Настройте смешанные гауссовские модели

В этом примере показано, как решить, что лучшая смешанная гауссовская модель (GMM) соответствует путем корректировки количества компонентов и структуры ковариационной матрицы компонента.

Загрузите ирисовый набор данных Фишера. Рассмотрите лепестковые измерения как предикторы.

load fisheriris;
X = meas(:,3:4);
[n,p] = size(X);
rng(1); % For reproducibility

figure;
plot(X(:,1),X(:,2),'.','MarkerSize',15);
title('Fisher''s Iris Data Set');
xlabel('Petal length (cm)');
ylabel('Petal width (cm)');

Предположим, что k является количеством желаемых компонентов или кластеров, и является структурой ковариации для всех компонентов. Выполните эти шаги, чтобы настроить GMM.

Выберите (k), пара, и затем соответствуйте GMM использование выбранной спецификации параметра и целого набора данных.
Оцените AIC и BIC.
Повторите шаги 1 и 2, пока вы не исчерпаете весь (k), пары интереса.
Выберите подходящий GMM, который балансирует низкий AIC с простоты.

В данном примере выберите сетку значений для k, которые включают 2 и 3, и некоторые окружающие числа. Задайте весь доступный выбор для структуры ковариации. Если k слишком высок для набора данных, то предполагаемые ковариации компонента могут быть плохо обусловлены. Задайте, чтобы использовать регуляризацию, чтобы избежать плохо обусловленных ковариационных матриц. Увеличьте число итераций алгоритма EM к 10 000.

k = 1:5;
nK = numel(k);
Sigma = {'diagonal','full'};
nSigma = numel(Sigma);
SharedCovariance = {true,false};
SCtext = {'true','false'};
nSC = numel(SharedCovariance);
RegularizationValue = 0.01;
options = statset('MaxIter',10000);

Соответствуйте GMMs, использующему всю комбинацию параметра. Вычислите AIC и BIC для каждой подгонки. Отследите терминальное состояние сходимости каждой подгонки.

% Preallocation
gm = cell(nK,nSigma,nSC);
aic = zeros(nK,nSigma,nSC);
bic = zeros(nK,nSigma,nSC);
converged = false(nK,nSigma,nSC);

% Fit all models
for m = 1:nSC;
    for j = 1:nSigma;
        for i = 1:nK;
            gm{i,j,m} = fitgmdist(X,k(i),...
                'CovarianceType',Sigma{j},...
                'SharedCovariance',SharedCovariance{m},...
                'RegularizationValue',RegularizationValue,...
                'Options',options);
            aic(i,j,m) = gm{i,j,m}.AIC;
            bic(i,j,m) = gm{i,j,m}.BIC;
            converged(i,j,m) = gm{i,j,m}.Converged;
        end
    end
end

allConverge = (sum(converged(:)) == nK*nSigma*nSC)

allConverge =

  logical

   1

gm массив ячеек, содержащий весь подходящий gmdistribution объекты модели. Все подходящие экземпляры сходились.

Постройте отдельные столбчатые диаграммы, чтобы сравнить AIC и BIC среди всех подгонок. Сгруппируйте панели k.

figure;
bar(reshape(aic,nK,nSigma*nSC));
title('AIC For Various $k$ and $\Sigma$ Choices','Interpreter','latex');
xlabel('$k$','Interpreter','Latex');
ylabel('AIC');
legend({'Diagonal-shared','Full-shared','Diagonal-unshared',...
    'Full-unshared'});

figure;
bar(reshape(bic,nK,nSigma*nSC));
title('BIC For Various $k$ and $\Sigma$ Choices','Interpreter','latex');
xlabel('$c$','Interpreter','Latex');
ylabel('BIC');
legend({'Diagonal-shared','Full-shared','Diagonal-unshared',...
    'Full-unshared'});

Согласно AIC и значениям BIC, лучшая модель имеет 3 компонента и полную, неразделенную структуру ковариационной матрицы.

Кластеризируйте обучающие данные с помощью модели оптимальной подгонки. Отобразите на графике кластеризованные данные и замещающие знаки компонента.

gmBest = gm{3,2,2};
clusterX = cluster(gmBest,X);
kGMM = gmBest.NumComponents;
d = 500;
x1 = linspace(min(X(:,1)) - 2,max(X(:,1)) + 2,d);
x2 = linspace(min(X(:,2)) - 2,max(X(:,2)) + 2,d);
[x1grid,x2grid] = meshgrid(x1,x2);
X0 = [x1grid(:) x2grid(:)];
mahalDist = mahal(gmBest,X0);
threshold = sqrt(chi2inv(0.99,2));

figure;
h1 = gscatter(X(:,1),X(:,2),clusterX);
hold on;
for j = 1:kGMM;
    idx = mahalDist(:,j)<=threshold;
    Color = h1(j).Color*0.75 + -0.5*(h1(j).Color - 1);
    h2 = plot(X0(idx,1),X0(idx,2),'.','Color',Color,'MarkerSize',1);
    uistack(h2,'bottom');
end
h3 = plot(gmBest.mu(:,1),gmBest.mu(:,2),'kx','LineWidth',2,'MarkerSize',10);
title('Clustered Data and Component Structures');
xlabel('Petal length (cm)');
ylabel('Petal width (cm)');
legend(h1,'Cluster 1','Cluster 2','Cluster 3','Location','NorthWest');
hold off

Этот набор данных включает метки. Определите как хорошо gmBest кластеризирует данные путем сравнения каждого прогноза с истинными метками.

species = categorical(species);
Y = zeros(n,1);
Y(species == 'versicolor') = 1;
Y(species == 'virginica') = 2;
Y(species == 'setosa') = 3;

miscluster = Y ~= clusterX;
clusterError = sum(miscluster)/n

clusterError =

    0.0800

Оптимальная подгонка группы GMM 8% наблюдений в неправильный кластер.

cluster не всегда сохраняет кластерный порядок. Таким образом, если вы кластеризируетесь, несколько соответствовали gmdistribution модели, cluster может присвоить различные кластерные метки для подобных компонентов.

Документация

Настройте смешанные гауссовские модели

Смотрите также

Похожие темы

Документация Statistics and Machine Learning Toolbox

Поддержка