capbyblk | Ценовые ограничения с помощью Черной модели ценообразования опционов |
floorbyblk | Ценовые этажи с помощью Черной модели ценообразования опционов |
capvolstrip | Разделите caplet колебания от плоских колебаний дна |
floorvolstrip | Разделите floorlet колебания от плоских колебаний пола |
swaptionbyblk | Ценовой европеец swaption инструмент с помощью модели Black |
То В этом примере показано, как использовать два различных метода, чтобы калибровать стохастическую модель энергозависимости SABR с рынка, подразумевало Черные колебания.
Оцените Swaption Используя модель SABR
В этом примере показано, как оценить swaption использование модели SABR.
Прайс Свапшнс с отрицательными забастовками Используя переключенную модель SABR
В этом примере показано, как оценить swaptions с отрицательными забастовками при помощи модели Shifted SABR.
Работа с отрицательными процентными ставками
Financial Instruments Toolbox™ вычисляет цены на дно, этажи, swaptions при моделировании для отрицательных процентных ставок.
Производные процентной ставки Используя решения закрытой формы
Решения закрытой формы для оценки дна и этажей с помощью модели Black.
