Загрузите набор данных NLP.

load nlpdata

X разреженная матрица данных о предикторе и Y категориальный вектор меток класса. В данных существует больше чем два класса.

Модели должны идентифицировать, являются ли подсчеты слов в веб-странице из документации Statistics and Machine Learning Toolbox™. Так, идентифицируйте метки, которые соответствуют веб-страницам документации Statistics and Machine Learning Toolbox™.

Ystats = Y == 'stats';

Обучите двоичный файл, линейная модель классификации, которая может идентифицировать, являются ли подсчеты слов в веб-странице документации из документации Statistics and Machine Learning Toolbox™. Задайте, чтобы протянуть 30% наблюдений. Оптимизируйте использование целевой функции SpaRSA.

rng(1); % For reproducibility 
CVMdl = fitclinear(X,Ystats,'Solver','sparsa','Holdout',0.30);
CMdl = CVMdl.Trained{1};

CVMdl ClassificationPartitionedLinear модель. Это содержит свойство Trained, который является массивом ячеек 1 на 1, содержащим ClassificationLinear модель, что программное обеспечение обучило использование набора обучающих данных.

Извлеките обучение и тестовые данные из определения раздела.

trainIdx = training(CVMdl.Partition);
testIdx = test(CVMdl.Partition);

Оцените обучение - и демонстрационные тестом поля.

mTrain = margin(CMdl,X(trainIdx,:),Ystats(trainIdx));
mTest = margin(CMdl,X(testIdx,:),Ystats(testIdx));

Поскольку существует одна сила регуляризации в CMdl, mTrain и mTest вектор-столбцы с длинами, равными количеству обучения, и тестируют наблюдения, соответственно.

Постройте оба набора полей с помощью диаграмм.

figure;
boxplot([mTrain; mTest],[zeros(size(mTrain,1),1); ones(size(mTest,1),1)], ...
    'Labels',{'Training set','Test set'});
h = gca;
h.YLim = [-5 60];
title 'Training- and Test-Set Margins'

Распределения полей между наборами обучающих данных и наборами тестов кажутся подобными.

Один способ выполнить выбор признаков состоит в том, чтобы сравнить демонстрационные тестом поля от многоуровневых моделей. Базирующийся только на этом критерии, классификатор с большими полями является лучшим классификатором.

Загрузите набор данных NLP. Предварительно обработайте данные как в Оценочных Полях Тестовой Выборки.

load nlpdata
Ystats = Y == 'stats';
X = X';
rng(1); % For reproducibility

Создайте раздел данных, который протягивает 30% наблюдений для тестирования.

Partition = cvpartition(Ystats,'Holdout',0.30);
testIdx = test(Partition); % Test-set indices
XTest = X(:,testIdx);     
YTest = Ystats(testIdx);

Partition cvpartition объект, который задает раздел набора данных.

Случайным образом выберите 10% переменных предикторов.

p = size(X,1); % Number of predictors
idxPart = randsample(p,ceil(0.1*p));

Обучите два двоичных файла, линейные модели классификации: тот, который использует все предикторы и тот, который использует случайные 10%. Оптимизируйте использование целевой функции SpaRSA и укажите, что наблюдения соответствуют столбцам.

CVMdl = fitclinear(X,Ystats,'CVPartition',Partition,'Solver','sparsa',...
    'ObservationsIn','columns');
PCVMdl = fitclinear(X(idxPart,:),Ystats,'CVPartition',Partition,'Solver','sparsa',...
    'ObservationsIn','columns');

CVMdl и PCVMdl ClassificationPartitionedLinear модели.

Извлеките обученный ClassificationLinear модели из перекрестных подтвержденных моделей.

