Econometrics Toolbox™ обеспечивает функции для моделирования и анализа данных временных рядов. Это предлагает широкий спектр диагностических тестов для выбора модели, включая тесты для импульсного анализа, модульных корней и стационарности, коинтеграции и структурного изменения. Можно оценить, симулировать и предсказать экономические системы с помощью множества моделей, включая, регрессия, ARIMA, пространство состояний, GARCH, многомерный VAR и VEC, и переключив модели, представляющие динамические сдвиги в данных. Тулбокс также обеспечивает Байесовы и основанные на Маркове инструменты для разработки изменяющихся во времени моделей, которые извлекают уроки из новых данных.
Приложение Econometric Modeler является интерактивным инструментом для визуализации и анализа одномерных данных временных рядов.
Оцените мультипликативную сезонную модель ARIMA.
Подбирайте модель регрессии с мультипликативными ошибками ARIMA к данным с помощью estimate.
Оцените составное условное среднее значение и модель отклонения.
Объедините стандартную Байесовую линейную регрессию предшествующие модели и данные, чтобы оценить функции апостериорного распределения или выполнить Байесов выбор предиктора. Оба рабочих процесса дают к следующим моделям, которые хорошо подходят для последующего анализа, такого как прогнозирование.
Оцените модель VAR, состоявшую из индекса потребительских цен и уровня безработицы.
Явным образом и неявно создайте модели в пространстве состояний неизвестными параметрами.
Сгенерируйте данные из известной модели, задайте модель в пространстве состояний, содержащую неизвестные параметры, соответствующие генерирующемуся процессу данных, и затем соответствуйте модели в пространстве состояний к данным.
Изучите определение, формы и свойства стохастических процессов.
Изучите методы выбора модели и функции Econometrics Toolbox.
Узнать, как создать и работать с объектами модели Econometrics Toolbox.