Тест Дербин-Уотсона с остаточными входными параметрами
возвращает p - значение для теста Дербин-Уотсона нулевой гипотезы, что остаточные значения линейной регрессии являются некоррелироваными. Альтернативная гипотеза - то, что существует автокорреляция среди остаточных значений.p
= dwtest(r
,x
)
возвращает p - значение для теста Дербин-Уотсона с дополнительными опциями, заданными одним или несколькими аргументами пары "имя-значение". Например, можно провести односторонний тест или вычислить p - значение с помощью нормального приближения.p
= dwtest(r
,x
,Name,Value
)
Можно создать объект модели линейной регрессии при помощи fitlm
или stepwiselm
и используйте объектный функциональный dwtest
выполнять тест Дербин-Уотсона.
LinearModel
объект обеспечивает свойства объектов и объектные функции, чтобы исследовать подбиравшую модель линейной регрессии. Свойства объектов включают информацию о содействующих оценках, итоговой статистике, подходящем методе и входных данных. Используйте объектные функции, чтобы предсказать ответы и изменить, оценить, и визуализировать модель линейной регрессии.
[1] Durbin, J. и Г. С. Уотсон. Тестирование на Последовательную Корреляцию в Наименьших квадратах Регрессии I. Biometrika 37, стр 409–428, 1950.
[2] Farebrother, Процедура Р. В. Пэна для Вероятностей Хвоста Статистической величины Дербин-Уотсона. Прикладная статистика 29, стр 224–227, 1980.