Financial Instruments Toolbox™ обеспечивает функции для оценки, моделирования, хеджирования и анализа потоков наличности, ценных бумаг фиксированного дохода и производных инструментов (включая акцию, процентную ставку, кредит и энергетические инструменты). Для инструментов процентной ставки можно вычислить цену, урожай, распространение и значения чувствительности для различных инструментальных типов, включая конвертируемые облигации, ценные бумаги, обеспеченные закладной, казначейские векселя, связи, подкачки, дно, этажи и долговые обязательства с плавающей ставкой. Для производных инструментов можно вычислить цену, подразумеваемую волатильность и греков, использующих биномиальные деревья, трехчленные деревья, Переключенный SABR, Хестона, симуляцию Монте-Карло и другие модели. Можно также соединиться с Numerix® CrossAsset Integration Layer для оценки, и управление рисками ценных бумаг фиксированного дохода, производных OTC, структурировало продукты и продукты плавающей ренты.
Изучите основы Financial Instruments Toolbox
Загрузите кривые доходности из данных о рынке, оцените параметры для моделей кривой доходности, симулируйте кривые доходности от исторических данных
Инструментальная цена процентной ставки, чувствительность и структура термина
Цена опций акции и чувствительность
Энергетическая цена опций и чувствительность
Оценка кредитного дефолтного свопа и кривая вероятности по умолчанию
Модели кредитного риска контрагента для воздействий для вычисления корректировки стоимости кредита (CVA)
Заложите потоки наличности передачи, инструментальную оценку CMO
Оценка конвертируемой облигации с фиксированными или переменными купонными ставками
Инструменты Numerix и использование моделей риска Numerix CROSSASSET