Постобработка результатов настроить ходкие портфели

После получения эффективных портфелей или оценок для ожидаемых портфельных рисков и возвращается, используйте свои результаты настроить отрасли, чтобы переместиться к эффективному портфелю. Для получения информации о рабочем процессе при использовании PortfolioMAD объекты, смотрите Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.

Подготовка ходких портфелей

Предположим, что вы настраиваете задачу оптимизации портфеля и полученные портфели на границе эффективности. Используйте dataset объект от Statistics and Machine Learning Toolbox™, чтобы сформировать промокательную бумагу, которая перечисляет ваши портфели с именами для каждого актива. Например, предположите, что вы хотите получить пять портфелей вдоль границы эффективности. Можно настроить промокательную бумагу с весами, умноженными на 100, чтобы просмотреть выделения для каждого портфеля:

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0;
0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
0 0.0119 0.0336 0.1225 ];

pwgt0 = [ 0.3; 0.3; 0.2; 0.1 ];

p = PortfolioMAD;
p = setAssetList(p, 'Bonds','Large-Cap Equities','Small-Cap Equities','Emerging Equities');
p = setInitPort(p, pwgt0);
p = simulateNormalScenariosByMoments(p, m, C, 20000);
p = setDefaultConstraints(p);

pwgt = estimateFrontier(p, 5);

pnames = cell(1,5);
for i = 1:5
pnames{i} = sprintf('Port%d',i);
end

Blotter = dataset([{100*pwgt},pnames],'obsnames',p.AssetList);
display(Blotter);
Blotter = 

                          Port1     Port2     Port3     Port4     Port5     
    Bonds                 88.154    50.867    13.611         0    1.0609e-12
    Large-Cap Equities    4.0454    22.571    41.276     23.38    7.9362e-13
    Small-Cap Equities    4.2804    9.3108    14.028    17.878    6.4823e-14
    Emerging Equities     3.5202    17.252    31.084    58.743           100

Примечание

Ваши результаты могут отличаться от этого результата из-за симуляции сценариев.

Этот результат показывает, что вы вложили бы капитал, в основном, в связи в minimum-risk/minimum-return конце границы эффективности (Port1), и что вы вложили бы капитал полностью в появляющуюся акцию в maximum-risk/maximum-return конце границы эффективности (Port5). Можно также выбрать конкретный эффективный портфель, например, предположить, что вы хотите портфель с 15%-м риском, и вы добавляете веса покупки и продажи выходные параметры, полученные из функций “estimateFrontier”, чтобы настроить торговую промокательную бумагу:

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0;
0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
0 0.0119 0.0336 0.1225 ];

pwgt0 = [ 0.3; 0.3; 0.2; 0.1 ];

p = PortfolioMAD;
p = setAssetList(p, 'Bonds','Large-Cap Equities','Small-Cap Equities','Emerging Equities');

p = setInitPort(p, pwgt0);
p = simulateNormalScenariosByMoments(p, m, C, 20000);
p = p.setDefaultConstraints;

[pwgt, pbuy, psell] = estimateFrontierByRisk(p, 0.15);

Blotter = dataset([{100*[pwgt0, pwgt, pbuy, psell]}, ...
{'Initial','Weight', 'Purchases','Sales'}],'obsnames',p.AssetList);
display(Blotter);
Blotter = 

                          Initial    Weight        Purchases    Sales 
    Bonds                 30         6.0364e-18         0           30
    Large-Cap Equities    30             50.179    20.179            0
    Small-Cap Equities    20              13.43         0       6.5696
    Emerging Equities     10             36.391    26.391            0
Если у вас есть цены на каждый актив (в этом примере, они могут быть ETFs), добавьте их в свою промокательную бумагу и затем используйте инструменты dataset объект получить доли и доли, которые будут проданы.

Смотрите также

| |

Связанные примеры

Больше о

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте