Оптимизация портфеля и распределение активов
Создание портфелей, оценка состава активов, оптимизация портфеля по среднему отклонению, CVaR или среднему абсолютному отклонению
Количественные инвестиционные менеджеры и менеджеры по рискам используют оптимизацию портфеля, чтобы выбрать пропорции различных активов, которые будут сохранены в портфеле. Цель оптимизации портфеля состоит в том, чтобы максимизировать меру или прокси для возврата портфеля, зависящего от меры или прокси для риска портфеля. Этот тулбокс обеспечивает всесторонний комплект инструментов оптимизации и анализа портфеля для выполнения распределения капитала, распределения активов и оценки степени риска.
Часто просматриваемые темы
- Теория оптимизации портфеля
Фоновая теория для задач оптимизации Портфеля
- Оптимизация портфеля среднего отклонения
Создайте объект Portfolio, оцените состав активов, выполните оптимизацию портфеля среднего отклонения
- Условная подверженная риску значения оптимизация портфеля
Создайте портфели, оцените состав активов, выполните оптимизацию портфеля CVaR
- Означайте Абсолютное об оптимизации портфеля отклонения
Создайте портфели, оцените состав активов, выполните оптимизацию портфеля MAD
- Анализ портфеля
Анализируйте портфель для, возвращает дисперсию и ковариацию, симулируйте корреляцию активов, вычислите стоимость портфеля, подверженную риску (VaR)
