ecmmvnrfish

Матрица информации о Фишере для многомерной нормальной модели регрессии

Синтаксис

Fisher = ecmmvnrfish(Data,Design,Covariance,Method,MatrixFormat,CovarFormat)

Аргументы

Data

NUMSAMPLES- NUMSERIES матрица с NUMSAMPLES выборки NUMSERIES- размерный случайный вектор. Отсутствующие значения представлены как NaNs. Только выборки, которые являются полностью NaNs проигнорированы. (Чтобы проигнорировать выборки по крайней мере с одним NaN, используйте mvnrfish.)

Design

Матрица A или массив ячеек, который обрабатывает две структуры модели:

  • Если NUMSERIES = 1, Design NUMSAMPLES- NUMPARAMS матрица с известными значениями. Эта структура является стандартной формой для регрессии на одном ряде.

  • Если NUMSERIES≥ 1 , Design массив ячеек. Массив ячеек содержит или один или NUMSAMPLES ячейки. Каждая ячейка содержит NUMSERIES- NUMPARAMS матрица известных значений.

    Если Design имеет отдельную ячейку, она принята, чтобы иметь тот же Design матрица для каждой выборки. Если Design имеет больше чем одну ячейку, каждая ячейка содержит Design матрица для каждой выборки.

Covariance

NUMSERIES- NUMSERIES матрица оценок для ковариации остаточных значений регрессии.

Method

(Необязательно) Вектор символов, который идентифицирует метод вычисления для информационной матрицы:

  • hessian — Метод по умолчанию. Используйте ожидаемую матрицу Гессиана наблюдаемой функции логарифмической правдоподобности. Этот метод рекомендуется, поскольку результирующие стандартные погрешности включают увеличенную неопределенность из-за недостающих данных.

  • fisher — Используйте матрицу информации о Фишере.

MatrixFormat

(Необязательно) Вектор символов, который идентифицирует параметры, которые будут включены в матрицу информации о Фишере:

  • full — Формат по умолчанию. Вычислите полную матрицу информации о Фишере и для модели и для оценок параметра ковариации.

  • paramonly — Вычислите только компоненты матрицы информации о Фишере, сопоставленной с оценками параметра модели.

CovarFormat

(Необязательно) Вектор символов, который задает формат для ковариационной матрицы. Выбор:

  • 'full' — Метод по умолчанию. Ковариационная матрица является полной матрицей.

  • 'diagonal' — Ковариационная матрица является диагональной матрицей.

Описание

Fisher = ecmmvnrfish(Data,Design,Covariance,Method,MatrixFormat,CovarFormat) вычисляет матрицу информации о Фишере на основе текущего наибольшего правдоподобия, или параметр наименьших квадратов оценивает тот счет на недостающие данные.

Fisher NUMPARAMS- NUMPARAMS Матрица информации о Фишере или матрица Гессиана. Размер NUMPARAMS зависит от MatrixFormat и на текущих оценках параметра. Если MatrixFormat = 'full',

NUMPARAMS = NUMSERIES * (NUMSERIES + 3)/2

Если MatrixFormat = 'paramonly',

NUMPARAMS = NUMSERIES

Примечание

ecmmvnrfish медленно действует, если вы вычисляете полную матрицу информации о Фишере.

Примеры

Смотрите многомерную нормальную регрессию, регрессию наименьших квадратов, метод взвешенных наименьших квадратов ковариации, выполнимые обобщенные наименьшие квадраты и на вид Несвязанную регрессию.

Смотрите также

|

Темы

Введен в R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте