Exponenta Banner
exponenta event banner

timeseries

Запросите, чтобы Интерактивные Брокеры агрегировали суточные данные

свернуть все на странице

Синтаксис

d = timeseries(ib,ibContract,startdate,enddate,barsize)
d = timeseries(ib,ibContract,startdate,enddate,barsize,ticktype)
d = timeseries(ib,ibContract,startdate,enddate,barsize,ticktype,tradehours)
d = timeseries(ib,ibContract,startdate,enddate,barsize,ticktype,tradehours,eventhandler)

Описание

пример

d = timeseries(ib,ibContract,startdate,enddate,barsize) запрашивает, чтобы Интерактивный Brokers® агрегировал суточные данные с помощью Торговца IB связь WorkstationSM ib и рабочая станция торговца IB IContract объект ibContract показать инструмент. Запросите данные между startdate и enddate использование интервала агрегации метки деления barsize поскольку метка деления по умолчанию вводит 'TRADES'.

пример

d = timeseries(ib,ibContract,startdate,enddate,barsize,ticktype) запрашивает, чтобы Интерактивные Брокеры агрегировали суточные данные для определенного типа метки деления данных о рынке ticktype.

пример

d = timeseries(ib,ibContract,startdate,enddate,barsize,ticktype,tradehours) запрашивает, чтобы Интерактивные Брокеры агрегировали суточные данные с помощью флага tradehours включать все данные или только данные в течение часов регулярных торгов.

пример

d = timeseries(ib,ibContract,startdate,enddate,barsize,ticktype,tradehours,eventhandler) запрашивает, чтобы Интерактивные Брокеры агрегировали суточные данные с помощью функции обработчика событий eventhandler. Используйте демонстрационный обработчик событий ibExampleEventHandler или запишите пользовательскую функцию обработчика событий.

Примеры

свернуть все

Чтобы запросить суточные данные, настройте связь Рабочей станции Торговца IB ib использование ibtws. Создайте рабочую станцию торговца IB IContract объект ibContract как показано в Запросе Интерактивные Данные реального времени Брокеров. IContract объект является объектом Interactive Brokers для содержания данных о безопасности, чтобы обработать транзакции. Для получения дополнительной информации о создании этого объекта, см. Интерактивный Справочник API Брокеров.

Запросите суточные данные, агрегированные каждые 5 минут с помощью ib и ibContract.

startdate = floor(now);
enddate = now;
barsize = '5 mins';

d = timeseries(ib,ibContract,startdate,enddate,barsize)

d =

     735329.40          6.91          6.91          6.85          6.85        158.00         13.00          6.87             0
     735329.40          6.85          6.87          6.85          6.87         29.00         24.00          6.86             0
     735329.40          6.87          6.89          6.87          6.87         13.00         13.00          6.88             0
...

d возвращается агрегированные 5-минутные данные с меткой деления по умолчанию вводят 'TRADES'.

Каждая строка в матричном d представляет 5-минутный интервал.

Столбцы в матричном d :

  • Числовое представление даты

  • Цена открытия

  • Высокая цена

  • Низкая цена

  • Окончательная цена

  • Объем

  • Количество панели

  • Средневзвешенная цена

  • Отметьте указание, если существуют разрывы в панели

Отобразите цену открытия за новую панель в матричном d.

d(1,2)

ans =
    6.91

Закройте связь Рабочей станции Торговца IB.

 close(ib)

Чтобы запросить суточные данные, настройте связь Рабочей станции Торговца IB ib использование ibtws. Создайте рабочую станцию торговца IB IContract объект ibContract как показано в Запросе Интерактивные Данные реального времени Брокеров. IContract объект является объектом Interactive Brokers для содержания данных о безопасности, чтобы обработать транзакции. Для получения дополнительной информации о создании этого объекта, см. Интерактивный Справочник API Брокеров.

