Нецентральная кумулятивная функция распределения инверсии F
X = ncfinv(P,NU1,NU2,DELTA)
X = ncfinv(P,NU1,NU2,DELTA) возвращает инверсию нецентрального F cdf со степенями свободы числителя NU1, степени свободы знаменателя NU2, и положительный параметр нецентрированности DELTA для соответствующих вероятностей в PP, NU1, NU2, и DELTA могут быть векторы, матрицы или многомерные массивы, что у всех есть тот же размер, который является также размером X. Скалярный вход для P, NU1, NU2, или DELTA расширен до постоянного массива с теми же размерностями как другие входные параметры.
Один тест гипотезы для сравнения двух демонстрационных отклонений должен взять их отношение и сравнить его с распределением F. Если числитель и степени свободы знаменателя равняются 5 и 20 соответственно, то вы отклоняете гипотезу, что первое отклонение равно второму отклонению, если их отношение меньше вычисленного ниже.
critical = finv(0.95,5,20) critical = 2.7109
Предположим, что истина - то, что первое отклонение - дважды целый второе отклонение. Как, вероятно, он, что вы обнаружили бы это различие?
prob = 1 - ncfcdf(critical,5,20,2) prob = 0.1297
Если истинное отношение отклонений равняется 2, каково типичное (среднее) значение, которое вы ожидали бы для статистической величины F?
ncfinv(0.5,5,20,2)
ans =
1.2786 [1] Эванс, M., Н. Гастингс и Б. Пикок. Статистические распределения. Хобокен, NJ: Wiley-межнаука, 2000.
[2] Джонсон, N. и С. Коц. Распределения в Статистике: Непрерывные одномерные распределения 2. Хобокен, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 1970, стр 189–200.