blackvolbysabr | Вычислите подразумеваемую Черную энергозависимость с помощью модели SABR |
normalvolbysabr | Подразумеваемая Нормальная энергозависимость (Bachelier) моделью SABR |
optsensbysabr | Вычислите чувствительность опции с помощью модели SABR |
То В этом примере показано, как использовать два различных метода, чтобы калибровать стохастическую модель энергозависимости SABR с рынка, подразумевало Черные колебания.
Оцените Swaption Используя модель SABR
В этом примере показано, как оценить swaption использование модели SABR.
Прайс Свапшнс с отрицательными забастовками Используя переключенную модель SABR
В этом примере показано, как оценить swaptions с отрицательными забастовками при помощи модели Shifted SABR.
Работа с отрицательными процентными ставками
Financial Instruments Toolbox™ вычисляет цены на дно, этажи, swaptions при моделировании для отрицательных процентных ставок.
