corrcoef

Коэффициенты корреляции

corrcoef не рекомендуется. Используйте timetable вместо этого. Для получения дополнительной информации смотрите, Преобразуют Финансовые маневры Объектов Временных рядов в Расписания.

Синтаксис

r = corrcoef(X)
r = corrcoef(X,Y)

Аргументы

X

Матрица, где каждая строка является наблюдением и каждым столбцом, является переменной.

Y

Матрица, где каждая строка является наблюдением и каждым столбцом, является переменной.

Описание

corrcoef основан на MATLAB® corrcoef функция. Смотрите corrcoef.

r=corrcoef(X) вычисляет матричный r из коэффициентов корреляции для массива X, в котором каждая строка является наблюдением, и каждый столбец является переменной.

r=corrcoef(X,Y), где X и Y вектор-столбцы, совпадает с r=corrcoef([X Y])corrcoef преобразует X и Y к вектор-столбцам, если они не; то есть, r = corrcoef(X,Y) эквивалентно r=corrcoef([X(:) Y(:)]) в этом случае.

Если c ковариационная матрица, c= cov(X), затем corrcoef(X) матрица чей (i,j) 'элементом th является ci,jsqrtCi,iC(j,j)).

[r,p]=corrcoef(...) также возвращает p, матрица p- значения для тестирования гипотезы никакой корреляции. Каждый p- значение является вероятностью получения корреляции, столь же большой как наблюдаемая величина случайным шансом, когда истинная корреляция является нулем. Если p(i,j) меньше 0.05, затем корреляция r(i,j) является значительным.

[r,p,rlo,rup]=corrcoef(...) также возвращает матрицы rlo и rup, одного размера с r, содержа нижние и верхние границы для 95%-го доверительного интервала для каждого коэффициента.

[...]=corrcoef(...,'PARAM1',VAL1,'PARAM2',VAL2,...) задает дополнительные параметры и их значения. Допустимые параметры:

  • 'alpha' — Номер от 0 через 1 задавать доверительный уровень 100* (1-ALPHA) %. Значением по умолчанию является 0.05 для 95% доверительных интервалов.

  • 'rows' — Любой 'all' (значение по умолчанию), чтобы использовать все строки, 'complete' использовать строки без NaN значения или 'pairwise' вычислить r(i,j) использование строк без NaN значения в столбце i или j.

p - значение вычисляется путем преобразования корреляции, чтобы создать t-статистическую-величину, имеющую N – 2 степени свободы, где N количество строк X. Доверительные границы основаны на асимптотическом нормальном распределении 0.5*log ((1 + r) / (1 – r)) с аппроксимированным отклонением, равным 1 / (N – 3). Эти границы точны для больших выборок когда X имеет многомерное нормальное распределение. 'pairwise' опция может произвести r матрица, которая не является положительна определенный.

Примеры

свернуть все

В этом примере показано, как сгенерировать случайные данные, имеющие корреляцию между столбцом 4 и другими столбцами.

x = randn(30,4);       % uncorrelated data
x(:,4) = sum(x,2);     % introduce correlation
f = fints((today:today+29)', x);  % create a fints object using x
Warning: FINTS is not recommended. Use TIMETABLE instead. For more information, see <a href="matlab:web(fullfile(docroot, 'finance/convert-from-fints-to-timetables.html'))">Convert Financial Time Series Objects (fints) to Timetables</a>.
[r,p] = corrcoef(x);    % compute sample correlation and p-values
[i,j] = find(p<0.05);  % find significant correlations
[i,j]                  % display their (row,col) indices
ans = 4×2

     4     1
     3     2
     2     3
     1     4

Поддержка класса входных параметров X, Y: плавание: удвойтесь и один.

Смотрите также

| | |

Представлено до R2006a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте