Симулируйте многомерный нормальный актив, возвращают сценарии в данные
simulateNormalScenariosByData
был частично удален и больше не будет принимать fints
объект для AssetReturns
аргумент. Используйте timetable
вместо этого для финансовых временных рядов.
Используйте fts2timetable
преобразовывать fints
возразите против timetable
объект.
симулирует многомерный нормальный актив, возвращают сценарии в данные для объекта портфеля для obj
= simulateNormalScenariosByData(obj
,AssetReturns
)PortfolioCVaR
или PortfolioMAD
объекты. Для получения дополнительной информации на рабочих процессах, смотрите Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.
симулирует многомерный нормальный актив, возвращают сценарии в данные для объекта портфеля для obj
= simulateNormalScenariosByData(obj
,AssetReturns
,NumScenarios
,Name,Value
)PortfolioCVaR
или PortfolioMAD
объекты с помощью дополнительных опций заданы одним или несколькими Name,Value
парные аргументы.
Эта функция оценивает среднее значение, и ковариация актива возвращается или из цены, или возвратите данные и затем используйте эти оценки, чтобы сгенерировать конкретное количество сценариев с функциональным mvnrnd
.
Данные могут быть в NumSamples
- NumAssets
матрица NumSamples
цены или возвращаются в данной периодичности для набора NumAssets
активы, table
или timetable
.
Если вы хотите использовать метод многократно, и вы хотите симулировать идентичные сценарии каждый раз, когда функция вызвана, предшествуйте каждому вызову функции с rng
(seed) с помощью заданного целочисленного seed.
Можно также использовать запись через точку, чтобы симулировать многомерный нормальный актив, возвращают сценарии в данные для объекта PortfolioCVaR или PortfolioMAD.
obj = obj.simulateNormalScenariosByData(AssetReturns,NumScenarios,Name,Value);