Econometrics Toolbox

Модель и анализирует финансовые и экономические системы с помощью статистических методов

Econometrics Toolbox™ обеспечивает функции для моделирования и анализа данных временных рядов. Это предлагает широкий спектр диагностических тестов для выбора модели, включая тесты для импульсного анализа, модульных корней и стационарности, коинтеграции и структурного изменения. Можно оценить, симулировать и предсказать экономические системы с помощью множества моделей, включая, регрессия, ARIMA, пространство состояний, GARCH, многомерный VAR и VEC, и переключив модели, представляющие динамические сдвиги в данных. Тулбокс также обеспечивает Байесовы и основанные на Маркове инструменты для разработки изменяющихся во времени моделей, которые извлекают уроки из новых данных.

Запуск

Изучите основы Econometrics Toolbox

Предварительная обработка данных

Формат, график, и преобразовывают данные временных рядов

Выбор модели

Тестирование спецификации и оценка модели

Модели регрессии временных рядов

Байесовы модели линейной регрессии и модели регрессии с несферическими воздействиями

Условные средние модели

Авторегрессивный (AR), скользящее среднее значение (MA), ARMA, ARIMA, ARIMAX и сезонные модели

Условные модели отклонения

GARCH, экспоненциал GARCH (EGARCH) и модели GJR

Многомерные модели

Анализ коинтеграции, векторная авторегрессия (VAR), векторное исправление ошибок (VEC) и модели Bayesian VAR

Модели Маркова

Дискретные цепи Маркова, переключающая Маркова авторегрессия и модели в пространстве состояний

Документация Econometrics Toolbox
Поддержка