Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
возвращает тестовое решение для нулевой гипотезы что данные в векторном h
= kstest(x
)x
прибывает из стандартного нормального распределения, против альтернативы, что она не прибывает из такого распределения, с помощью одновыборочного критерия Колмогорова-Смирнова. Результат h
1
если тест отклоняет нулевую гипотезу на 5%-м уровне значения или 0
в противном случае.
возвращает тестовое решение для одновыборочного критерия Колмогорова-Смирнова с дополнительными опциями, заданными одним или несколькими аргументами пары "имя-значение". Например, можно протестировать на распределение кроме нормального стандарта, изменить уровень значения или провести односторонний тест.h
= kstest(x
,Name,Value
)
kstest
решает отклонить нулевую гипотезу путем сравнения p - значение p
с уровнем значения Alpha
, не путем сравнения тестовой статистической величины ksstat
с критическим значением cv
. Начиная с cv
является аппроксимированным, сравнивая ksstat
с cv
иногда приводит к различному заключению, чем сравнение p
с Alpha
.
[1] Massey, F. J. “Тест Кольмогорова-Смирнова для Качества подгонки”. Журнал американской Статистической Ассоциации. Издание 46, № 253, 1951, стр 68–78.
[2] Миллер, L. H. “Таблица Процентных пунктов Статистики Кольмогорова”. Журнал американской Статистической Ассоциации. Издание 51, № 273, 1956, стр 111–121.
[3] Marsaglia, G., В. Цанг и Дж. Ван. “Вычисляя распределение Кольмогорова”. Журнал статистического программного обеспечения. Издание 8, выпуск 18, 2003.
adtest
| kstest2
| lillietest