capbynormal | Использование ценовых ограничений Normal или модель ценообразования Bachelier |
floorbynormal | Ценовое использование этажей Normal или модель ценообразования Bachelier |
swaptionbynormal | Цена swaptions использование Normal или модели ценообразования опционов Bachelier |
normalvolbysabr | Подразумеваемая Нормальная энергозависимость (Bachelier) моделью SABR |
Прайс Свапшнс с отрицательными забастовками Используя переключенную модель SABR
В этом примере показано, как оценить swaptions с отрицательными забастовками при помощи модели Shifted SABR.
Калибровка Caplets Используя нормальную модель (Bachelier)
В этом примере показано, как использовать hwcalbycap калибровать данные о рынке с моделью Normal (Bachelier) к цене caplets.
Калибровка Floorlets Используя нормальную модель (Bachelier)
В этом примере показано, как использовать hwcalbyfloor калибровать данные о рынке с моделью Normal (Bachelier) к цене floorlets.
Работа с отрицательными процентными ставками
Financial Instruments Toolbox™ вычисляет цены на дно, этажи, swaptions при моделировании для отрицательных процентных ставок.
Производные процентной ставки Используя решения закрытой формы
Решения закрытой формы для оценки дна и этажей с помощью модели Black.