Запросите суточные данные, агрегированные каждые 10 минут с помощью ib, ibContract, и 'BID' отметьте тип.

startdate = floor(now);
enddate = now;
barsize = '10 mins';
ticktype = 'BID';

d = timeseries(ib,ibContract,startdate,enddate,barsize,ticktype) 
d =

     735329.17          6.38          6.38          6.38          6.38         -1.00         -1.00         -1.00             0
     735329.17          6.38          6.38          6.38          6.38         -1.00         -1.00         -1.00             0
     735329.18          6.38          6.38          6.38          6.38         -1.00         -1.00         -1.00             0
...

d возвращает агрегированные 10-минутные данные для 'BID' отметьте тип.

Каждая строка в матричном d представляет 10-минутный интервал.

Столбцы в матричном d :

  • Числовое представление даты

  • Цена открытия

  • Высокая цена

  • Низкая цена

  • Окончательная цена

  • Объем

  • Количество панели

  • Средневзвешенная цена

  • Отметьте указание, если существуют разрывы в панели

Отобразите высокую цену за новую панель в матричном d.

d(1,3)

ans =
    6.38

Закройте связь Рабочей станции Торговца IB.

 close(ib)

Чтобы запросить суточные данные, настройте связь Рабочей станции Торговца IB ib использование ibtws. Создайте рабочую станцию торговца IB IContract объект ibContract как показано в Запросе Интерактивные Данные реального времени Брокеров. IContract объект является объектом Interactive Brokers для содержания данных о безопасности, чтобы обработать транзакции. Для получения дополнительной информации о создании этого объекта, см. Интерактивный Справочник API Брокеров.

Запросите суточные данные с помощью ib, ibContract, и эти аргументы:

  • Дата начала этим утром.

  • Дата окончания является текущим моментом.

  • Агрегированный каждые 10 минут.

  • Отсчитайте типом является 'BID'.

  • В течение часов регулярных торгов.

startdate = floor(now);
enddate = now;
barsize = '10 mins';
ticktype = 'BID';
tradehours = true;

d = timeseries(ib,ibContract,startdate,enddate,barsize,ticktype,...
               tradehours) 
d =

  Columns 1 through 5

     735852.40        580.70        582.12        580.12        580.27
     735852.40        580.27        580.75        579.70        579.80
     735852.40        579.80        579.88        578.33        579.44
     ...
  
  Columns 6 through 9

         -1.00         -1.00         -1.00             0
         -1.00         -1.00         -1.00             0
         -1.00         -1.00         -1.00             0
         ...

d возвращает агрегированные 10-минутные данные для 'BID' отметьте тип.

Каждая строка в матричном d представляет 10-минутный интервал.

Столбцы в матричном d :

  • Числовое представление даты

  • Цена открытия

  • Высокая цена

  • Низкая цена

  • Окончательная цена

  • Объем

  • Количество панели

  • Средневзвешенная цена

  • Отметьте указание, если существуют разрывы в панели

Отобразите высокую цену за новую панель в матричном d.

d(1,3)

ans =
    582.12

Закройте связь Рабочей станции Торговца IB.

 close(ib)

Чтобы запросить суточные данные, настройте связь Рабочей станции Торговца IB ib использование ibtws. Создайте рабочую станцию торговца IB IContract объект ibContract как показано в Запросе Интерактивные Данные реального времени Брокеров. IContract объект является объектом Interactive Brokers для содержания данных о безопасности, чтобы обработать транзакции. Для получения дополнительной информации о создании этого объекта, см. Интерактивный Справочник API Брокеров.

Запросите суточные данные с помощью ib, ibContract, и эти аргументы:

  • Дата начала этим утром.

  • Дата окончания является текущим моментом.

  • Агрегированный каждые 10 минут.

  • Отсчитайте типом является 'BID'.

  • В течение часов регулярных торгов.

  • Демонстрационная функция обработчика событий ibExampleEventHandler.

