instoptbnd

Создайте опцию связи

Синтаксис

InstSet = instoptbnd(BondIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates) InstSet = instoptbnd(InstSet,BondIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates) InstSet = instoptbnd(InstSet,BondIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates,AmericanOpt) [FieldList,ClassList,TypeString] = instoptbnd

Аргументы

`InstSet`	Переменная, содержащая набор инструментов. Инструменты классифицируются типом; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором-строкой или вектором символов для каждого инструмента.
`BondIndex`	Количество инструментов (`NINST`)-by-`1` вектор индексов, указывающих на базовые инструменты Типа `'Bond'` которые также хранятся в `InstSet`. Смотрите `instbond` для получения информации об определении данных о связи.
`OptSpec`	`NINST`- `1` список значений вектора символов для `'Call'` или `'Put'`.
Примечание Интерпретация `Strike` и `ExerciseDates` аргументы зависят от установки `AmericanOpt` аргумент. Если `AmericanOpt = 0NaN`, или не задано, опция является опцией Бермуд или европейцем. Если `AmericanOpt = 1`, опция является американской опцией.
`Strike`	Европейская опция: `NINST`- `1` вектор значений цены исполнения опциона. Опция Бермуд: `NINST` количеством забастовок (`NSTRIKES`) матрица значений цены исполнения опциона. Каждая строка является расписанием для одной опции. Если опция имеет меньше, чем `NSTRIKES` осуществите возможности, конец строки дополнен `NaN`s. Для американской опции: `NINST`- `1` вектор значений цены исполнения опциона для каждой опции.
`ExerciseDates`	`NINST`- `1` (Европейская опция) или `NINST`- `NSTRIKES` (Опция Бермуд) матрица дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только одна дата осуществления, дата окончания срока действия опции. Для американской опции: `NINST`- `2` вектор контуров даты осуществления. Для каждого инструмента опция может быть осуществлена в любую дату купона между или включая пару дат на той строке. Если только один non-`NaN` дата перечислена, или если `ExerciseDates` `NINST`- `1`, опция может быть осуществлена между базовой связью `Settle` и одна перечисленная дата осуществления.

Аргументами данных является NINST- 1 векторы, скаляр, или пустой. Заполните незаданные векторы записей с NaN. Только один аргумент данных требуется, чтобы создавать инструмент. Другие могут быть не использованы или переданы как пустые матрицы [].

Описание

InstSet = instoptbnd(BondIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates) создает опцию связи, заданную как опция Бермуд или европеец.

InstSet = instoptbnd(InstSet,BondIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates) добавляет опция связи, заданная как европеец или опция Бермуд, к существующему инструментальному набору.

InstSet = instoptbnd(InstSet,BondIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates,AmericanOpt) задает американскую опцию если AmericanOpt установлен в 1. Если AmericanOpt не установлен в 1, функция задает опция Бермуд или европеец.

[FieldList,ClassList,TypeString] = instoptbnd отображает классы.

FieldList много полей (NFIELDS- 1) массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий имя каждого поля данных для этого инструментального типа.

ClassList NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий класс данных каждого поля. Класс определяет, как анализируются аргументы. Векторами допустимого символа является 'dble'дата, и 'char'.

TypeString вектор символов, задающий тип добавленного инструмента. Для инструмента опции связи, TypeString = 'OptBond'.

Примеры

свернуть все

Создайте инструмент опции связи

Скрипт Open Live Script

Создайте новую инструментальную переменную со следующей информацией:

BondIndex = 1;
OptSpec = 'call';
Strike= 85;
ExerciseDates = 'Nov-1-2014'; 
AmericanOpt = 1;
CouponRate= [0.035;0.04];
Settle= 'Nov-1-2013'; 
Maturity = 'Nov-1-2014'; 
Period =1;

Создайте инструментальный портфель с двумя связями.

InstSet = instbond(CouponRate, Settle, Maturity, ...
Period)

InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {'Bond'}
     FieldName: {{11x1 cell}}
    FieldClass: {{11x1 cell}}
     FieldData: {{11x1 cell}}

Создайте опцию на первой связи

InstSet = instoptbnd(InstSet, BondIndex, OptSpec, Strike, ExerciseDates, AmericanOpt)

InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {2x1 cell}
     FieldName: {2x1 cell}
    FieldClass: {2x1 cell}
     FieldData: {2x1 cell}

Отобразите инструментальный набор.

instdisp(InstSet)

Index Type CouponRate Settle         Maturity       Period Basis EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face
1     Bond 0.035      01-Nov-2013    01-Nov-2014    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100 
2     Bond 0.04       01-Nov-2013    01-Nov-2014    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100 
 
Index Type    UnderInd OptSpec Strike ExerciseDates  AmericanOpt
3     OptBond 1        call    85     01-Nov-2014    1

Документация

instoptbnd

Синтаксис

Аргументы

Примечание

Описание

Примеры

Создайте инструмент опции связи

Смотрите также

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка