fcdf

Кумулятивная функция распределения F

Синтаксис

p = fcdf(x,v1,v2)
p = fcdf(x,v1,v2,'upper')

Описание

p = fcdf(x,v1,v2) вычисляет F cdf в каждом из значений в x использование соответствующих степеней свободы числителя v1 и степени свободы знаменателя v2X, v1, и v2 могут быть векторы, матрицы или многомерные массивы, которые являются всеми одинаковыми размер. Скалярный вход расширен до постоянной матрицы с теми же размерностями как другие входные параметры. v1 и v2 параметры должны содержать действительные положительные значения и значения в x должен лечь на интервал  [0 Inf].

p = fcdf(x,v1,v2,'upper') возвращает дополнение F cdf в каждом значении в x, использование алгоритма, который более точно вычисляет экстремальные верхние вероятности хвоста.

F cdf

p=F(x|ν1,ν2)=0xΓ[(ν1+ν2)2]Γ(ν12)Γ(ν22)(ν1ν2)ν12tν122[1+(ν1ν2)t]ν1+ν22dt

Результатом, p, является вероятность, что одно наблюдение от распределения F параметрами ν 1 и ν 2 упадет в интервале [0 x].

Примеры

свернуть все

Следующее иллюстрирует полезную математическую идентичность для распределения F.

nu1 = 1:5;
nu2 = 6:10;
x = 2:6;

F1 = fcdf(x,nu1,nu2)
F1 = 1×5

    0.7930    0.8854    0.9481    0.9788    0.9919

F2 = 1 - fcdf(1./x,nu2,nu1)
F2 = 1×5

    0.7930    0.8854    0.9481    0.9788    0.9919

Расширенные возможности

Генерация кода C/C++
Генерация кода C и C++ с помощью MATLAB® Coder™.

Смотрите также

| | | |

Представлено до R2006a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте