cdsoptprice | Ценовой плательщик и опции кредитного дефолтного свопа получателя |
cdsrpv01 | Вычислите опасную приведенную стоимость пункта для кредитного дефолтного свопа |
В этом примере показано, как оценить опцию CDS одно имени с помощью cdsoptprice.
В этом примере показано, как оценить опции индекса CDS при помощи cdsoptprice с прямой корректировкой распространения.
Опция кредитного дефолтного свопа
Опция кредитного дефолтного свопа (CDS) или значение по умолчанию кредита swaption, является контрактом, который предоставляет держателю право, но не обязательству, чтобы ввести в кредитный дефолтный своп в будущем.