Обобщенные случайные числа экстремума
R = gevrnd(k,sigma,mu)
R = gevrnd(k,sigma,mu,m,n,...)
R = gevrnd(k,sigma,mu,[m,n,...])
R = gevrnd(k,sigma,mu) возвращает массив случайных чисел, выбранных из распределения обобщенного экстремума (GEV) параметром формы k, масштабный коэффициент sigma, и параметр положения, mu. Размер R общий размер входных параметров, если все - массивы. Если какой-либо параметр является скаляром, размером R размер других параметров.
R = gevrnd(k,sigma,mu,m,n,...) или R = gevrnd(k,sigma,mu,[m,n,...]) генерирует m- n-... массив, содержащий случайные числа от распределения GEV параметрами k\sigma, и mu. k\sigma\mu параметры могут каждый быть скалярами или массивами одного размера с R.
Когда k < 0, GEV является распределением экстремума типа III. Когда k > 0, распределение GEV является типом II, или Фреше, распределением экстремума. Если w имеет распределение Weibull, как вычислено wblrnd функция, затем -w имеет распределение экстремума типа III и 1/w имеет распределение экстремума типа II. В пределе как k подходы 0, GEV является зеркальным отображением распределения экстремума типа I, как вычислено evrnd функция.
Среднее значение распределения GEV не конечно когда k≥ 1 , и отклонение не конечно когда k≥ 1/2 . Распределение GEV имеет положительную плотность только для значений X таким образом, что k*(X-mu)/sigma > -1.
[1] Embrechts, P., К. Клюппельберг и Т. Микош. Моделирование экстремальных Событий для страховки и финансов. Нью-Йорк: Спрингер, 1997.
[2] Kotz, S. и С. Нэдараджа. Распределения экстремума: теория и приложения. Лондон: нажатие имперского колледжа, 2000.
