fwd2zero

Кривая нулевой ширины, данная вперед, изгибается

свернуть все на странице

В R2017b изменилась спецификация дополнительных входных параметров. В то время как предыдущий упорядоченный входной синтаксис все еще поддержан, он больше не может поддерживаться в будущем релизе. Используйте новые дополнительные входные параметры пары "имя-значение": InputCompounding, InputBasis, OutputCompounding, и OutputBasis.

Синтаксис

[ZeroRates,CurveDates] = fwd2zero(ForwardRates,CurveDates,Settle)
[ZeroRates,CurveDates] = fwd2zero(___,Name,Value)

Описание

пример

[ZeroRates,CurveDates] = fwd2zero(ForwardRates,CurveDates,Settle) возвращает кривую нулевой ширины, учитывая подразумеваемую кривую форвардного курса и ее даты погашения. Если оба входных параметров для CurveDates и Settle последовательные числа даты или векторы символов даты, CurveDates возвращен как последовательные числа даты. Однако, если любые из входных параметров для CurveDates и Settle массив datetime, CurveDates возвращен как массив datetime.

пример

[ZeroRates,CurveDates] = fwd2zero(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение"

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как вычислить кривую нулевой ширины, учитывая подразумеваемую кривую форвардного курса по набору дат погашения, расчетный день и уровень соединения. 

ForwardRates = [0.0469
                0.0519
                0.0549
                0.0535
                0.0558
                0.0508
                0.0560
                0.0545
                0.0615
                0.0486];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
              datenum('11-Dec-2000')
              datenum('15-Jan-2001')
              datenum('05-Feb-2001')
              datenum('04-Mar-2001')
              datenum('02-Apr-2001')
              datenum('30-Apr-2001')
              datenum('25-Jun-2001')
              datenum('04-Sep-2001')
              datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');

InputCompounding = 1;
InputBasis = 2;
OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 2;

Выполните функциональный fwd2zero чтобы возвратить нулевой уровень изгибают ZeroRates в датах погашения CurveDates. 

[ZeroRates, CurveDates] = fwd2zero(ForwardRates, CurveDates,...
Settle,'InputCompounding',1,'InputBasis',2,'OutputCompounding',1,'OutputBasis',2)
ZeroRates = 10×1

    0.0469
    0.0515
    0.0531
    0.0532
    0.0538
    0.0532
    0.0536
    0.0539
    0.0556
    0.0543


CurveDates = 10×1

      730796
      730831
      730866
      730887
      730914
      730943
      730971
      731027
      731098
      731167
Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как использовать datetime входные параметры вычисляют кривую нулевой ширины, учитывая подразумеваемую кривую форвардного курса по набору дат погашения, расчетный день и уровень соединения. 

ForwardRates = [0.0469
                0.0519
                0.0549
                0.0535
                0.0558
                0.0508
                0.0560
                0.0545
                0.0615
                0.0486];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
              datenum('11-Dec-2000')
              datenum('15-Jan-2001')
              datenum('05-Feb-2001')
              datenum('04-Mar-2001')
              datenum('02-Apr-2001')
              datenum('30-Apr-2001')
              datenum('25-Jun-2001')
              datenum('04-Sep-2001')
              datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');

InputCompounding = 1;
InputBasis = 2;
OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 2;CurveDates = datetime(CurveDates,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
[ZeroRates, CurveDates] = fwd2zero(ForwardRates, CurveDates,...
Settle,'InputCompounding',1,'InputBasis',2,'OutputCompounding',1,'OutputBasis',2)
ZeroRates = 10×1

    0.0469
    0.0515
    0.0531
    0.0532
    0.0538
    0.0532
    0.0536
    0.0539
    0.0556
    0.0543


