basis'
— Основание дневного количества используется в вычислениях фактора времени
(фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целые числа набора [0...13]
| вектор целых чисел набора [0...13]
Основание дневного количества используется в вычислениях фактора времени, заданных как NINST
- 1
вектор. Значения:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Основание.
Типы данных: double
'Principal'
— Отвлеченные основные суммы
(значение по умолчанию) | числовойОтвлеченные основные суммы, заданные как NINST
- 1
вектор или NINST
- 1
массив ячеек, где каждым элементом является NUMDATES
- 2
массив ячеек, где первый столбец является датами и вторым столбцом, является связанной основной суммой. Дата указывает в последний день, что основное значение допустимо.
Типы данных: double |
cell
'EndMonthRule'
— Флаг правила конца месяца
(в действительности) (значение по умолчанию) | неотрицательный целочисленный 0
или 1
Флаг правила конца месяца, заданный как NINST
- 1
вектор. Это правило применяется только когда Maturity
дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.
0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: логический
'AdjustCashFlowsBasis'
— Настройте потоки наличности согласно сумме наращивания
(не в действительности) (значение по умолчанию) | неотрицательный целочисленный 0
или 1
Настраивает потоки наличности согласно сумме наращивания, заданной как NINST
- 1
вектор logicals.
Обычно вы хотите установить AdjustCashFlowsBasis
к 1
, таким образом, потоки наличности вычисляются с корректировками на суммах наращивания. Значение по умолчанию установлено в 0
быть сопоставимым с floatbyzero
.
Типы данных: логический
'Holidays'
— Даты праздниковholidays.m
используемый (значение по умолчанию)Даты праздников, заданных как NHOLIDAYS
- 1
вектор дат MATLAB® с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. Праздники используются в вычислении рабочих дней.
Типы данных: double |
char
| datetime
'BusinessDayConvention'
— Соглашения рабочего дня'actual'
(значение по умолчанию) | вектор символов с values'actual'
, 'follow'
, 'modifiedfollow'
, 'previous'
или 'modifiedprevious'
Соглашения рабочего дня, заданные как NINST
- 1
массив ячеек из символьных векторов соглашений рабочего дня, которые будут использоваться в вычислительных платежных днях. Выбор для соглашения рабочего дня определяет, как обработаны нерабочие дни. Нерабочие дни заданы как выходные плюс любая другая дата, что компании не открыты (например, установленные законом праздники). Значения:
'actual'
— Нерабочие дни эффективно проигнорированы. Потоки наличности, которые падают в нерабочие дни, приняты, чтобы быть распределенными в фактическую дату.
'follow'
— Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день.
'modifiedfollow'
— Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день. Однако, если следующий рабочий день находится в различном месяце, предыдущий рабочий день принят вместо этого.
'previous'
— Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день.
'modifiedprevious'
— Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день. Однако, если предыдущий рабочий день находится в различном месяце, следующий рабочий день принят вместо этого.
Типы данных: char |
cell
Margin
— Дисконтное полеОбесценьте поле, возвращенное как NINST
- 1
вектор дисконтного поля, если RateInfo
задан как NINST
- 2
вектор тупиковых и точечных уровней.
Если RateInfo
задан как пересчитанная на год нулевая структура термина уровня, созданная intenvset
, Margin
возвращен как NINST
- NCURVES
матрица нулевого дисконтного поля.
[1] Fabozzi, Франк Дж., Манн, Стивен V. Ценные бумаги с плавающей ставкой. Джон Вайли и сыновья, Нью-Йорк, 2000.
[2] Fabozzi, Франк Дж., Манн, Стивен V. Введение в аналитику фиксированного дохода: анализ относительного значения, меры по риску и оценка. Джон Вайли и сыновья, Нью-Йорк, 2010.
[3] О'Кэйн, Доминик, сенатор, Saurav. “Объясненные кредитные спреды”. Количественный анализ фиксированного дохода Lehman Brothers, март 2004.
bndspread
| datetime
| floatbyzero
| floatmargin
| intenvset
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.