CMdl = CVMdl.Trained{1};
PCMdl = PCVMdl.Trained{1};

Оцените тестовые демонстрационные поля для каждого классификатора. Постройте распределение наборов полей с помощью диаграмм.

fullMargins = margin(CMdl,XTest,YTest,'ObservationsIn','columns');
partMargins = margin(PCMdl,XTest(idxPart,:),YTest,...
    'ObservationsIn','columns');

figure;
boxplot([fullMargins partMargins],'Labels',...
    {'All Predictors','10% of the Predictors'});
h = gca;
h.YLim = [-20 60];
title('Test-Sample Margins')

Граничное распределение CMdl расположен выше, чем граничное распределение PCMdl.

Чтобы определить хорошую силу штрафа лассо для линейной модели классификации, которая использует ученика логистической регрессии, сравните распределения демонстрационных тестом полей.

Загрузите набор данных NLP. Предварительно обработайте данные как в Оценочных Полях Тестовой Выборки.

load nlpdata
Ystats = Y == 'stats';
X = X'; 

Partition = cvpartition(Ystats,'Holdout',0.30);
testIdx = test(Partition);
XTest = X(:,testIdx);
YTest = Ystats(testIdx);

Создайте набор 11 логарифмически распределенных сильных мест регуляризации от $$10^{-8}$$ через $$10^1$$.

Lambda = logspace(-8,1,11);

Обучите двоичный файл, линейные модели классификации, которые используют каждые из сильных мест регуляризации. Оптимизируйте использование целевой функции SpaRSA. Понизьте допуск на градиент целевой функции к 1e-8.

rng(10); % For reproducibility
CVMdl = fitclinear(X,Ystats,'ObservationsIn','columns',...
    'CVPartition',Partition,'Learner','logistic','Solver','sparsa',...
    'Regularization','lasso','Lambda',Lambda,'GradientTolerance',1e-8)

CVMdl = 
  classreg.learning.partition.ClassificationPartitionedLinear
    CrossValidatedModel: 'Linear'
           ResponseName: 'Y'
        NumObservations: 31572
                  KFold: 1
              Partition: [1x1 cvpartition]
             ClassNames: [0 1]
         ScoreTransform: 'none'


  Properties, Methods

Извлеките обученную линейную модель классификации.

Mdl = CVMdl.Trained{1}

Mdl = 
  ClassificationLinear
      ResponseName: 'Y'
        ClassNames: [0 1]
    ScoreTransform: 'logit'
              Beta: [34023x11 double]
              Bias: [1x11 double]
            Lambda: [1x11 double]
           Learner: 'logistic'


  Properties, Methods

Mdl ClassificationLinear объект модели. Поскольку Lambda последовательность сильных мест регуляризации, можно думать о Mdl как 11 моделей, один для каждой силы регуляризации в Lambda.

Оцените демонстрационные тестом поля.

m = margin(Mdl,X(:,testIdx),Ystats(testIdx),'ObservationsIn','columns');
size(m)

ans = 1×2

        9471          11

Поскольку существует 11 сильных мест регуляризации, m имеет 11 столбцов.

Постройте демонстрационные тестом поля для каждой силы регуляризации. Поскольку баллы логистической регрессии находятся в [0,1], поля находятся в [-1,1]. Повторно масштабируйте поля, чтобы помочь идентифицировать силу регуляризации, которая максимизирует поля по сетке.

figure;
boxplot(10000.^m)
ylabel('Exponentiated test-sample margins')
xlabel('Lambda indices')

Несколько значений Lambda дайте к граничным распределениям, которые уплотнены рядом $$\mathrm{}\mathrm{}\mathrm{}10000^1$$. Более высокие значения lambda приводят к разреженности переменного предиктора, которая является хорошим качеством классификатора.

Выберите силу регуляризации, которая происходит непосредственно перед тем, как центры граничных распределений начинают уменьшаться.

LambdaFinal = Lambda(5);

Обучите линейную модель классификации использование целого набора данных и задайте желаемую силу регуляризации.

MdlFinal = fitclinear(X,Ystats,'ObservationsIn','columns',...
    'Learner','logistic','Solver','sparsa','Regularization','lasso',...
    'Lambda',LambdaFinal);

Чтобы оценить метки для новых наблюдений, передайте MdlFinal и новые данные к predict.