CurveDates = 10x1 datetime array
   06-Nov-2000 00:00:00
   11-Dec-2000 00:00:00
   15-Jan-2001 00:00:00
   05-Feb-2001 00:00:00
   04-Mar-2001 00:00:00
   02-Apr-2001 00:00:00
   30-Apr-2001 00:00:00
   25-Jun-2001 00:00:00
   04-Sep-2001 00:00:00
   12-Nov-2001 00:00:00

Входные параметры

свернуть все

Пересчитанные на год подразумеваемые форвардные курсы, заданные как (NUMBONDS)-by-1 вектор с помощью десятичных дробей. В агрегате, уровнях в ForwardRates составьте подразумеваемую прямую кривую для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates. Первый элемент принадлежит форвардным курсам с расчетного дня на первую дату кривой.

Типы данных: double

Даты погашения, заданные как NUMBONDS- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime, которые соответствуют ForwardRates.

Типы данных: double | datetime | char

Общий расчетный день для ForwardRates, заданный как последовательные числа даты, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [ZeroRates,CurveDates] = fwd2zero(ForwardRates,CurveDates,Settle,'InputCompounding',3,'InputBasis',5,'OutputCompounding',4,'OutputBasis',5)

Соединение частоты входных форвардных курсов, заданных с позволенными значениями:

  • 0 — Простой процент (никакое соединение)

  • 1 — Ежегодное соединение

  • 2 — Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  • 3 — Соединение три раза в год

  • 4 — Ежеквартально соединение

  • 6 — Два раза в месяц соединение

  • 12 — Ежемесячно соединение

  • 365 — Ежедневно соединение

  • -1 — Непрерывное соединение

Примечание

Если InputCompounding не задан, затем InputCompounding присвоен значение, заданное для OutputCompounding. Если любой InputCompounding или OutputCompounding не заданы, значением по умолчанию является 2

Типы данных: double

Дневное основание количества входных форвардных курсов, заданных как числовое значение. Позволенные значения:

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Примечание

Если InputBasis не задан, затем InputBasis присвоен значение, заданное для OutputBasis. Если любой InputBasis или Outputbasis не заданы, значением по умолчанию является 0 (фактический/фактический) для обоих.

Типы данных: double

Соединение частоты выхода обнуляет уровни, заданные с позволенными значениями:

  • 0 — Простой процент (никакое соединение)

  • 1 — Ежегодное соединение

  • 2 — Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  • 3 — Соединение три раза в год

  • 4 — Ежеквартально соединение

  • 6 — Два раза в месяц соединение

  • 12 — Ежемесячно соединение

  • 365 — Ежедневно соединение

  • -1 — Непрерывное соединение

Примечание

Если OutputCompounding не задан, затем OutputCompounding присвоен значение, заданное для InputCompounding. Если любой InputCompounding или OutputCompounding не заданы, значением по умолчанию является 2 (полугодовой) для обоих.

Типы данных: double

Дневное основание количества выхода обнуляет уровни, заданные как числовое значение. Позволенные значения:

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Примечание

Если OutputBasis не задан, затем OutputBasis присвоен значение, заданное для InputBasis. Если любой InputBasis или OutputBasis не заданы, значением по умолчанию является 0 (фактический/фактический) для обоих.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Кривая нулевой ширины для инвестиционного горизонта представлена CurveDates, возвращенный как NUMBONDS- 1 вектор десятичных дробей. В агрегате, уровнях в ZeroRates составьте кривую нулевой ширины для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates.

Даты погашения, которые соответствуют ZeroRates, возвращенный как NUMBONDS- 1 вектор дат погашения, которые соответствуют нулевым уровням в ZeroRates. Этот вектор совпадает с входным вектором CurveDates, но сортируется по возрастающей зрелости.

Если оба входных параметров для CurveDates и Settle последовательные числа даты или векторы символов даты, CurveDates возвращен как последовательные числа даты. Однако, если любые из входных параметров для CurveDates и Settle массив datetime, CurveDates возвращен как массив datetime.

Смотрите также

| | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте