Financial Toolbox™ обеспечивает функции для математического моделирования и статистического анализа финансовых данных. Вы можете выполнить оптимизацию портфеля с учетом оборота, транзакционных издержек, полунепрерывных ограничений и минимального или максимального количества активов. Тулбокс позволяет вам оценить риск, образцовые протоколы результатов кредита, анализировать кривые доходности, ценовые инструменты фиксированного дохода и европейские опции, и измерить инвестиционный уровень. Аналитические функции временных рядов позволяют вам выполнить преобразования или регрессии с недостающими данными и преобразовать между различными торговыми календарями и базами ежедневного расчета процентов.
Изучите основы Financial Toolbox
Данные о финансовом рынке для дат и валют
Расписания, преобразования даты и слияния, строят диаграмму технических индикаторов
Потоки наличности и показатели производительности, регрессионный анализ, построение диаграммы финансовых данных
Создание портфелей, оценка состава активов, оптимизация портфеля по среднему отклонению, CVaR или среднему абсолютному отклонению
Кредитный риск, вероятности перехода для кредитных рейтингов, порогов кредитоспособности, протоколов результатов кредита
Кривые доходности, оценка для ценных бумаг фиксированного дохода, оценки производных акции
Параметрические модели, такие как Геометрическое броуновское движение (GBM) и Энергозависимость Хестона