holdings2weights

Активы портфеля в веса

Синтаксис

Weights = holdings2weights(Holdings,Prices,Budget)

Аргументы

Holdings

Количество портфелей (NPORTS) количеством активов (NASSETS) матрица с активами NPORTS портфели, содержащие NASSETS активы.

Prices

NASSETS вектор цен активов.

Budget

(Необязательно) скаляр или NPORTS вектор ненулевых ограничений бюджета. Значение по умолчанию = 1.

Описание

Weights = holdings2weights(Holdings,Prices,Budget) преобразует активы портфеля в веса портфеля. Веса должны удовлетворить ограничению бюджета, таким образом, что веса суммируют к Budget для каждого портфеля.

Весами является NPORTS NASSETS матрица, содержащая нормированные веса NPORTS портфели, содержащие NASSETS активы.

Примечания

  • Holdings может быть отрицательным, чтобы указать на короткую позицию, но полные веса портфеля должны удовлетворить ненулевому ограничению бюджета.

  • Веса в каждом портфеле суммируют к Budget значение (который является 1 если Budget не задано.)

Представлено до R2006a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте