instoptembnd

Создайте связь со встроенной опцией

Синтаксис

InstSet = instoptembnd (CouponRate,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,ExerciseDates,'AmericanOpt',AmericanOpt,'Period',Period,'Basis',Basis,'EndMonthRule',EndMonthRule,'Face',Face,
'IssueDate',IssueDate,'FirstCouponDate',FirstCouponDate,'LastCouponDate',LastCouponDate,'StartDate',StartDate)
InstSet = instoptembnd(InstSetOld, CouponRate,...)
[FieldList,ClassList,TypeString] = instoptembnd

Аргументы

CouponRate

Десятичный годовой показатель, указывающий на годовую процентную ставку раньше, определял купоны, подлежащие оплате на связи. CouponRate NINST- 1 вектор или NINST- 1 массив ячеек десятичных годовых показателей или десятичных расписаний годового показателя. Для последнего случая переменного расписания купона каждым элементом массива ячеек является NumDates- 2 массив ячеек, где первый столбец является датами и вторым столбцом, является своим связанным уровнем. Дата указывает в последний день, что купонная ставка допустима.

Settle

NINST- 1 вектор расчетных дней.

Maturity

NINST- 1 вектор дат погашения.

OptSpec

NINST- 1 вектор значений вектора символов для 'Call' или 'Put'.

Для европейца или опции Бермуд

Strike

NINST- NSTRIKES матрица значений цены исполнения опциона. Каждая строка является расписанием для одной опции. Если опция имеет меньше, чем NSTRIKES осуществите возможности, конец строки дополнен NaNS.

ExerciseDates

NINST- NSTRIKES матрица дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только один ExerciseDate на дате окончания срока действия опции.

AmericanOpt

(Необязательно) NINST- 1 вектор флагов. AmericanOpt 0 для каждого европейца или опции Бермуд. Значением по умолчанию является 0 если AmericanOpt isnan или не вводимый.

Для американской опции

Strike

NINST- 1 вектор значений цены исполнения опциона для каждой опции.

ExerciseDates

NINST- 2 вектор контуров даты осуществления. Для каждого инструмента опция может быть осуществлена в любую дату купона между или включая пару дат на той строке. Если только один non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates NINST- 1, опция может быть осуществлена между базовой связью Settle и один перечисленный ExerciseDate.

AmericanOpt

NINST- 1 вектор флагов. AmericanOpt 1 для каждой американской опции. AmericanOpt аргумент требуется, чтобы вызывать правила осуществления American.

Period

(Необязательно) NINST- 1 матрица для купонов в год. Значением по умолчанию является 2.

Basis

(Необязательно) основание Дневного количества инструмента. Basis вектор целых чисел со следующими возможными значениями:

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

EndMonthRule

(Необязательно) NINST- 1 матрица для правила конца месяца. Это правило применяется только когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней. Когда значением является 0, правило конца месяца проигнорировано, означая, что дата купонного платежа связи всегда является тем же числовым днем месяца. Когда значением является 1, правило конца месяца является установленным правилом о (значении по умолчанию), означая, что дата купонного платежа связи всегда является прошлым фактическим днем месяца.

IssueDate

(Необязательно) NINST- 1 матрица для даты выпуска облигаций.

FirstCouponDate

(Необязательно) Дата, когда связь делает свой первый купонный платеж; используемый, когда связь имеет неправильный первый период купона. Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.

LastCouponDate

(Необязательно) Последняя дата купона связи перед датой погашения; используемый, когда связь имеет неправильный последний период купона. В отсутствие заданного FirstCouponDate, заданный LastCouponDate определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи. Если вы не задаете LastCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.

StartDate

(Необязательно) NINST- 1 матрица для даты, когда связь на самом деле запускается (то есть, дата, с которой потоки наличности связи могут быть рассмотрены). Чтобы сделать инструмент, вперед запускающийся, задайте эту дату как будущую дату. Если StartDate явным образом не задан, эффективной датой начала является Settle дата.

Face

(Необязательно) Face NINST- 1 вектор или NINST- 1 массив ячеек номинальных стоимостей или расписания номинальной стоимости. Для последнего случая каждым элементом массива ячеек является NumDates- 2 массив ячеек, где первый столбец является датами и вторым столбцом, является своей связанной номинальной стоимостью. Дата указывает в последний день, что номинальная стоимость допустима. Значение по умолчанию равняется 100.

Примечание

Аргументами данных является NINST- 1 векторы, скаляр, или пустой. Заполните незаданные векторы записей с NaN. Только один аргумент данных требуется, чтобы создавать инструмент. Другие могут быть не использованы или переданы как пустые матрицы [].

Описание

InstSet = instoptembnd (CouponRate,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,ExerciseDates,'AmericanOpt',AmericanOpt,'Period',Period,'Basis',Basis,'EndMonthRule',EndMonthRule,'Face',Face,
'IssueDate',IssueDate,'FirstCouponDate',FirstCouponDate,'LastCouponDate',LastCouponDate,'StartDate',StartDate)
создает InstSet, переменная, содержащая набор инструментов.

Примечание

instopembnd использует дополнительные пары "имя-значение" параметра, таким образом что, 'Name1', Value1, 'Name2', Value2, и так далее, список переменных длин пар "имя-значение".

Инструменты сломаны типом, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор-строку или вектор символов для каждого инструмента. Смотрите instget для получения дополнительной информации о InstSet переменная.

InstSet = instoptembnd(InstSetOld, CouponRate,...) добавляет 'OptEmBond' инструменты к инструментальной переменной.

[FieldList,ClassList,TypeString] = instoptembnd полевые метаданные списков для 'OptEmBond' инструмент.

FieldList много полей (NFIELDS- 1) массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий имя каждого поля данных для этого инструментального типа.

ClassList NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий класс данных каждого поля. Класс определяет, как анализируются аргументы. Векторами допустимого символа является 'dble'дата, и 'char'.

TypeString вектор символов, задающий тип добавленного инструмента. Для инструмента опции связи, TypeString = 'OptEmBond'.

Примеры

свернуть все

В этом примере показано, как установить связь со встроенной опцией с помощью следующих данных.

Settle = 'jan-1-2007';
Maturity   = 'jan-1-2010'; 
CouponRate = 0.07;
OptSpec = 'call'; 
Strike= 100;  
ExerciseDates= {'jan-1-2008' '01-Jan-2010'}; 
AmericanOpt=1;
Period = 1;

InstSet = instoptembnd(CouponRate, ...
Settle, Maturity, OptSpec, Strike,  ExerciseDates,'AmericanOpt', AmericanOpt, ...
'Period', Period);

% display the instrument
 instdisp(InstSet)
Index Type      CouponRate Settle         Maturity       OptSpec Strike ExerciseDates                Period Basis EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face AmericanOpt
1     OptEmBond 0.07       01-Jan-2007    01-Jan-2010    call    100    01-Jan-2008   01-Jan-2010    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100  1          
 

Введенный в R2008a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте