Итоговый элемент для полной спецификации задачи оптимизации портфеля является набором выполнимых портфелей, который называется набором портфеля. Портфель установлен задан конструкцией как пересечение множеств, сформированное набором ограничений на веса портфеля. Набор портфеля обязательно и достаточно должен быть непустым, закрытым и ограниченным множеством.
При подготовке набора портфеля гарантируйте, что набор портфеля удовлетворяет этим условиям. Самый основной или набор портфеля “по умолчанию” требует, чтобы веса портфеля были неотрицательными (использование ограничения нижней границы) и суммировали к 1
(использование ограничения бюджета). Для получения информации о рабочем процессе при использовании PortfolioMAD
объекты, смотрите Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.
Проблема портфеля MAD “по умолчанию” имеет два ограничения на веса портфеля:
Веса портфеля должны быть неотрицательными.
Веса портфеля должны суммировать к 1
.
Неявно, эти ограничения подразумевают, что веса портфеля не больше, чем 1
, несмотря на то, что это - лишнее ограничение, чтобы наложить на проблему.
Учитывая задачу оптимизации портфеля с NumAssets
= 20 активы, используйте
PortfolioMAD
возразите, чтобы настроить проблему по умолчанию и явным образом установить границы и ограничения бюджета:
p = PortfolioMAD('NumAssets', 20, 'LowerBound', 0, 'Budget', 1); disp(p);
PortfolioMAD with properties: BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] NumScenarios: [] Name: [] NumAssets: 20 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [20x1 double] UpperBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: []
setDefaultConstraints
ФункцияАльтернативный подход должен использовать setDefaultConstraints
функция. Если количество активов уже известно в PortfolioMAD
объект, используйте setDefaultConstraints
без аргументов, чтобы настроить необходимые связанные и ограничения бюджета. Предположим, что у вас есть 20 активов, чтобы настроить набор портфеля для проблемы по умолчанию:
p = PortfolioMAD('NumAssets', 20);
p = setDefaultConstraints(p);
disp(p);
PortfolioMAD with properties: BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] NumScenarios: [] Name: [] NumAssets: 20 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [20x1 double] UpperBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: []
Если количество активов неизвестно, setDefaultConstraints
принимает NumAssets
как дополнительный аргумент, чтобы сформировать набор портфеля для проблемы по умолчанию. Предположим, что у вас есть 20 активов:
p = PortfolioMAD; p = setDefaultConstraints(p, 20); disp(p);
PortfolioMAD with properties: BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] NumScenarios: [] Name: [] NumAssets: 20 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [20x1 double] UpperBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: []
PortfolioMAD
| setBounds
| setBudget
| setDefaultConstraints
| setEquality
| setGroupRatio
| setGroups
| setInequality
| setOneWayTurnover
| setTurnover