Используйте ibExampleEventHandler или запишите пользовательскую функцию обработчика событий.

startdate = floor(now);
enddate = now;
barsize = '10 mins';
ticktype = 'BID';
tradehours = true;
eventhandler = 'ibExampleEventHandler';

d = timeseries(ib,ibContract,startdate,enddate,barsize,ticktype,...
               tradehours,eventhandler) 
d =

       4853.00

  Columns 1 through 3

    [1x1 COM.TWS_TwsCtrl_1]    [22.00]    [4853.00]

  Columns 4 through 7

    '20140909  15:55:00'    [580.20]    [581.40]    [580.09]

  Columns 8 through 13

    [581.01]    [-1.00]    [-1.00]    [-1.00]    [0]    [1x1 struct]

  Column 14

    'historicalData'
...

d идентификатор запроса.

После d, ibExampleEventHandler потоки суточные данные к Командному окну. Столбцы:

  • Интерактивный объект Brokers ActiveX®

  • Идентификатор события

  • Запросите идентификатор

  • Дата

  • Цена открытия

  • Высокая цена

  • Низкая цена

  • Окончательная цена

  • Объем

  • Количество панели

  • Средневзвешенная цена

  • Отметьте указание, если существуют разрывы в панели

  • Структура, которая повторяет содержимое столбцов

  • Тип события

Закройте связь Рабочей станции Торговца IB.

 close(ib)

Входные параметры

свернуть все

Связь Рабочей станции Торговца IB, заданная как объект связи Рабочей станции Торговца IB, созданный с помощью ibtws.

Контракт Рабочей станции Торговца IB, заданный как Рабочая станция Торговца IB IContract объект. Этот объект является инструментом или безопасностью, используемой в транзакции порядка. Создайте этот объект путем вызова Интерактивной API-функции Брокеров createContract. Для получения дополнительной информации о createContract и атрибуты, которые можно установить, видят Интерактивный Справочник API Брокеров.

Дата начала, заданная как вектор символов, представляет в виде строки скаляр или числовой скаляр.

Типы данных: double | char | string

Дата окончания, заданная как вектор символов, представляет в виде строки скаляр или числовой скаляр.

Типы данных: double | char | string

Отметьте интервал агрегации, заданный как одно из следующих значений, предопределенных Интерактивным API Брокеров, который обозначает размер агрегированных панелей для сбора данных.

  • '10 secs'

  • '15 secs'

  • '30 secs'

  • '1 min'

  • '2 mins'

  • '3 mins'

  • '5 mins'

  • '10 mins'

  • '15 mins'

  • '20 mins'

  • '30 mins'

  • '1 hour'

  • '2 hours'

  • '3 hours'

  • '4 hours'

  • '8 hours'

Типы меток деления данных о рынке, заданных как одно из предыдущих значений, предопределенных Интерактивным API Брокеров, которые обозначают значения деления, чтобы собраться.

Торговые часы, заданные как логический true или false. Когда этот флаг установлен в true, эта функция возвращает данные только в течение часов регулярных торгов. В противном случае эта функция возвращает все данные.

Типы данных: логический

Обработчик событий, определенный функцией указатель, вектор символов или скаляр строки, чтобы идентифицировать функцию обработчика событий, которая обрабатывает возвращенные данные. Используйте демонстрационный обработчик событий или запишите пользовательскую функцию обработчика событий. Для получения дополнительной информации смотрите Запись и Выполнение Пользовательских Функций обработчика событий с Интерактивными Брокерами.

Пример: @eventhandler

Типы данных: function_handle | char | string

Выходные аргументы

свернуть все

Интерактивные Брокеры агрегировали суточные данные, возвращенные как матрица с этими столбцами:

  • Числовое представление даты

  • Цена открытия

  • Высокая цена

  • Низкая цена

  • Окончательная цена

  • Объем

  • Количество панели

  • Средневзвешенная цена

  • Отметьте указание, если существуют разрывы в панели

При использовании функции обработчика событий, d двойное обозначение идентификатора запроса.

Советы

Если переменная ibBuiltInErrMsg появляется в рабочей области MATLAB®, проверяйте состояние связи и функционального выполнения путем отображения содержимого этой переменной. ibBuiltInErrMsg содержит сообщения, связанные с:

  • Связь

  • Информация, следующая из выполнения функций

  • Ошибки

Смотрите также

| | | | |

Темы

Внешние веб-сайты

Введенный в R2013b

Документация Trading Toolbox
Поддержка